PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BKV с UNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BKV и UNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BKV Corp (BKV) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKV показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у UNG с доходностью -1.14%.


BKV

1 день
0.41%
1 месяц
-15.95%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-5.75%
1 год
22.86%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UNG

1 день
3.50%
1 месяц
13.91%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
-22.61%
1 год
-28.33%
3 года*
-21.15%
5 лет*
-22.57%
10 лет*
-20.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKV и UNG


2026 (YTD)20252024
BKV
BKV Corp
-0.44%14.17%32.11%
UNG
United States Natural Gas Fund LP
-1.14%-27.07%8.66%

Correlation

The correlation between BKV and UNG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BKV Corp

United States Natural Gas Fund LP

Доходность на риск

BKV vs. UNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BKV
Ранг доходности на риск BKV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKV: 6464
Ранг коэф-та Мартина

UNG
Ранг доходности на риск UNG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKV c UNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BKV Corp (BKV) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BKVUNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.96

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

-0.65

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.41

-0.95

+3.37

BKV vs. UNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKV на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа UNG равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKV и UNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BKVUNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

-0.47

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

-0.57

+1.20

Просадки

Сравнение просадок BKV и UNG

Максимальная просадка BKV за все время составила -39.98%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKV и UNG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BKVUNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.98%

-99.88%

+59.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.71%

-43.86%

+24.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.95%

-99.85%

+83.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-89.96%

+78.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.50%

29.75%

-20.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BKV и UNG

Текущая волатильность для BKV Corp (BKV) составляет 11.33%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что BKV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BKVUNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.33%

12.99%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.00%

53.06%

-26.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.02%

60.59%

-17.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.32%

64.11%

-20.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.32%

54.78%

-11.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKV и UNG

Ни BKV, ни UNG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


BKV and UNG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNG has higher volatility (12.99%) compared to BKV (11.33%). In terms of maximum drawdown, BKV dropped -39.98% vs UNG's -99.88%.

BKV currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKV и UNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор