PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLOK с DAPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLOK с DAPP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BLOK (Amplify Transformational Data Sharing ETF) and DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) are both Technology Equities funds. BLOK is actively managed, while DAPP is passively managed. Over the past 5 years, BLOK returned 11.96%/yr vs -0.16%/yr for DAPP. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BLOK charges 0.71%/yr vs 0.50%/yr for DAPP.

Доходность

Сравнение доходности BLOK и DAPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLOK показывает доходность 16.21%, что значительно ниже, чем у DAPP с доходностью 33.03%.

BLOK

1 день
-2.62%
1 месяц
7.72%
С начала года
16.21%
6 месяцев
7.24%
1 год
30.79%
3 года*
51.34%
5 лет*
11.96%
10 лет*
—

DAPP

1 день
-2.57%
1 месяц
10.45%
С начала года
33.03%
6 месяцев
15.86%
1 год
55.85%
3 года*
57.26%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLOK и DAPP

2026 (YTD)20252024202320222021
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		16.21%32.64%53.12%99.62%-62.36%-18.00%
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		33.03%15.03%44.87%285.02%-85.60%-38.65%

Correlation

The correlation between BLOK and DAPP is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г.

0.96

The correlation between BLOK and DAPP has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLOK и DAPP

Секторы
BLOK
DAPP

Финансовые услуги

55.3%
68.5%

Технологии

31.8%
28.8%

Потребительский циклический сектор

6.7%
2.7%

Коммуникационные услуги

5.2%

-

Промышленность

1.0%

-

Недвижимость

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BLOK
55.3%
DAPP
68.5%

Технологии

BLOK
31.8%
DAPP
28.8%

Потребительский циклический сектор

BLOK
6.7%
DAPP
2.7%

Коммуникационные услуги

BLOK
5.2%
DAPP

-

Промышленность

BLOK
1.0%
DAPP

-

Недвижимость

BLOK
0.0%
DAPP

-

Сырьевые материалы

BLOK

-

DAPP

-

Потребительский защитный сектор

BLOK

-

DAPP

-

Энергетика

BLOK

-

DAPP

-

Здравоохранение

BLOK

-

DAPP

-

Коммунальные услуги

BLOK

-

DAPP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Transformational Data Sharing ETF

VanEck Digital Transformation ETF

Часто сравнивают с BLOK:
BLOK с BKCHBLOK с BITQBLOK с BLCNBLOK с ARKFBLOK с BLOXBLOK с WGMIBLOK с IBLC
Часто сравнивают с DAPP:
DAPP с BKCHDAPP с FDIGDAPP с BITQDAPP с WGMIDAPP с DAPP.LDAPP с CRPTDAPP с VOO

Доходность на риск

BLOK vs. DAPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLOK
Ранг доходности на риск BLOK: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK: 1818
Ранг коэф-та Мартина
DAPP
Ранг доходности на риск DAPP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPP: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPP: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPP: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLOK c DAPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLOKDAPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
0.91

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
1.54

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

1.16

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.90

2.28

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLOK vs. DAPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLOK на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DAPP равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLOK и DAPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLOKDAPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.91

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.00

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

-0.07

+0.56

Просадки

Сравнение просадок BLOK и DAPP

Максимальная просадка BLOK за все время составила -73.33%, что меньше максимальной просадки DAPP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOK и DAPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLOKDAPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.33%

-91.90%

+18.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.64%

-48.21%

+12.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.64%

-58.88%

+23.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.33%

-91.90%

+18.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.16%

-27.06%

+16.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.08%

-57.42%

+31.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.23%

24.56%

-8.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BLOK и DAPP

Текущая волатильность для Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) составляет 10.59%, в то время как у VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) волатильность равна 15.49%. Это указывает на то, что BLOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLOKDAPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.59%

15.49%

-4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.55%

46.31%

-17.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.29%

61.71%

-23.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.36%

72.90%

-30.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.97%

72.64%

-33.67%

Сравнение комиссий BLOK и DAPP

BLOK берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии DAPP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLOK и DAPP

Дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как DAPP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		0.62%0.72%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		0.00%0.00%4.04%0.00%0.00%10.13%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, BLOK and DAPP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DAPP has higher volatility (15.49%) compared to BLOK (10.59%). In terms of maximum drawdown, BLOK dropped -73.33% vs DAPP's -91.90%.

On 5-year performance, BLOK leads with 11.96% vs -0.16% for DAPP. On fees, DAPP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BLOK has been the lower-risk option at 10.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BLOK has performed better with a 11.96% return vs -0.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DAPP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.71% for BLOK.

BLOK has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for DAPP.

They also come from different issuers: Amplify and VanEck. Their fees differ too: 0.71% for BLOK and 0.50% for DAPP.

DAPP currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLOK и DAPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор