Сравнение BJ с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BJ или VOO.
Основные характеристики
| BJ | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.87% | 5.63% |
| Дох-ть за 1 год | 2.94% | 23.68% |
| Дох-ть за 3 года | 18.27% | 7.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.51% | 13.12% |
| Коэф-т Шарпа | 0.01 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 25.84% | 11.70% |
| Макс. просадка | -38.76% | -33.99% |
| Current Drawdown | -5.96% | -4.45% |
Корреляция
Корреляция между BJ и VOO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BJ и VOO
С начала года, BJ показывает доходность 12.87%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 5.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BJ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BJ и VOO
BJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BJ и VOO
Максимальная просадка BJ за все время составила -38.76%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJ и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BJ и VOO
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что BJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.