PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BLOK с BITQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLOK с BITQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BLOK (Amplify Blockchain Technology ETF) and BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) are both Blockchain funds. BLOK is actively managed, while BITQ is passively managed. Over the past 5 years, BLOK returned 12.01%/yr vs 4.03%/yr for BITQ. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BLOK charges 0.70%/yr vs 0.85%/yr for BITQ.

Доходность

Сравнение доходности BLOK и BITQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLOK показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у BITQ с доходностью 13.42%.

BLOK

1 день
-3.74%
1 месяц
-9.78%
6 месяцев
-7.07%
С начала года
4.97%
1 год
-0.31%
3 года*
35.04%
5 лет*
12.01%
10 лет*
—

BITQ

1 день
-5.34%
1 месяц
-18.31%
6 месяцев
-2.90%
С начала года
13.42%
1 год
4.07%
3 года*
30.52%
5 лет*
4.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLOK и BITQ

2026 (YTD)20252024202320222021
BLOK
Amplify Blockchain Technology ETF		4.97%32.64%53.12%99.62%-62.36%-4.15%
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		13.42%18.00%46.97%246.83%-83.86%-11.98%

Correlation

The correlation between BLOK and BITQ is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

0.96

The correlation between BLOK and BITQ has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLOK и BITQ

Секторы
BLOK
BITQ

Финансовые услуги

56.1%
71.6%

Технологии

32.8%
25.5%

Потребительский циклический сектор

6.5%
2.9%

Коммуникационные услуги

3.6%

-

Промышленность

1.6%

-

Недвижимость

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BLOK
56.1%
BITQ
71.6%

Технологии

BLOK
32.8%
BITQ
25.5%

Потребительский циклический сектор

BLOK
6.5%
BITQ
2.9%

Коммуникационные услуги

BLOK
3.6%
BITQ

-

Промышленность

BLOK
1.6%
BITQ

-

Недвижимость

BLOK
0.0%
BITQ

-

Сырьевые материалы

BLOK

-

BITQ

-

Потребительский защитный сектор

BLOK

-

BITQ

-

Энергетика

BLOK

-

BITQ

-

Здравоохранение

BLOK

-

BITQ

-

Коммунальные услуги

BLOK

-

BITQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Blockchain Technology ETF

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

Часто сравнивают с BLOK:
BLOK с BKCHBLOK с DAPPBLOK с BLCNBLOK с ARKFBLOK с BLOXBLOK с WGMIBLOK с IBLC
Часто сравнивают с BITQ:
BITQ с WGMIBITQ с BITWBITQ с BKCHBITQ с DAPPBITQ с BTC-USDBITQ с STCEBITQ с CRPT

Доходность на риск

BLOK vs. BITQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLOK
Ранг доходности на риск BLOK: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK: 99
Ранг коэф-та Мартина
BITQ
Ранг доходности на риск BITQ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITQ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLOK c BITQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLOKBITQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
0.07

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
0.51

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.06

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

0.09

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.02

0.18

-0.20

BLOK vs. BITQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLOK на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа BITQ равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLOK и BITQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLOK и BITQ

Максимальная просадка BLOK за все время составила -73.33%, что меньше максимальной просадки BITQ в -90.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOK и BITQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLOKBITQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.33%

-90.32%

+16.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.64%

-44.99%

+9.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.64%

-51.22%

+15.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.33%

-90.32%

+16.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.85%

-30.28%

+11.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.91%

-52.19%

+26.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.93%

22.12%

-5.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BLOK и BITQ

Текущая волатильность для Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) составляет 8.37%, в то время как у Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) волатильность равна 12.17%. Это указывает на то, что BLOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLOKBITQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

12.17%

-3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.55%

42.73%

-13.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.97%

57.27%

-18.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.53%

67.33%

-24.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.98%

67.03%

-28.05%

Сравнение комиссий BLOK и BITQ

BLOK берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BITQ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLOK и BITQ

Дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как BITQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		0.00%0.00%0.90%1.51%0.00%3.12%0.00%0.00%0.00%
BLOK
Amplify Blockchain Technology ETF		0.82%0.72%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, BLOK and BITQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BITQ has higher volatility (12.17%) compared to BLOK (8.37%). In terms of maximum drawdown, BLOK dropped -73.33% vs BITQ's -90.32%.

On 5-year performance, BLOK leads with 12.01% vs 4.03% for BITQ. On fees, BLOK is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BLOK has been the lower-risk option at 8.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BLOK has performed better with a 12.01% return vs 4.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLOK is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for BITQ.

BLOK has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.00% for BITQ.

They also come from different issuers: Amplify and Bitwise. Their fees differ too: 0.70% for BLOK and 0.85% for BITQ.

BITQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLOK и BITQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор