Сравнение BLDR с AGM
BLDR (Builders FirstSource, Inc.) and AGM (Federal Agricultural Mortgage Corporation) are both stocks. BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials), while AGM operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, BLDR returned 20.15%/yr vs 21.35%/yr for AGM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и AGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность -27.13%, что значительно ниже, чем у AGM с доходностью 4.84%. За последние 10 лет акции BLDR уступали акциям AGM по среднегодовой доходности: 20.15% против 21.35% соответственно.
BLDR
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- -27.13%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -33.49%
- 3 года*
- -14.59%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 20.15%
AGM
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 5.52%
- 1 год
- 0.16%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 16.37%
- 10 лет*
- 21.35%
Сравнение доходности по годам BLDR и AGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -27.13% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 4.84% | -7.96% | 6.08% | 74.61% | -5.83% | 72.62% | -6.60% | 43.16% | -20.38% | 39.64% |
Correlation
The correlation between BLDR and AGM is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2005 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
BLDR:
$2.63
AGM:
$24.06
BLDR:
28.48
AGM:
7.57
BLDR:
0.56
AGM:
1.18
BLDR:
$14.82B
AGM:
$1.35B
BLDR:
$4.43B
AGM:
$295.93M
BLDR:
$1.06B
AGM:
$192.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDR vs. AGM — Ранг доходности на риск
BLDR
AGM
Сравнение BLDR c AGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLDR | AGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.03 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 0.01 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 0.01 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLDR | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 0.01 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.55 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.62 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.32 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок BLDR и AGM
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, примерно равная максимальной просадке AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и AGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDR | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -94.63% | -2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -31.94% | -23.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.55% | -32.54% | -36.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.55% | -32.54% | -36.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.55% | -53.30% | -15.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.48% | -11.62% | -52.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.86% | -27.87% | -19.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.23% | 16.83% | +11.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и AGM
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 15.01% по сравнению с Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) с волатильностью 10.18%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDR | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.01% | 10.18% | +4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.14% | 25.01% | +9.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.90% | 32.24% | +15.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.20% | 29.92% | +15.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.70% | 34.52% | +13.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и AGM
BLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 3.35% | 3.42% | 2.84% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и AGM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLDR и AGM
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
AGM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
AGM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
AGM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.83M при выручке в 415.96M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
BLDR and AGM have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (15.01%) compared to AGM (10.18%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs AGM's -94.63%.
AGM currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDR и AGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор