Сравнение BLDR с IXC
BLDR (Builders FirstSource, Inc.) is a stock, while IXC (iShares Global Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Global 1200 Energy Capped Index. Over the past 10 years, BLDR returned 19.70%/yr vs 9.79%/yr for IXC. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и IXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность -26.27%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 29.15%. За последние 10 лет акции BLDR превзошли акции IXC по среднегодовой доходности: 19.70% против 9.79% соответственно.
BLDR
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -7.86%
- 6 месяцев
- -38.72%
- С начала года
- -26.27%
- 1 год
- -42.94%
- 3 года*
- -20.26%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 19.70%
- Всё время*
- 7.92%
IXC
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 8.66%
- 6 месяцев
- 10.97%
- С начала года
- 29.15%
- 1 год
- 38.58%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 21.10%
- 10 лет*
- 9.79%
- Всё время*
- 8.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $189.91M | $172.28M | $192.28M | |
| $59.04M | $69.94M | $60.17M |
Сравнение доходности по годам BLDR и IXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -26.27% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
IXC iShares Global Energy ETF | 29.15% | 13.98% | 1.95% | 3.92% | 48.51% | 40.88% | -31.00% | 12.67% | -14.85% | 5.54% |
Correlation
The correlation between BLDR and IXC is -0.11, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.35 |
The correlation between BLDR and IXC shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDR vs. IXC — Ранг доходности на риск
BLDR
IXC
Сравнение BLDR c IXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLDR | IXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.32 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.52 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 7.76 | -9.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLDR и IXC
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и IXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDR | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -67.88% | -28.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.76% | -15.36% | -40.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.73% | -19.06% | -49.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.73% | -24.93% | -43.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.73% | -64.16% | -4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.07% | -7.05% | -57.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.97% | -17.42% | -30.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.49% | 4.98% | +29.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и IXC
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 17.41% по сравнению с iShares Global Energy ETF (IXC) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDR | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.41% | 6.39% | +11.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.81% | 15.88% | +21.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.48% | 19.74% | +30.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.07% | 23.36% | +22.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.05% | 26.83% | +21.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и IXC
BLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IXC iShares Global Energy ETF | 2.94% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
Часто задаваемые вопросы
BLDR and IXC have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (17.41%) compared to IXC (6.39%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs IXC's -67.88%.
IXC currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDR и IXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор