PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BLDR с IXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLDR с IXC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BLDR (Builders FirstSource, Inc.) is a stock, while IXC (iShares Global Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Global 1200 Energy Capped Index. Over the past 10 years, BLDR returned 19.57%/yr vs 9.23%/yr for IXC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BLDR и IXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и iShares Global Energy ETF (IXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLDR показывает доходность -24.00%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 27.41%. За последние 10 лет акции BLDR превзошли акции IXC по среднегодовой доходности: 19.57% против 9.23% соответственно.

BLDR

1 день
2.83%
1 месяц
-0.69%
6 месяцев
-39.36%
С начала года
-24.00%
1 год
-37.94%
3 года*
-18.22%
5 лет*
13.80%
10 лет*
19.57%

IXC

1 день
0.46%
1 месяц
2.57%
6 месяцев
21.42%
С начала года
27.41%
1 год
36.71%
3 года*
16.54%
5 лет*
21.32%
10 лет*
9.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLDR и IXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		-24.00%-28.01%-14.38%157.31%-24.30%110.02%60.61%132.91%-49.93%98.63%
IXC
iShares Global Energy ETF		27.41%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.00%12.67%-14.85%5.54%

Correlation

The correlation between BLDR and IXC is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г.

0.35

The correlation between BLDR and IXC shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Builders FirstSource, Inc.

iShares Global Energy ETF

Часто сравнивают с BLDR:
BLDR с HDBLDR с BLDBLDR с EXPBLDR с AGMBLDR с UFPTBLDR с MOHBLDR с URI
Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с DDMIXC с PXE

Доходность на риск

BLDR vs. IXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLDR
Ранг доходности на риск BLDR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLDR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDR: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLDR c IXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLDRIXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
1.91

-2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.12
2.50

-3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.32

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

2.40

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

7.55

-8.73

BLDR vs. IXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLDR на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа IXC равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLDR и IXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLDR и IXC

Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и IXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLDRIXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.78%

-67.88%

-28.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.51%

-15.36%

-40.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.55%

-19.06%

-49.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.55%

-24.93%

-43.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.55%

-64.16%

-4.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.96%

-8.30%

-54.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.93%

-17.45%

-30.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.24%

4.88%

+27.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BLDR и IXC

Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 18.11% по сравнению с iShares Global Energy ETF (IXC) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLDRIXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.11%

6.19%

+11.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.59%

15.89%

+19.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.40%

19.32%

+30.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.78%

23.44%

+22.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.83%

26.81%

+21.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLDR и IXC

BLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXC
iShares Global Energy ETF		2.98%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%

Часто задаваемые вопросы

BLDR and IXC have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLDR has higher volatility (18.11%) compared to IXC (6.19%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs IXC's -67.88%.

IXC currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLDR и IXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор