PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BJ с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BJ и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.59%
11.74%
BJ
VOO

Доходность по периодам

С начала года, BJ показывает доходность 30.23%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 25.02%.


BJ

С начала года

30.23%

1 месяц

-1.14%

6 месяцев

7.58%

1 год

34.90%

5 лет (среднегодовая)

27.43%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VOO

С начала года

25.02%

1 месяц

0.63%

6 месяцев

11.74%

1 год

32.35%

5 лет (среднегодовая)

15.50%

10 лет (среднегодовая)

13.11%

Основные характеристики


BJVOO
Коэф-т Шарпа1.122.67
Коэф-т Сортино1.733.56
Коэф-т Омега1.211.50
Коэф-т Кальмара1.393.85
Коэф-т Мартина5.3517.51
Индекс Язвы5.31%1.86%
Дневная вол-ть24.94%12.23%
Макс. просадка-38.76%-33.99%
Текущая просадка-5.00%-1.76%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между BJ и VOO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BJ c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BJ, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.122.67
Коэффициент Сортино BJ, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.733.56
Коэффициент Омега BJ, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.211.50
Коэффициент Кальмара BJ, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.393.85
Коэффициент Мартина BJ, с текущим значением в 5.35, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.005.3517.51
BJ
VOO

Показатель коэффициента Шарпа BJ на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJ и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.12
2.67
BJ
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJ и VOO

BJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BJ
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.25%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок BJ и VOO

Максимальная просадка BJ за все время составила -38.76%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJ и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.00%
-1.76%
BJ
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности BJ и VOO

BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.23% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.23%
4.09%
BJ
VOO