Сравнение BLDR с MOH

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение BLDR с MOH

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Molina Healthcare, Inc. (MOH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLDR или MOH.

Корреляция

Корреляция между BLDR и MOH составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BLDR и MOH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Molina Healthcare, Inc. (MOH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BLDR

MOH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLDR:

-0.86

MOH:

-0.23

Коэф-т Сортино

BLDR:

-1.12

MOH:

-0.04

Коэф-т Омега

BLDR:

0.86

MOH:

1.00

Коэф-т Кальмара

BLDR:

-0.86

MOH:

-0.27

Коэф-т Мартина

BLDR:

-1.82

MOH:

-0.59

Индекс Язвы

BLDR:

21.85%

MOH:

16.71%

Дневная вол-ть

BLDR:

46.36%

MOH:

43.28%

Макс. просадка

BLDR:

-96.78%

MOH:

-68.37%

Текущая просадка

BLDR:

-43.19%

MOH:

-18.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BLDR:

$14.17B

MOH:

$18.74B

EPS

BLDR:

$8.71

MOH:

$20.41

Цена/прибыль

BLDR:

13.77

MOH:

16.79

PEG коэффициент

BLDR:

0.81

MOH:

-0.62

Общая выручка (12 мес.)

BLDR:

$12.51B

MOH:

$30.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

BLDR:

$4.08B

MOH:

$3.50B

EBITDA (12 мес.)

BLDR:

$1.64B

MOH:

$1.42B

Доходность по периодам

С начала года, BLDR показывает доходность -16.08%, что значительно ниже, чем у MOH с доходностью 17.74%. За последние 10 лет акции BLDR превзошли акции MOH по среднегодовой доходности: 26.41% против 17.86% соответственно.

BLDR

С начала года

-16.08%

1 месяц

-7.74%

6 месяцев

-37.45%

1 год

-35.91%

5 лет

51.63%

10 лет

26.41%

MOH

С начала года

17.74%

1 месяц

5.50%

6 месяцев

5.30%

1 год

-9.14%

5 лет

17.50%

10 лет

17.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLDR и MOH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BLDR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MOH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLDR c MOH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Molina Healthcare, Inc. (MOH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BLDR: -0.86

MOH: -0.23

Коэффициент Сортино

BLDR: -1.12

MOH: -0.04

Коэффициент Омега

BLDR: 0.86

MOH: 1.00

Коэффициент Кальмара

BLDR: -0.86

MOH: -0.27

Коэффициент Мартина

BLDR: -1.82

MOH: -0.59

Показатель коэффициента Шарпа BLDR на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа MOH равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLDR и MOH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BLDR

MOH

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLDR и MOH

Ни BLDR, ни MOH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BLDR и MOH

Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки MOH в -68.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и MOH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BLDR

MOH

Волатильность

Сравнение волатильности BLDR и MOH

Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 18.13% по сравнению с Molina Healthcare, Inc. (MOH) с волатильностью 10.62%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BLDR

MOH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLDR и MOH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и Molina Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BLDR с MOH

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BLDR и MOH

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLDR и MOH

BLDR

MOH

Сравнение BLDR c MOH - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLDR и MOH

Просадки

Сравнение просадок BLDR и MOH

Волатильность

Сравнение волатильности BLDR и MOH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLDR и MOH

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество