Сравнение BLK с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock, Inc. (BLK) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLK или SCHD.
Основные характеристики
| BLK | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.08% | -4.91% |
| Дох-ть за 1 год | 2.21% | -6.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.58% | 11.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.25% | 11.26% |
| Коэф-т Шарпа | 0.19 | -0.29 |
| Дневная вол-ть | 33.61% | 17.70% |
| Макс. просадка | -60.36% | -33.37% |
Корреляция
Корреляция между BLK и SCHD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение доходности BLK и SCHD
С начала года, BLK показывает доходность -3.08%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -4.91%. За последние 10 лет акции BLK превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 12.25% против 11.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов BLK и SCHD
Дивидендная доходность BLK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности SCHD в 4.43%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLK BlackRock, Inc. | 3.60% | 2.77% | 1.87% | 2.13% | 2.84% | 3.42% | 2.23% | 2.82% | 3.08% | 2.66% | 2.68% | 3.76% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.43% | 3.42% | 2.90% | 3.40% | 3.33% | 3.53% | 3.12% | 3.53% | 3.74% | 3.41% | 3.28% | 3.91% |
Сравнение BLK c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock, Inc. (BLK) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BLK BlackRock, Inc. | 0.19 | ||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -0.29 |
Сравнение просадок BLK и SCHD
Максимальная просадка BLK за указанный период составила -32.97%, что меньше максимальной просадки SCHD равной -11.87%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BLK и SCHD
Сравнение волатильности BLK и SCHD
BlackRock, Inc. (BLK) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что BLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.