Сравнение BLDR с BLD
BLDR (Builders FirstSource, Inc.) and BLD (TopBuild Corp.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BLDR in Building Products & Equipment, BLD in Engineering & Construction. Over the past 10 years, BLDR returned 20.11%/yr vs 27.61%/yr for BLD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и BLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность -27.83%, что значительно ниже, чем у BLD с доходностью -2.08%. За последние 10 лет акции BLDR уступали акциям BLD по среднегодовой доходности: 20.11% против 27.61% соответственно.
BLDR
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- -27.83%
- 6 месяцев
- -35.11%
- 1 год
- -32.61%
- 3 года*
- -14.54%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 20.11%
BLD
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -2.08%
- 6 месяцев
- -9.19%
- 1 год
- 42.57%
- 3 года*
- 23.30%
- 5 лет*
- 15.87%
- 10 лет*
- 27.61%
Сравнение доходности по годам BLDR и BLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -27.83% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
BLD TopBuild Corp. | -2.08% | 34.00% | -16.81% | 139.16% | -43.28% | 49.89% | 78.58% | 129.07% | -40.59% | 112.75% |
Correlation
The correlation between BLDR and BLD is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2015 г. | 0.67 |
The correlation between BLDR and BLD has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BLDR:
$8.16B
BLD:
$11.49B
BLDR:
$2.63
BLD:
$17.76
BLDR:
28.21
BLD:
23.00
BLDR:
0.55
BLD:
2.06
BLDR:
2.04
BLD:
4.78
BLDR:
$14.82B
BLD:
$5.62B
BLDR:
$4.43B
BLD:
$1.62B
BLDR:
$1.06B
BLD:
$933.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDR vs. BLD — Ранг доходности на риск
BLDR
BLD
Сравнение BLDR c BLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и TopBuild Corp. (BLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLDR | BLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.20 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 1.09 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 2.84 | -4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLDR | BLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 0.98 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.39 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.65 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.67 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок BLDR и BLD
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки BLD в -52.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и BLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDR | BLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -52.26% | -44.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -39.12% | -16.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.55% | -42.41% | -26.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.55% | -49.39% | -19.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.55% | -52.26% | -16.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.83% | -25.85% | -38.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.86% | -15.07% | -32.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.06% | 15.04% | +13.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и BLD
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 15.02% по сравнению с TopBuild Corp. (BLD) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDR | BLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.02% | 7.62% | +7.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.12% | 33.81% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.09% | 43.72% | +4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.20% | 41.39% | +3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.71% | 42.78% | +4.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и BLD
Ни BLDR, ни BLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и BLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и TopBuild Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLDR и BLD
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
BLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о валовой прибыли в 400.25M при выручке в 1.45B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
BLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила об операционной прибыли в 175.04M при выручке в 1.45B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
BLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о чистой прибыли в 104.81M при выручке в 1.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
BLDR and BLD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (15.02%) compared to BLD (7.62%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs BLD's -52.26%.
BLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDR и BLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор