PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLOK с BITQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLOK с BITQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BLOK (Amplify Transformational Data Sharing ETF) and BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) are both Technology Equities funds. BLOK is actively managed, while BITQ is passively managed. Over the past 5 years, BLOK returned 11.88%/yr vs 4.91%/yr for BITQ. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BLOK charges 0.71%/yr vs 0.85%/yr for BITQ.

Доходность

Сравнение доходности BLOK и BITQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLOK показывает доходность 15.78%, что значительно ниже, чем у BITQ с доходностью 37.93%.

BLOK

1 день
-0.36%
1 месяц
4.79%
С начала года
15.78%
6 месяцев
5.09%
1 год
29.55%
3 года*
52.79%
5 лет*
11.88%
10 лет*
—

BITQ

1 день
-1.33%
1 месяц
4.84%
С начала года
37.93%
6 месяцев
16.04%
1 год
53.75%
3 года*
60.76%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLOK и BITQ

2026 (YTD)20252024202320222021
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		15.78%32.64%53.12%99.62%-62.36%1.04%
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		37.93%18.00%46.97%246.83%-83.86%-7.06%

Correlation

The correlation between BLOK and BITQ is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г.

0.96

The correlation between BLOK and BITQ has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLOK и BITQ

Секторы
BLOK
BITQ

Финансовые услуги

55.3%
67.1%

Технологии

31.8%
28.1%

Потребительский циклический сектор

6.7%
4.8%

Коммуникационные услуги

5.2%

-

Промышленность

1.0%

-

Недвижимость

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BLOK
55.3%
BITQ
67.1%

Технологии

BLOK
31.8%
BITQ
28.1%

Потребительский циклический сектор

BLOK
6.7%
BITQ
4.8%

Коммуникационные услуги

BLOK
5.2%
BITQ

-

Промышленность

BLOK
1.0%
BITQ

-

Недвижимость

BLOK
0.0%
BITQ

-

Сырьевые материалы

BLOK

-

BITQ

-

Потребительский защитный сектор

BLOK

-

BITQ

-

Энергетика

BLOK

-

BITQ

-

Здравоохранение

BLOK

-

BITQ

-

Коммунальные услуги

BLOK

-

BITQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Transformational Data Sharing ETF

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

Часто сравнивают с BLOK:
BLOK с BKCHBLOK с DAPPBLOK с BLCNBLOK с ARKFBLOK с BLOXBLOK с WGMIBLOK с IBLC
Часто сравнивают с BITQ:
BITQ с WGMIBITQ с BITWBITQ с BKCHBITQ с DAPPBITQ с BTC-USDBITQ с STCEBITQ с CRPT

Доходность на риск

BLOK vs. BITQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLOK
Ранг доходности на риск BLOK: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BITQ
Ранг доходности на риск BITQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITQ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLOK c BITQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLOKBITQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
0.97

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
1.57

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

1.20

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.82

2.53

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLOK vs. BITQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLOK на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITQ равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLOK и BITQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLOKBITQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.97

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.07

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.07

+0.42

Просадки

Сравнение просадок BLOK и BITQ

Максимальная просадка BLOK за все время составила -73.33%, что меньше максимальной просадки BITQ в -90.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOK и BITQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLOKBITQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.33%

-90.32%

+16.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.64%

-44.99%

+9.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.64%

-51.22%

+15.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.33%

-90.32%

+16.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.48%

-15.21%

+4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.07%

-52.77%

+26.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.24%

21.33%

-5.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BLOK и BITQ

Текущая волатильность для Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) составляет 10.39%, в то время как у Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) волатильность равна 14.24%. Это указывает на то, что BLOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLOKBITQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.39%

14.24%

-3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.54%

42.58%

-14.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.13%

55.93%

-17.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.36%

67.18%

-24.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.96%

67.21%

-28.25%

Сравнение комиссий BLOK и BITQ

BLOK берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии BITQ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLOK и BITQ

Дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как BITQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		0.00%0.00%0.90%1.51%0.00%3.12%0.00%0.00%0.00%
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		0.62%0.72%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, BLOK and BITQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BITQ has higher volatility (14.24%) compared to BLOK (10.39%). In terms of maximum drawdown, BLOK dropped -73.33% vs BITQ's -90.32%.

On 5-year performance, BLOK leads with 11.88% vs 4.91% for BITQ. On fees, BLOK is cheaper at 0.71% per year. On volatility, BLOK has been the lower-risk option at 10.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BLOK has performed better with a 11.88% return vs 4.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLOK is cheaper with a 0.71% expense ratio, compared with 0.85% for BITQ.

BLOK has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for BITQ.

They also come from different issuers: Amplify and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.71% for BLOK and 0.85% for BITQ.

BITQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLOK и BITQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор