PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLDR с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLDR с DBC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BLDR (Builders FirstSource, Inc.) is a stock, while DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Over the past 10 years, BLDR returned 20.11%/yr vs 9.10%/yr for DBC. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BLDR и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLDR показывает доходность -27.83%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 35.47%. За последние 10 лет акции BLDR превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 20.11% против 9.10% соответственно.

BLDR

1 день
-1.47%
1 месяц
0.69%
С начала года
-27.83%
6 месяцев
-35.11%
1 год
-32.61%
3 года*
-14.54%
5 лет*
11.70%
10 лет*
20.11%

DBC

1 день
0.56%
1 месяц
-3.32%
С начала года
35.47%
6 месяцев
35.36%
1 год
45.90%
3 года*
15.09%
5 лет*
12.78%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLDR и DBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		-27.83%-28.01%-14.38%157.31%-24.30%110.02%60.61%132.91%-49.93%98.63%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		35.47%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%

Correlation

The correlation between BLDR and DBC is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2006 г.

0.19

The correlation between BLDR and DBC shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Builders FirstSource, Inc.

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с BLDR:
BLDR с HDBLDR с BLDBLDR с EXPBLDR с UFPTBLDR с MOHBLDR с AGMBLDR с GRBK
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с BCD

Доходность на риск

BLDR vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLDR
Ранг доходности на риск BLDR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLDR: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDR: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDR: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLDR c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLDRDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
2.47

-3.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.92
3.16

-4.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.43

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

6.54

-7.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

13.91

-15.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLDR vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLDR на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа DBC равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLDR и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLDRDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

2.47

-3.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.67

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.51

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.12

0.00

Просадки

Сравнение просадок BLDR и DBC

Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и DBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLDRDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.78%

-76.36%

-20.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.51%

-7.05%

-48.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.55%

-13.82%

-54.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.55%

-27.34%

-41.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.55%

-41.71%

-26.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.83%

-21.64%

-43.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.86%

-46.22%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.06%

3.31%

+24.75%

Волатильность

Сравнение волатильности BLDR и DBC

Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 15.02% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLDRDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.02%

6.45%

+8.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.12%

15.75%

+18.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.09%

18.68%

+29.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.20%

19.18%

+26.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.71%

17.81%

+29.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLDR и DBC

BLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.46%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%

Часто задаваемые вопросы

BLDR and DBC have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLDR has higher volatility (15.02%) compared to DBC (6.45%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs DBC's -76.36%.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLDR и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор