Сравнение BLOK с MSTZ
BLOK (Amplify Blockchain Technology ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - BLOK is a Blockchain fund actively managed by Amplify, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, BLOK returned -0.31% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. BLOK charges 0.70%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности BLOK и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLOK показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
BLOK
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- -9.78%
- 6 месяцев
- -7.07%
- С начала года
- 4.97%
- 1 год
- -0.31%
- 3 года*
- 35.04%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLOK и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | 4.97% | 32.64% | 28.13% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between BLOK and MSTZ is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.70 |
The correlation between BLOK and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLOK vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
BLOK
MSTZ
Сравнение BLOK c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLOK | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.33 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 3.55 | -3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 6.84 | -6.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLOK и MSTZ
Максимальная просадка BLOK за все время составила -73.33%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOK и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLOK | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.33% | -99.38% | +26.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.64% | -84.89% | +49.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.85% | -97.53% | +78.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.91% | -94.55% | +68.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.93% | 43.95% | -27.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLOK и MSTZ
Текущая волатильность для Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) составляет 8.37%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что BLOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLOK | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 55.03% | -46.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.55% | 134.45% | -104.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.97% | 148.58% | -109.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.53% | 170.73% | -128.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.98% | 170.73% | -131.75% |
Сравнение комиссий BLOK и MSTZ
BLOK берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLOK и MSTZ
Дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | 0.82% | 0.72% | 6.00% | 1.15% | 0.00% | 14.31% | 1.88% | 2.05% | 1.30% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BLOK and MSTZ have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to BLOK (8.37%). In terms of maximum drawdown, BLOK dropped -73.33% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -0.31% for BLOK. On fees, BLOK is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BLOK has been the lower-risk option at 8.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -0.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BLOK is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
BLOK has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.00% for MSTZ.
BLOK is categorized as Blockchain, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Amplify and REX. Their fees differ too: 0.70% for BLOK and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLOK и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор