PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BJ с DBB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BJ с DBB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BJ (BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.) is a stock, while DBB (Invesco DB Base Metals Fund) is Metals fund tracking the DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. Over the past 5 years, BJ returned 14.52%/yr vs 7.33%/yr for DBB. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BJ и DBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BJ показывает доходность 3.38%, что значительно ниже, чем у DBB с доходностью 7.15%.

BJ

1 день
3.14%
1 месяц
4.28%
6 месяцев
-1.94%
С начала года
3.38%
1 год
-10.52%
3 года*
13.44%
5 лет*
14.52%
10 лет*
—

DBB

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.53%
6 месяцев
1.19%
С начала года
7.15%
1 год
32.26%
3 года*
15.51%
5 лет*
7.33%
10 лет*
8.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BJ и DBB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BJ
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.		3.38%0.76%34.04%0.76%-1.21%79.64%63.94%2.62%4.28%
DBB
Invesco DB Base Metals Fund		7.15%25.01%7.90%1.15%-11.80%28.97%15.53%-1.17%-12.14%

Correlation

The correlation between BJ and DBB is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г.

0.07

The correlation between BJ and DBB shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.

Invesco DB Base Metals Fund

Часто сравнивают с BJ:
BJ с COSTBJ с WMTBJ с DLTRBJ с DGBJ с VOOBJ с ELVBJ с SPY
Часто сравнивают с DBB:
DBB с PICKDBB с DBADBB с DBCDBB с DBEDBB с VOODBB с GLDMDBB с RAYS

Доходность на риск

BJ vs. DBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJ
Ранг доходности на риск BJ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJ: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
DBB
Ранг доходности на риск DBB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBB: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBB: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJ c DBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BJDBBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
1.72

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
2.31

-2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.30

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

2.95

-3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

8.50

-9.22

BJ vs. DBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJ на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа DBB равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJ и DBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BJ и DBB

Максимальная просадка BJ за все время составила -38.76%, что меньше максимальной просадки DBB в -60.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJ и DBB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BJDBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.76%

-60.20%

+21.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.79%

-11.00%

-12.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.12%

-16.59%

-13.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.12%

-35.00%

+4.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.40%

-7.70%

-14.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.64%

-30.75%

+18.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.63%

3.81%

+10.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BJ и DBB

BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с Invesco DB Base Metals Fund (DBB) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что BJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BJDBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.14%

5.43%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.71%

15.31%

+7.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.92%

18.81%

+11.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.45%

20.30%

+12.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.08%

18.49%

+18.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJ и DBB

BJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BJ
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBB
Invesco DB Base Metals Fund		2.44%2.61%4.75%7.21%0.94%0.00%0.00%1.83%1.59%

Часто задаваемые вопросы

BJ and DBB have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BJ has higher volatility (9.14%) compared to DBB (5.43%). In terms of maximum drawdown, BJ dropped -38.76% vs DBB's -60.20%.

DBB currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BJ и DBB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор