Сравнение BKV с UNG
BKV (BKV Corp) is a stock, while UNG (United States Natural Gas Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas Futures. Over the past year, BKV returned 17.88% vs -34.05% for UNG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BKV и UNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKV показывает доходность -4.57%, что значительно выше, чем у UNG с доходностью -15.01%.
BKV
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 6.89%
- 6 месяцев
- 1.61%
- С начала года
- -4.57%
- 1 год
- 17.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNG
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -11.39%
- 6 месяцев
- 1.17%
- С начала года
- -15.01%
- 1 год
- -34.05%
- 3 года*
- -27.27%
- 5 лет*
- -27.30%
- 10 лет*
- -22.23%
Сравнение доходности по годам BKV и UNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BKV BKV Corp | -4.57% | 14.17% | 28.19% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | -15.01% | -27.07% | 6.06% |
Correlation
The correlation between BKV and UNG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKV vs. UNG — Ранг доходности на риск
BKV
UNG
Сравнение BKV c UNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BKV Corp (BKV) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKV | UNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.93 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | -0.86 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.74 | -1.32 | +3.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKV и UNG
Максимальная просадка BKV за все время составила -39.98%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKV и UNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKV | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.98% | -99.88% | +59.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.97% | -39.94% | +14.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -68.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.43% | -99.87% | +80.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -90.00% | +78.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.29% | 25.76% | -15.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKV и UNG
Текущая волатильность для BKV Corp (BKV) составляет 9.04%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 10.58%. Это указывает на то, что BKV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKV | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | 10.58% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.80% | 48.34% | -21.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.56% | 59.59% | -17.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.92% | 64.19% | -21.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.92% | 54.74% | -11.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKV и UNG
Ни BKV, ни UNG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BKV and UNG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (10.58%) compared to BKV (9.04%). In terms of maximum drawdown, BKV dropped -39.98% vs UNG's -99.88%.
BKV currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKV и UNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор