PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BLK с BOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLK с BOXX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BLK (BlackRock, Inc.) is a stock, while BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Over the past 3 years, BLK returned 15.84%/yr vs 4.71%/yr for BOXX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BLK и BOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock, Inc. (BLK) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLK показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 2.08%.

BLK

1 день
-1.37%
1 месяц
1.40%
6 месяцев
-6.79%
С начала года
1.30%
1 год
-0.97%
3 года*
15.84%
5 лет*
6.69%
10 лет*
14.43%

BOXX

1 день
0.02%
1 месяц
0.42%
6 месяцев
1.88%
С начала года
2.08%
1 год
4.10%
3 года*
4.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLK и BOXX

2026 (YTD)2025202420232022
BLK
BlackRock, Inc.		1.30%6.55%29.29%17.86%0.76%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		2.08%4.37%5.16%5.04%0.07%

Correlation

The correlation between BLK and BOXX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2022 г.

0.01

The correlation between BLK and BOXX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.03 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock, Inc.

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Часто сравнивают с BLK:
BLK с VOOBLK с SPYBLK с JPMBLK с BXBLK с GSBLK с QQQBLK с TSLA
Часто сравнивают с BOXX:
BOXX с SGOVBOXX с IB01.LBOXX с BILBOXX с TBILBOXX с CSHIBOXX с JAAABOXX с CAOS

Доходность на риск

BLK vs. BOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLK
Ранг доходности на риск BLK: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLK: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLK: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLK: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLK: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLK: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLK c BOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock, Inc. (BLK) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLKBOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
12.51

-12.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
36.35

-36.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

8.83

-7.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

59.88

-59.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

504.37

-504.46

BLK vs. BOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLK на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа BOXX равного 12.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLK и BOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLK и BOXX

Максимальная просадка BLK за все время составила -60.36%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLK и BOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLKBOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.36%

-0.12%

-60.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.45%

-0.07%

-22.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.74%

-0.12%

-23.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.40%

0.00%

-9.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.93%

-0.00%

-11.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.92%

0.01%

+10.91%

Волатильность

Сравнение волатильности BLK и BOXX

BlackRock, Inc. (BLK) имеет более высокую волатильность в 10.06% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что BLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLKBOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.06%

0.11%

+9.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.96%

0.26%

+21.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.43%

0.33%

+26.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.96%

0.37%

+26.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.73%

0.37%

+27.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLK и BOXX

Дивидендная доходность BLK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLK
BlackRock, Inc.		2.04%1.95%1.99%2.46%2.75%1.80%2.01%2.63%3.08%1.95%2.41%2.56%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BLK and BOXX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLK has higher volatility (10.06%) compared to BOXX (0.11%). In terms of maximum drawdown, BLK dropped -60.36% vs BOXX's -0.12%.

BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.51 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLK и BOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор