PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLDR с MOH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BLDR с MOH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BLDR (Builders FirstSource, Inc.) and MOH (Molina Healthcare, Inc.) are both stocks. BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials), while MOH operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, BLDR returned 20.15%/yr vs 14.13%/yr for MOH. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BLDR и MOH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Molina Healthcare, Inc. (MOH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLDR показывает доходность -27.13%, что значительно ниже, чем у MOH с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции BLDR превзошли акции MOH по среднегодовой доходности: 20.15% против 14.13% соответственно.

BLDR

1 день
0.97%
1 месяц
0.56%
С начала года
-27.13%
6 месяцев
-32.46%
1 год
-33.49%
3 года*
-14.59%
5 лет*
11.92%
10 лет*
20.15%

MOH

1 день
4.32%
1 месяц
0.33%
С начала года
11.10%
6 месяцев
28.05%
1 год
-34.11%
3 года*
-13.03%
5 лет*
-4.99%
10 лет*
14.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLDR и MOH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		-27.13%-28.01%-14.38%157.31%-24.30%110.02%60.61%132.91%-49.93%98.63%
MOH
Molina Healthcare, Inc.		11.10%-40.37%-19.45%9.41%3.82%49.56%56.74%16.75%51.56%41.32%

Correlation

The correlation between BLDR and MOH is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2005 г.

0.25

The correlation between BLDR and MOH shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BLDR:

$8.24B

MOH:

$9.83B

EPS

BLDR:

$2.63

MOH:

$3.59

Коэффициент P/E

BLDR:

28.48

MOH:

53.76

Коэффициент P/S

BLDR:

0.56

MOH:

0.22

Коэффициент P/B

BLDR:

2.06

MOH:

2.41

Общая выручка (12 мес.)

BLDR:

$14.82B

MOH:

$45.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

BLDR:

$4.43B

MOH:

$2.80B

EBITDA (12 мес.)

BLDR:

$1.06B

MOH:

$617.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Builders FirstSource, Inc.

Molina Healthcare, Inc.

Часто сравнивают с BLDR:
BLDR с HDBLDR с BLDBLDR с EXPBLDR с UFPTBLDR с AGMBLDR с GRBKBLDR с URI
Часто сравнивают с MOH:
MOH с UNHMOH с VRTXMOH с XPELMOH с CPRXMOH с UFPTMOH с MEDPMOH с VOO

Доходность на риск

BLDR vs. MOH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLDR
Ранг доходности на риск BLDR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLDR: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDR: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDR: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
MOH
Ранг доходности на риск MOH: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOH: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOH: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOH: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOH: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOH: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLDR c MOH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Molina Healthcare, Inc. (MOH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLDRMOHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
-0.57

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.96
-0.45

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.93

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

-0.57

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

-0.78

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLDR vs. MOH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLDR на текущий момент составляет -0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOH равному -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLDR и MOH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLDRMOHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

-0.57

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

-0.13

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.35

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.29

-0.18

Просадки

Сравнение просадок BLDR и MOH

Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки MOH в -70.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и MOH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLDRMOHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.78%

-70.76%

-26.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.51%

-59.96%

+4.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.55%

-70.76%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.55%

-70.76%

+2.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.55%

-70.76%

+2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.48%

-54.04%

-10.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.86%

-24.57%

-23.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.23%

43.62%

-15.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BLDR и MOH

Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 15.01% по сравнению с Molina Healthcare, Inc. (MOH) с волатильностью 11.88%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLDRMOHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.01%

11.88%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.14%

43.52%

-9.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.90%

59.56%

-11.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.20%

39.86%

+5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.70%

40.74%

+6.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLDR и MOH

Ни BLDR, ни MOH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLDR и MOH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и Molina Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
3.29B
10.80B
(BLDR) Общая выручка
(MOH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BLDR и MOH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Builders FirstSource, Inc. и Molina Healthcare, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
28.3%
0
Активы портфеля
BLDR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.

MOH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.80B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BLDR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.

MOH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.00M при выручке в 10.80B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.

BLDR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.

MOH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.00M при выручке в 10.80B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

Часто задаваемые вопросы

BLDR and MOH have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLDR has higher volatility (15.01%) compared to MOH (11.88%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs MOH's -70.76%.

MOH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLDR и MOH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор