PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BJ с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BJ с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BJ (BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, BJ returned 13.79%/yr vs 13.90%/yr for VOO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BJ и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BJ показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%.

BJ

1 день
0.70%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
-3.16%
1 год
-20.23%
3 года*
12.85%
5 лет*
13.79%
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BJ и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BJ
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.		-0.94%0.76%34.04%0.76%-1.21%79.64%63.94%2.62%0.73%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-6.74%

Correlation

The correlation between BJ and VOO is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г.

0.25

The correlation between BJ and VOO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BJ:
BJ с COSTBJ с WMTBJ с DLTRBJ с DGBJ с SPYBJ с ELVBJ с TGT
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

BJ vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJ
Ранг доходности на риск BJ: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJ: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJ: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJ: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJ c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BJVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
2.39

-3.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.82
3.25

-4.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.43

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

3.16

-3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

14.73

-15.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BJ vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJ на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJ и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BJVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

2.39

-3.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.83

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.89

-0.37

Просадки

Сравнение просадок BJ и VOO

Максимальная просадка BJ за все время составила -38.76%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJ и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BJVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.76%

-33.99%

-4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.66%

-8.90%

-17.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.80%

-18.69%

-11.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.80%

-24.52%

-5.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.65%

-0.70%

-24.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.45%

-3.69%

-8.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.38%

1.91%

+14.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BJ и VOO

BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что BJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BJVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.58%

2.84%

+8.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.46%

8.90%

+13.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.48%

11.80%

+17.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.25%

16.81%

+15.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.16%

18.01%

+19.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJ и VOO

BJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BJ
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

BJ and VOO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BJ has higher volatility (11.58%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, BJ dropped -38.76% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BJ и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор