Сравнение BLDR с AGM
BLDR (Builders FirstSource, Inc.) and AGM (Federal Agricultural Mortgage Corporation) are both stocks. BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials), while AGM operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, BLDR returned 22.83%/yr vs 22.75%/yr for AGM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и AGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность -16.99%, что значительно ниже, чем у AGM с доходностью 11.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BLDR имеют среднегодовую доходность 22.83%, а акции AGM немного отстают с 22.75%.
BLDR
- 1 день
- 11.31%
- 1 месяц
- 15.19%
- С начала года
- -16.99%
- 6 месяцев
- -17.90%
- 1 год
- -28.13%
- 3 года*
- -12.51%
- 5 лет*
- 13.57%
- 10 лет*
- 22.83%
AGM
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 9.44%
- С начала года
- 11.89%
- 6 месяцев
- 10.25%
- 1 год
- 2.00%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 16.90%
- 10 лет*
- 22.75%
Сравнение доходности по годам BLDR и AGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -16.99% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 11.89% | -7.96% | 6.08% | 74.61% | -5.83% | 72.62% | -6.60% | 43.16% | -20.38% | 39.64% |
Correlation
The correlation between BLDR and AGM is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
BLDR:
$2.63
AGM:
$24.06
BLDR:
32.44
AGM:
8.01
BLDR:
0.64
AGM:
1.24
BLDR:
$14.82B
AGM:
$1.35B
BLDR:
$4.43B
AGM:
$295.93M
BLDR:
$1.06B
AGM:
$192.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDR vs. AGM — Ранг доходности на риск
BLDR
AGM
Сравнение BLDR c AGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLDR | AGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.04 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.06 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 0.12 | -1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLDR и AGM
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, примерно равная максимальной просадке AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и AGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDR | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -94.63% | -2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -31.94% | -23.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.55% | -32.54% | -36.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.55% | -32.54% | -36.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.55% | -53.30% | -15.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.54% | -5.67% | -53.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.89% | -27.84% | -20.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.26% | 16.98% | +13.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и AGM
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 16.84% по сравнению с Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDR | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.84% | 9.24% | +7.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.98% | 25.56% | +11.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.47% | 32.14% | +17.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.68% | 29.95% | +15.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.85% | 34.52% | +13.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и AGM
BLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 3.22% | 3.42% | 2.84% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и AGM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLDR и AGM
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
AGM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
AGM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
AGM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.83M при выручке в 415.96M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
BLDR and AGM have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (16.84%) compared to AGM (9.24%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs AGM's -94.63%.
AGM currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDR и AGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор