PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BJ с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BJ и VOO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BJ и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
418.27%
112.17%
BJ
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BJ:

1.73

VOO:

0.22

Коэф-т Сортино

BJ:

2.64

VOO:

0.43

Коэф-т Омега

BJ:

1.32

VOO:

1.06

Коэф-т Кальмара

BJ:

3.23

VOO:

0.22

Коэф-т Мартина

BJ:

9.23

VOO:

0.94

Индекс Язвы

BJ:

5.58%

VOO:

4.31%

Дневная вол-ть

BJ:

29.67%

VOO:

18.93%

Макс. просадка

BJ:

-38.76%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

BJ:

-4.94%

VOO:

-15.91%

Доходность по периодам

С начала года, BJ показывает доходность 27.61%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -12.03%.


BJ

С начала года

27.61%

1 месяц

3.48%

6 месяцев

31.82%

1 год

54.62%

5 лет

34.64%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-12.03%

1 месяц

-8.89%

6 месяцев

-11.37%

1 год

5.19%

5 лет

14.80%

10 лет

11.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BJ и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BJ
Ранг риск-скорректированной доходности BJ, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BJ, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJ, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJ, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJ, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BJ c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BJ, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BJ: 1.73
VOO: 0.22
Коэффициент Сортино BJ, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BJ: 2.64
VOO: 0.43
Коэффициент Омега BJ, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BJ: 1.32
VOO: 1.06
Коэффициент Кальмара BJ, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BJ: 3.23
VOO: 0.22
Коэффициент Мартина BJ, с текущим значением в 9.23, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BJ: 9.23
VOO: 0.94

Показатель коэффициента Шарпа BJ на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJ и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.73
0.22
BJ
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJ и VOO

BJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BJ
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.48%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок BJ и VOO

Максимальная просадка BJ за все время составила -38.76%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJ и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.94%
-15.91%
BJ
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности BJ и VOO

Текущая волатильность для BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) составляет 9.08%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.47%. Это указывает на то, что BJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.08%
13.47%
BJ
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab