Сравнение BLDR с BLD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение BLDR с BLD

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и TopBuild Corp. (BLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLDR или BLD.

Корреляция

Корреляция между BLDR и BLD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BLDR и BLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и TopBuild Corp. (BLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BLDR

BLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLDR:

-0.86

BLD:

-0.81

Коэф-т Сортино

BLDR:

-1.12

BLD:

-1.08

Коэф-т Омега

BLDR:

0.86

BLD:

0.87

Коэф-т Кальмара

BLDR:

-0.86

BLD:

-0.81

Коэф-т Мартина

BLDR:

-1.82

BLD:

-1.49

Индекс Язвы

BLDR:

21.85%

BLD:

23.14%

Дневная вол-ть

BLDR:

46.36%

BLD:

42.37%

Макс. просадка

BLDR:

-96.78%

BLD:

-52.26%

Текущая просадка

BLDR:

-43.19%

BLD:

-40.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BLDR:

$14.17B

BLD:

$8.69B

EPS

BLDR:

$8.71

BLD:

$19.46

Цена/прибыль

BLDR:

13.77

BLD:

14.64

PEG коэффициент

BLDR:

0.81

BLD:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

BLDR:

$12.51B

BLD:

$4.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

BLDR:

$4.08B

BLD:

$1.24B

EBITDA (12 мес.)

BLDR:

$1.64B

BLD:

$794.32M

Доходность по периодам

С начала года, BLDR показывает доходность -16.08%, что значительно ниже, чем у BLD с доходностью -8.50%.

BLDR

С начала года

-16.08%

1 месяц

-7.74%

6 месяцев

-37.45%

1 год

-35.91%

5 лет

51.63%

10 лет

26.41%

BLD

С начала года

-8.50%

1 месяц

-4.18%

6 месяцев

-26.11%

1 год

-32.10%

5 лет

27.97%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLDR и BLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BLDR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BLD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLDR c BLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и TopBuild Corp. (BLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BLDR: -0.86

BLD: -0.81

Коэффициент Сортино

BLDR: -1.12

BLD: -1.08

Коэффициент Омега

BLDR: 0.86

BLD: 0.87

Коэффициент Кальмара

BLDR: -0.86

BLD: -0.81

Коэффициент Мартина

BLDR: -1.82

BLD: -1.49

Показатель коэффициента Шарпа BLDR на текущий момент составляет -0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLD равному -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLDR и BLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BLDR

BLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLDR и BLD

Ни BLDR, ни BLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BLDR и BLD

Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки BLD в -52.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и BLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BLDR

BLD

Волатильность

Сравнение волатильности BLDR и BLD

Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и TopBuild Corp. (BLD) имеют волатильность 18.13% и 18.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BLDR

BLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLDR и BLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и TopBuild Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BLDR с BLD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BLDR и BLD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLDR и BLD

BLDR

BLD

Сравнение BLDR c BLD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLDR и BLD

Просадки

Сравнение просадок BLDR и BLD

Волатильность

Сравнение волатильности BLDR и BLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLDR и BLD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество