Сравнение BLDR с BLD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение BLDR с BLD

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и TopBuild Corp. (BLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLDR или BLD.

Корреляция

Корреляция между BLDR и BLD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BLDR и BLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и TopBuild Corp. (BLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BLDR

BLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLDR:

-0.18

BLD:

-0.25

Коэф-т Сортино

BLDR:

0.05

BLD:

-0.10

Коэф-т Омега

BLDR:

1.01

BLD:

0.99

Коэф-т Кальмара

BLDR:

-0.21

BLD:

-0.28

Коэф-т Мартина

BLDR:

-0.41

BLD:

-0.60

Индекс Язвы

BLDR:

19.08%

BLD:

16.63%

Дневная вол-ть

BLDR:

43.35%

BLD:

39.74%

Макс. просадка

BLDR:

-96.78%

BLD:

-52.26%

Текущая просадка

BLDR:

-26.94%

BLD:

-30.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BLDR:

$17.75B

BLD:

$9.82B

EPS

BLDR:

$10.22

BLD:

$19.78

Цена/прибыль

BLDR:

15.09

BLD:

16.83

PEG коэффициент

BLDR:

0.81

BLD:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

BLDR:

$12.58B

BLD:

$4.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

BLDR:

$4.15B

BLD:

$1.23B

EBITDA (12 мес.)

BLDR:

$1.72B

BLD:

$786.88M

Доходность по периодам

С начала года, BLDR показывает доходность 7.92%, что значительно выше, чем у BLD с доходностью 6.95%.

BLDR

С начала года

7.92%

1 месяц

-7.32%

6 месяцев

-6.76%

1 год

-7.85%

5 лет

41.87%

10 лет

38.23%

BLD

С начала года

6.95%

1 месяц

-3.28%

6 месяцев

-28.47%

1 год

-9.02%

5 лет

24.81%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLDR и BLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BLDR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BLD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLDR c BLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и TopBuild Corp. (BLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLDR

BLD

Показатель коэффициента Шарпа BLDR на текущий момент составляет -0.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLD равному -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLDR и BLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BLDR

BLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLDR и BLD

Ни BLDR, ни BLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BLDR и BLD

Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки BLD в -52.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и BLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BLDR

BLD

Волатильность

Сравнение волатильности BLDR и BLD

Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 11.74% по сравнению с TopBuild Corp. (BLD) с волатильностью 10.60%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BLDR

BLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLDR и BLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и TopBuild Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BLDR с BLD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BLDR и BLD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLDR и BLD

BLDR

BLD

Сравнение BLDR c BLD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLDR и BLD

Просадки

Сравнение просадок BLDR и BLD

Волатильность

Сравнение волатильности BLDR и BLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLDR и BLD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество