Сравнение BLK с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock, Inc. (BLK) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLK или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности BLK и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, BLK показывает доходность 31.45%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 15.93%. За последние 10 лет акции BLK превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 14.58% против 11.46% соответственно.
BLK
31.45%
4.01%
30.57%
49.85%
19.33%
14.58%
SCHD
15.93%
-0.59%
9.36%
25.99%
12.42%
11.46%
Основные характеристики
| BLK | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.84 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 3.72 | 3.25 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 2.31 | 3.05 |
| Коэф-т Мартина | 11.98 | 12.25 |
| Индекс Язвы | 4.30% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 18.17% | 11.09% |
| Макс. просадка | -60.36% | -33.37% |
| Текущая просадка | -0.61% | -1.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BLK и SCHD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BLK c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock, Inc. (BLK) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLK и SCHD
Дивидендная доходность BLK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности SCHD в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLK BlackRock, Inc. | 1.94% | 2.46% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.06% | 1.95% | 2.41% | 2.56% | 2.16% | 2.12% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.41% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок BLK и SCHD
Максимальная просадка BLK за все время составила -60.36%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLK и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BLK и SCHD
BlackRock, Inc. (BLK) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что BLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.