Сравнение BLV с IEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).
BLV и IEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BLV и IEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BLV и IEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | -0.30% | 6.44% | -3.65% | 7.35% | -26.95% | -2.89% | 16.13% | 18.99% | -4.17% | 10.74% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.22% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | 8.03% | 0.99% | 2.55% |
Доходность по периодам
С начала года, BLV показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у IEF с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции BLV превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 1.20% против 0.78% соответственно.
BLV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 1.71%
- 3 года*
- 1.02%
- 5 лет*
- -3.05%
- 10 лет*
- 1.20%
IEF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- -0.78%
- 10 лет*
- 0.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BLV и IEF
BLV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BLV vs. IEF — Ранг доходности на риск
BLV
IEF
Сравнение BLV c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLV | IEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 0.66 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 0.97 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.11 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 1.20 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | 2.98 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLV | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.66 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | -0.10 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.12 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.51 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между BLV и IEF составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLV и IEF
Дивидендная доходность BLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности IEF в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.76% | 4.67% | 5.09% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 6.12% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.85% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок BLV и IEF
Максимальная просадка BLV за все время составила -38.29%, что больше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLV и IEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| BLV | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -23.93% | -14.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.89% | -3.22% | -3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.27% | -21.40% | -14.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.29% | -23.93% | -14.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.58% | -10.96% | -13.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -5.30% | -4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 1.29% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLV и IEF
Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что BLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BLV | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 1.91% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.49% | 3.22% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.75% | 5.35% | +4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.97% | 7.70% | +5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.99% | 6.63% | +5.36% |