PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BLDR с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLDR с AMLP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BLDR (Builders FirstSource, Inc.) is a stock, while AMLP (Alerian MLP ETF) is MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Over the past 10 years, BLDR returned 19.57%/yr vs 6.80%/yr for AMLP. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BLDR и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLDR показывает доходность -24.00%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 19.32%. За последние 10 лет акции BLDR превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 19.57% против 6.80% соответственно.

BLDR

1 день
2.83%
1 месяц
-0.69%
6 месяцев
-39.36%
С начала года
-24.00%
1 год
-37.94%
3 года*
-18.22%
5 лет*
13.80%
10 лет*
19.57%

AMLP

1 день
1.41%
1 месяц
5.83%
6 месяцев
14.27%
С начала года
19.32%
1 год
20.19%
3 года*
19.61%
5 лет*
19.03%
10 лет*
6.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLDR и AMLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		-24.00%-28.01%-14.38%157.31%-24.30%110.02%60.61%132.91%-49.93%98.63%
AMLP
Alerian MLP ETF		19.32%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%

Correlation

The correlation between BLDR and AMLP is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2010 г.

0.31

The correlation between BLDR and AMLP shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Builders FirstSource, Inc.

Alerian MLP ETF

Часто сравнивают с BLDR:
BLDR с HDBLDR с BLDBLDR с EXPBLDR с AGMBLDR с UFPTBLDR с MOHBLDR с URI
Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN

Доходность на риск

BLDR vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLDR
Ранг доходности на риск BLDR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLDR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDR: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLDR c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLDRAMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
1.61

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.12
2.26

-3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.28

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

2.27

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

6.33

-7.51

BLDR vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLDR на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа AMLP равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLDR и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLDR и AMLP

Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и AMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLDRAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.78%

-77.19%

-19.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.51%

-8.94%

-46.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.55%

-14.27%

-54.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.55%

-20.92%

-47.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.55%

-72.62%

+4.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.96%

-1.62%

-61.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.93%

-17.31%

-30.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.24%

3.20%

+29.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BLDR и AMLP

Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 18.11% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLDRAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.11%

5.08%

+13.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.59%

9.66%

+25.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.40%

12.59%

+36.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.78%

19.68%

+26.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.83%

27.64%

+20.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLDR и AMLP

BLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.45%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BLDR and AMLP have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLDR has higher volatility (18.11%) compared to AMLP (5.08%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs AMLP's -77.19%.

AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLDR и AMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор