PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BLDR с HD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BLDR и HD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BLDR с HD

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и The Home Depot, Inc. (HD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLDR или HD.

Доходность

Сравнение доходности BLDR и HD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и The Home Depot, Inc. (HD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLDR:

-0.70

HD:

0.69

Коэф-т Сортино

BLDR:

-1.14

HD:

1.13

Коэф-т Омега

BLDR:

0.87

HD:

1.13

Коэф-т Кальмара

BLDR:

-0.73

HD:

0.74

Коэф-т Мартина

BLDR:

-1.53

HD:

1.84

Индекс Язвы

BLDR:

23.80%

HD:

8.74%

Дневная вол-ть

BLDR:

43.67%

HD:

23.07%

Макс. просадка

BLDR:

-96.78%

HD:

-70.47%

Текущая просадка

BLDR:

-48.40%

HD:

-14.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BLDR:

$12.32B

HD:

$368.15B

EPS

BLDR:

$7.80

HD:

$14.72

Коэффициент P/E

BLDR:

13.78

HD:

25.00

Коэффициент PEG

BLDR:

0.81

HD:

4.31

Коэффициент P/S

BLDR:

0.76

HD:

2.26

Коэффициент P/B

BLDR:

2.72

HD:

46.03

Общая выручка (12 мес.)

BLDR:

$16.17B

HD:

$162.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

BLDR:

$5.20B

HD:

$54.33B

EBITDA (12 мес.)

BLDR:

$1.97B

HD:

$25.58B

Доходность по периодам

С начала года, BLDR показывает доходность -23.79%, что значительно ниже, чем у HD с доходностью -4.72%. За последние 10 лет акции BLDR превзошли акции HD по среднегодовой доходности: 24.42% против 15.35% соответственно.

BLDR

С начала года

-23.79%

1 месяц

-9.41%

6 месяцев

-41.04%

1 год

-30.16%

3 года

17.73%

5 лет

39.24%

10 лет

24.42%

HD

С начала года

-4.72%

1 месяц

2.59%

6 месяцев

-13.24%

1 год

15.81%

3 года

8.84%

5 лет

10.82%

10 лет

15.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Builders FirstSource, Inc.

The Home Depot, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLDR и HD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BLDR
Ранг риск-скорректированной доходности BLDR, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLDR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDR, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
HD
Ранг риск-скорректированной доходности HD, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLDR c HD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BLDR на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа HD равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLDR и HD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLDR и HD

BLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HD
The Home Depot, Inc.		2.46%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%

Просадки

Сравнение просадок BLDR и HD

Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и HD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BLDR и HD

Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 16.01% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLDR и HD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20212022202320242025
3.66B
39.86B
(BLDR) Общая выручка
(HD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BLDR и HD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Builders FirstSource, Inc. и The Home Depot, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
24.0%26.0%28.0%30.0%32.0%34.0%36.0%20212022202320242025
30.5%
33.8%
(BLDR) Валовая рентабельность
(HD) Валовая рентабельность
BLDR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.12B при выручке в 3.66B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.

HD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.46B при выручке в 39.86B, что соответствует валовой рентабельности в 33.8%.

BLDR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 184.44M при выручке в 3.66B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.

HD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.13B при выручке в 39.86B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.

BLDR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в 96.30M при выручке в 3.66B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.

HD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.43B при выручке в 39.86B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.