Сравнение BKV с UNG
BKV (BKV Corp) is a stock, while UNG (United States Natural Gas Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas. Over the past year, BKV returned 22.86% vs -28.33% for UNG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BKV и UNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKV показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у UNG с доходностью -1.14%.
BKV
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -15.95%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -5.75%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNG
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- 13.91%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- -22.61%
- 1 год
- -28.33%
- 3 года*
- -21.15%
- 5 лет*
- -22.57%
- 10 лет*
- -20.42%
Сравнение доходности по годам BKV и UNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BKV BKV Corp | -0.44% | 14.17% | 32.11% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | -1.14% | -27.07% | 8.66% |
Correlation
The correlation between BKV and UNG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKV vs. UNG — Ранг доходности на риск
BKV
UNG
Сравнение BKV c UNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BKV Corp (BKV) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKV | UNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.96 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | -0.65 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | -0.95 | +3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKV | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | -0.47 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | -0.57 | +1.20 |
Просадки
Сравнение просадок BKV и UNG
Максимальная просадка BKV за все время составила -39.98%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKV и UNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKV | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.98% | -99.88% | +59.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.71% | -43.86% | +24.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -68.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.95% | -99.85% | +83.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.34% | -89.96% | +78.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.50% | 29.75% | -20.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKV и UNG
Текущая волатильность для BKV Corp (BKV) составляет 11.33%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что BKV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKV | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.33% | 12.99% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.00% | 53.06% | -26.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.02% | 60.59% | -17.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.32% | 64.11% | -20.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.32% | 54.78% | -11.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKV и UNG
Ни BKV, ни UNG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BKV and UNG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (12.99%) compared to BKV (11.33%). In terms of maximum drawdown, BKV dropped -39.98% vs UNG's -99.88%.
BKV currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKV и UNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор