PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BJ с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BJ и VOO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности BJ и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
400.86%
132.87%
BJ
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BJ:

1.42

VOO:

0.80

Коэф-т Сортино

BJ:

2.29

VOO:

1.13

Коэф-т Омега

BJ:

1.27

VOO:

1.15

Коэф-т Кальмара

BJ:

2.61

VOO:

1.08

Коэф-т Мартина

BJ:

7.25

VOO:

3.89

Индекс Язвы

BJ:

5.74%

VOO:

2.78%

Дневная вол-ть

BJ:

29.34%

VOO:

13.60%

Макс. просадка

BJ:

-38.76%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

BJ:

-4.60%

VOO:

-7.70%

Доходность по периодам

С начала года, BJ показывает доходность 23.32%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.44%.


BJ

С начала года

23.32%

1 месяц

8.57%

6 месяцев

36.05%

1 год

42.46%

5 лет

37.07%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-3.44%

1 месяц

-5.71%

6 месяцев

-0.06%

1 год

9.65%

5 лет

20.21%

10 лет

12.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BJ и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BJ
Ранг риск-скорректированной доходности BJ, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BJ, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJ, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJ, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BJ c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BJ, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.420.80
Коэффициент Сортино BJ, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.291.13
Коэффициент Омега BJ, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.271.15
Коэффициент Кальмара BJ, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.611.08
Коэффициент Мартина BJ, с текущим значением в 7.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.007.253.89
BJ
VOO

Показатель коэффициента Шарпа BJ на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJ и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1.42
0.80
BJ
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJ и VOO

BJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BJ
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.99%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок BJ и VOO

Максимальная просадка BJ за все время составила -38.76%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJ и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-4.60%
-7.70%
BJ
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности BJ и VOO

BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) имеет более высокую волатильность в 15.05% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что BJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
15.05%
5.78%
BJ
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab