Сравнение BLDR с HD
BLDR (Builders FirstSource, Inc.) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials), while HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, BLDR returned 20.11%/yr vs 11.62%/yr for HD. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и HD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность -27.83%, что значительно ниже, чем у HD с доходностью -8.44%. За последние 10 лет акции BLDR превзошли акции HD по среднегодовой доходности: 20.11% против 11.62% соответственно.
BLDR
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- -27.83%
- 6 месяцев
- -35.11%
- 1 год
- -32.61%
- 3 года*
- -14.54%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 20.11%
HD
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- -8.44%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- -13.99%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение доходности по годам BLDR и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -27.83% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
HD The Home Depot, Inc. | -8.44% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Correlation
The correlation between BLDR and HD is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2005 г. | 0.46 |
The correlation between BLDR and HD shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BLDR:
$8.16B
HD:
$311.72B
BLDR:
$2.63
HD:
$14.08
BLDR:
28.21
HD:
22.23
BLDR:
0.55
HD:
1.87
BLDR:
2.04
HD:
22.47
BLDR:
$14.82B
HD:
$166.59B
BLDR:
$4.43B
HD:
$55.19B
BLDR:
$1.06B
HD:
$23.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDR vs. HD — Ранг доходности на риск
BLDR
HD
Сравнение BLDR c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLDR | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.92 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.49 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.01 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLDR | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | -0.60 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.10 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.47 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.68 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок BLDR и HD
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и HD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDR | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -70.46% | -26.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -28.81% | -26.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.55% | -28.84% | -39.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.55% | -34.73% | -33.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.55% | -37.99% | -30.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.83% | -25.14% | -39.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.86% | -20.60% | -27.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.06% | 13.82% | +14.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и HD
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 15.02% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDR | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.02% | 7.10% | +7.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.12% | 17.70% | +16.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.09% | 23.46% | +24.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.20% | 24.05% | +21.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.71% | 24.82% | +22.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и HD
BLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.95% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLDR и HD
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
BLDR and HD have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (15.02%) compared to HD (7.10%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs HD's -70.46%.
HD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDR и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор