PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BLOK с WGMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLOK с WGMI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BLOK (Amplify Blockchain Technology ETF) and WGMI (CoinShares Bitcoin Miners ETF) are both exchange-traded funds - BLOK is a Blockchain fund actively managed by Amplify, while WGMI is a Cryptocurrency fund actively managed by CoinShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, BLOK returned 35.04%/yr vs 40.82%/yr for WGMI. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BLOK charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.

Доходность

Сравнение доходности BLOK и WGMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) и CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLOK показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 25.69%.

BLOK

1 день
-3.74%
1 месяц
-9.78%
6 месяцев
-7.07%
С начала года
4.97%
1 год
-0.31%
3 года*
35.04%
5 лет*
12.01%
10 лет*
—

WGMI

1 день
-9.25%
1 месяц
-30.55%
6 месяцев
0.25%
С начала года
25.69%
1 год
83.80%
3 года*
40.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLOK и WGMI

2026 (YTD)2025202420232022
BLOK
Amplify Blockchain Technology ETF		4.97%32.64%53.12%99.62%-55.89%
WGMI
CoinShares Bitcoin Miners ETF		25.69%72.47%23.54%304.08%-82.94%

Correlation

The correlation between BLOK and WGMI is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2022 г.

0.91

The correlation between BLOK and WGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLOK и WGMI

Секторы
BLOK
WGMI

Финансовые услуги

56.1%
50.9%

Технологии

32.8%
45.2%

Потребительский циклический сектор

6.5%

-

Коммуникационные услуги

3.6%
1.4%

Промышленность

1.6%
0.5%

Недвижимость

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

2.0%

Финансовые услуги

BLOK
56.1%
WGMI
50.9%

Технологии

BLOK
32.8%
WGMI
45.2%

Потребительский циклический сектор

BLOK
6.5%
WGMI

-

Коммуникационные услуги

BLOK
3.6%
WGMI
1.4%

Промышленность

BLOK
1.6%
WGMI
0.5%

Недвижимость

BLOK
0.0%
WGMI

-

Сырьевые материалы

BLOK

-

WGMI

-

Потребительский защитный сектор

BLOK

-

WGMI

-

Энергетика

BLOK

-

WGMI

-

Здравоохранение

BLOK

-

WGMI

-

Коммунальные услуги

BLOK

-

WGMI
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Blockchain Technology ETF

CoinShares Bitcoin Miners ETF

Часто сравнивают с BLOK:
BLOK с BKCHBLOK с BITQBLOK с DAPPBLOK с BLCNBLOK с ARKFBLOK с BLOXBLOK с IBLC
Часто сравнивают с WGMI:
WGMI с BITQWGMI с DAPPWGMI с BITXWGMI с HODLWGMI с SATOWGMI с CRPTWGMI с BITO

Доходность на риск

BLOK vs. WGMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLOK
Ранг доходности на риск BLOK: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK: 99
Ранг коэф-та Мартина
WGMI
Ранг доходности на риск WGMI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGMI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGMI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGMI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGMI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGMI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLOK c WGMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) и CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLOKWGMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.08

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
1.75

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.21

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

1.65

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.02

3.27

-3.29

BLOK vs. WGMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLOK на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа WGMI равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLOK и WGMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLOK и WGMI

Максимальная просадка BLOK за все время составила -73.33%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOK и WGMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLOKWGMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.33%

-85.76%

+12.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.64%

-50.94%

+15.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.64%

-62.79%

+27.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.85%

-33.29%

+14.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.91%

-42.11%

+16.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.93%

25.70%

-8.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BLOK и WGMI

Текущая волатильность для Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) составляет 8.37%, в то время как у CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 21.31%. Это указывает на то, что BLOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLOKWGMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

21.31%

-12.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.55%

56.58%

-27.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.97%

78.03%

-39.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.53%

81.56%

-39.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.98%

81.56%

-42.58%

Сравнение комиссий BLOK и WGMI

BLOK берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии WGMI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLOK и WGMI

Дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLOK
Amplify Blockchain Technology ETF		0.82%0.72%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%
WGMI
CoinShares Bitcoin Miners ETF		0.00%0.00%0.22%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BLOK and WGMI have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WGMI has higher volatility (21.31%) compared to BLOK (8.37%). In terms of maximum drawdown, BLOK dropped -73.33% vs WGMI's -85.76%.

On 3-year performance, WGMI leads with 40.82% vs 35.04% for BLOK. On fees, BLOK is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BLOK has been the lower-risk option at 8.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WGMI has performed better with a 40.82% return vs 35.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLOK is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for WGMI.

BLOK has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.00% for WGMI.

BLOK is categorized as Blockchain, while WGMI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Amplify and CoinShares. Their fees differ too: 0.70% for BLOK and 0.75% for WGMI.

WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLOK и WGMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор