PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BJ с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BJ с VOO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BJ (BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, BJ returned 14.52%/yr vs 13.31%/yr for VOO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BJ и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BJ показывает доходность 3.38%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%.

BJ

1 день
3.14%
1 месяц
4.28%
6 месяцев
-1.94%
С начала года
3.38%
1 год
-10.52%
3 года*
13.44%
5 лет*
14.52%
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.53%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
9.07%
С начала года
10.72%
1 год
21.71%
3 года*
20.11%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BJ и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BJ
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.		3.38%0.76%34.04%0.76%-1.21%79.64%63.94%2.62%4.28%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.72%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-6.17%

Correlation

The correlation between BJ and VOO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г.

0.24

The correlation between BJ and VOO shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BJ:
BJ с COSTBJ с WMTBJ с DLTRBJ с DGBJ с ELVBJ с SPYBJ с TGT
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

BJ vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJ
Ранг доходности на риск BJ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJ: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJ c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BJVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
1.74

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
2.40

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.32

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

2.45

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

10.68

-11.40

BJ vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJ на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJ и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BJ и VOO

Максимальная просадка BJ за все время составила -38.76%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJ и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BJVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.76%

-33.99%

-4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.79%

-8.90%

-14.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.12%

-18.69%

-11.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.12%

-24.52%

-5.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.40%

-0.88%

-21.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.64%

-3.67%

-8.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.63%

2.04%

+12.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BJ и VOO

BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что BJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BJVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.14%

3.48%

+5.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.71%

9.98%

+12.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.92%

12.52%

+17.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.45%

16.92%

+15.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.08%

17.99%

+19.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJ и VOO

BJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BJ
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.06%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

BJ and VOO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BJ has higher volatility (9.14%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, BJ dropped -38.76% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BJ и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор