Сравнение BLOK с BLOX
BLOK (Amplify Blockchain Technology ETF) and BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) are both exchange-traded funds - BLOK is a Blockchain fund actively managed by Amplify, while BLOX is a Cryptocurrency fund actively managed by Nicholas. Both are actively managed. Over the past year, BLOK returned 7.00% vs -10.40% for BLOX. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. BLOK charges 0.70%/yr vs 1.03%/yr for BLOX.
Доходность
Сравнение доходности BLOK и BLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLOK показывает доходность 6.43%, что значительно выше, чем у BLOX с доходностью -5.31%.
BLOK
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -4.73%
- 6 месяцев
- 11.75%
- С начала года
- 6.43%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- 39.04%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.27%
BLOX
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -8.15%
- 6 месяцев
- 4.21%
- С начала года
- -5.31%
- 1 год
- -10.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $12.20M | $11.36M | $18.18M | |
| $4.84M | $4.79M | $6.14M |
Сравнение доходности по годам BLOK и BLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | 6.43% | 8.46% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | -5.31% | 8.17% |
Correlation
The correlation between BLOK and BLOX is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.94 |
The correlation between BLOK and BLOX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLOK vs. BLOX — Ранг доходности на риск
BLOK
BLOX
Сравнение BLOK c BLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLOK | BLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.01 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | -0.22 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | -0.40 | +0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLOK и BLOX
Максимальная просадка BLOK за все время составила -73.33%, что больше максимальной просадки BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOK и BLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLOK | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.33% | -47.09% | -26.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.64% | -47.09% | +11.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.72% | -34.54% | +16.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.85% | -19.97% | -5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.36% | 25.80% | -8.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLOK и BLOX
Текущая волатильность для Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) составляет 13.36%, в то время как у Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) волатильность равна 19.79%. Это указывает на то, что BLOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLOK | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.36% | 19.79% | -6.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.70% | 42.97% | -12.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.06% | 56.88% | -16.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.52% | 55.01% | -12.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.07% | 55.01% | -15.94% |
Сравнение комиссий BLOK и BLOX
BLOK берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BLOX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLOK и BLOX
Дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности BLOX в 49.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | 0.81% | 0.72% | 6.00% | 1.15% | 0.00% | 14.31% | 1.88% | 2.05% | 1.30% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 49.77% | 22.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, BLOK and BLOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BLOX has higher volatility (19.79%) compared to BLOK (13.36%). In terms of maximum drawdown, BLOK dropped -73.33% vs BLOX's -47.09%.
On 1-year performance, BLOK leads with 7.00% vs -10.40% for BLOX. On fees, BLOK is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BLOK has been the lower-risk option at 13.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLOK has performed better with a 7.00% return vs -10.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BLOK is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
BLOX has the higher dividend yield at 49.77%, compared with 0.81% for BLOK.
BLOK is categorized as Blockchain, while BLOX is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Amplify and Nicholas. Their fees differ too: 0.70% for BLOK and 1.03% for BLOX.
BLOK currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLOK и BLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор