Сравнение BKV с UNG
BKV (BKV Corp) is a stock, while UNG (United States Natural Gas Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas Futures. Over the past year, BKV returned 5.87% vs -27.82% for UNG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BKV и UNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKV показывает доходность -5.05%, что значительно ниже, чем у UNG с доходностью -4.32%.
BKV
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.87%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- -5.81%
- 1 год
- 5.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNG
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -4.32%
- 6 месяцев
- -5.33%
- 1 год
- -27.82%
- 3 года*
- -27.04%
- 5 лет*
- -24.95%
- 10 лет*
- -21.22%
Сравнение доходности по годам BKV и UNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BKV BKV Corp | -5.05% | 14.17% | 28.19% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | -4.32% | -27.07% | 6.06% |
Correlation
The correlation between BKV and UNG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKV vs. UNG — Ранг доходности на риск
BKV
UNG
Сравнение BKV c UNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BKV Corp (BKV) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKV | UNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.96 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | -0.70 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | -1.09 | +1.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKV и UNG
Максимальная просадка BKV за все время составила -39.98%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKV и UNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKV | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.98% | -99.88% | +59.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.97% | -39.94% | +14.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -68.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.84% | -99.86% | +80.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.69% | -89.97% | +78.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 25.55% | -14.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKV и UNG
Текущая волатильность для BKV Corp (BKV) составляет 10.74%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что BKV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKV | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.74% | 11.64% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.42% | 50.89% | -24.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.67% | 60.26% | -16.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.28% | 64.13% | -20.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.28% | 54.79% | -11.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKV и UNG
Ни BKV, ни UNG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BKV and UNG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (11.64%) compared to BKV (10.74%). In terms of maximum drawdown, BKV dropped -39.98% vs UNG's -99.88%.
BKV currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKV и UNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор