Сравнение BLV с GSG
BLV (Vanguard Long-Term Bond ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - BLV is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BLV returned 0.40%/yr vs 8.03%/yr for GSG. Their -0.16 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BLV charges 0.03%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности BLV и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLV показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 32.52%. За последние 10 лет акции BLV уступали акциям GSG по среднегодовой доходности: 0.40% против 8.03% соответственно.
BLV
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.23%
- 6 месяцев
- -1.47%
- С начала года
- -1.57%
- 1 год
- -0.01%
- 3 года*
- 2.36%
- 5 лет*
- -4.60%
- 10 лет*
- 0.40%
- Всё время*
- 4.09%
GSG
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 5.78%
- 6 месяцев
- 21.95%
- С начала года
- 32.52%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 8.03%
- Всё время*
- -2.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $54.73M | $52.77M | $45.58M | |
| $18.96M | $16.42M | $22.87M |
Сравнение доходности по годам BLV и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | -1.57% | 6.44% | -3.65% | 7.35% | -26.95% | -2.89% | 16.13% | 18.99% | -4.17% | 10.74% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 32.52% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 3.89% |
Correlation
The correlation between BLV and GSG is -0.40, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.20 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.13 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2007 г. | -0.16 |
Over the past year, the inverse relationship between BLV and GSG has strengthened: their correlation has moved from -0.16 to -0.40, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLV vs. GSG — Ранг доходности на риск
BLV
GSG
Сравнение BLV c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLV | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.27 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 2.00 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 6.32 | -6.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLV и GSG
Максимальная просадка BLV за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLV и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLV | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -89.62% | +51.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.92% | -18.81% | +12.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.70% | -18.81% | +7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.27% | -29.12% | -7.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.29% | -57.64% | +19.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.54% | -59.99% | +34.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.64% | -63.67% | +54.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 5.94% | -3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLV и GSG
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) составляет 2.17%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 8.99%. Это указывает на то, что BLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLV | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 8.99% | -6.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.02% | 21.89% | -15.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.78% | 24.44% | -16.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 22.90% | -9.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.95% | 22.08% | -10.13% |
Сравнение комиссий BLV и GSG
BLV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLV и GSG
Дивидендная доходность BLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.93% | 4.67% | 5.09% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 6.12% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BLV and GSG have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (8.99%) compared to BLV (2.17%). In terms of maximum drawdown, BLV dropped -38.29% vs GSG's -89.62%.
On 10-year performance, GSG leads with 8.03% vs 0.40% for BLV. On fees, BLV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BLV has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GSG has performed better with a 8.03% return vs 0.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BLV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
BLV has the higher dividend yield at 4.93%, compared with 0.00% for GSG.
BLV is categorized as Long-Term Bond, while GSG is Commodities. BLV tracks Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for BLV and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLV и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор