PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BLOK с WGMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLOK с WGMI

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

BLOK (Amplify Blockchain Technology ETF) and WGMI (CoinShares Bitcoin Miners ETF) are both exchange-traded funds - BLOK is a Blockchain fund actively managed by Amplify, while WGMI is a Cryptocurrency fund actively managed by CoinShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, BLOK returned 36.49%/yr vs 44.13%/yr for WGMI. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BLOK charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.

Доходность

Сравнение доходности BLOK и WGMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) и CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLOK показывает доходность 9.05%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 38.49%.

BLOK

1 день
1.14%
1 месяц
-6.89%
6 месяцев
-3.08%
С начала года
9.05%
1 год
6.83%
3 года*
36.49%
5 лет*
12.87%
10 лет*
—

WGMI

1 день
1.47%
1 месяц
-23.20%
6 месяцев
8.30%
С начала года
38.49%
1 год
111.58%
3 года*
44.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLOK и WGMI

2026 (YTD)2025202420232022
BLOK
Amplify Blockchain Technology ETF		9.05%32.64%53.12%99.62%-55.89%
WGMI
CoinShares Bitcoin Miners ETF		38.49%72.47%23.54%304.08%-82.94%

Correlation

The correlation between BLOK and WGMI is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2022 г.

0.91

The correlation between BLOK and WGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLOK и WGMI

Секторы
BLOK
WGMI

Финансовые услуги

56.1%
50.9%

Технологии

32.8%
45.2%

Потребительский циклический сектор

6.5%

-

Коммуникационные услуги

3.6%
1.4%

Промышленность

1.6%
0.5%

Недвижимость

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

2.0%

Финансовые услуги

BLOK
56.1%
WGMI
50.9%

Технологии

BLOK
32.8%
WGMI
45.2%

Потребительский циклический сектор

BLOK
6.5%
WGMI

-

Коммуникационные услуги

BLOK
3.6%
WGMI
1.4%

Промышленность

BLOK
1.6%
WGMI
0.5%

Недвижимость

BLOK
0.0%
WGMI

-

Сырьевые материалы

BLOK

-

WGMI

-

Потребительский защитный сектор

BLOK

-

WGMI

-

Энергетика

BLOK

-

WGMI

-

Здравоохранение

BLOK

-

WGMI

-

Коммунальные услуги

BLOK

-

WGMI
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Blockchain Technology ETF

CoinShares Bitcoin Miners ETF

Часто сравнивают с BLOK:
BLOK с BKCHBLOK с BITQBLOK с DAPPBLOK с BLCNBLOK с ARKFBLOK с BLOXBLOK с IBLC
Часто сравнивают с WGMI:
WGMI с BITQWGMI с DAPPWGMI с BITXWGMI с HODLWGMI с SATOWGMI с CRPTWGMI с BITO

Доходность на риск

BLOK vs. WGMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLOK
Ранг доходности на риск BLOK: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK: 1111
Ранг коэф-та Мартина
WGMI
Ранг доходности на риск WGMI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGMI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGMI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGMI: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGMI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGMI: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLOK c WGMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) и CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLOKWGMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
1.45

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
2.05

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.24

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

2.20

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.41

4.37

-3.97

BLOK vs. WGMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLOK на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа WGMI равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLOK и WGMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLOK и WGMI

Максимальная просадка BLOK за все время составила -73.33%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOK и WGMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLOKWGMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.33%

-85.76%

+12.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.64%

-50.94%

+15.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.64%

-62.79%

+27.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.69%

-26.49%

+10.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.91%

-42.12%

+16.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.89%

25.62%

-8.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BLOK и WGMI

Текущая волатильность для Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) составляет 8.76%, в то время как у CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 20.44%. Это указывает на то, что BLOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLOKWGMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

20.44%

-11.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.34%

55.79%

-26.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.84%

77.46%

-38.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.50%

81.47%

-38.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.97%

81.47%

-42.50%

Сравнение комиссий BLOK и WGMI

BLOK берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии WGMI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLOK и WGMI

Дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLOK
Amplify Blockchain Technology ETF		0.79%0.72%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%
WGMI
CoinShares Bitcoin Miners ETF		0.00%0.00%0.22%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BLOK and WGMI have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WGMI has higher volatility (20.44%) compared to BLOK (8.76%). In terms of maximum drawdown, BLOK dropped -73.33% vs WGMI's -85.76%.

On 3-year performance, WGMI leads with 44.13% vs 36.49% for BLOK. On fees, BLOK is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BLOK has been the lower-risk option at 8.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WGMI has performed better with a 44.13% return vs 36.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLOK is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for WGMI.

BLOK has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.00% for WGMI.

BLOK is categorized as Blockchain, while WGMI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Amplify and CoinShares. Their fees differ too: 0.70% for BLOK and 0.75% for WGMI.

WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLOK и WGMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор