PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BIZD с KBWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIZD с KBWP

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BIZD (VanEck BDC Income ETF) and KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) are both Financials Equities funds - BIZD tracks the MVIS US Business Development Companies Index while KBWP tracks the KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, BIZD returned 7.59%/yr vs 12.84%/yr for KBWP. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. BIZD charges 12.86%/yr vs 0.35%/yr for KBWP.

Доходность

Сравнение доходности BIZD и KBWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck BDC Income ETF (BIZD) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIZD показывает доходность -4.99%, что значительно ниже, чем у KBWP с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции BIZD уступали акциям KBWP по среднегодовой доходности: 7.59% против 12.84% соответственно.

BIZD

1 день
-1.09%
1 месяц
5.06%
6 месяцев
-7.28%
С начала года
-4.99%
1 год
-15.35%
3 года*
4.27%
5 лет*
5.23%
10 лет*
7.59%

KBWP

1 день
1.98%
1 месяц
10.30%
6 месяцев
10.99%
С начала года
6.17%
1 год
14.65%
3 года*
19.95%
5 лет*
14.02%
10 лет*
12.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIZD и KBWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIZD
VanEck BDC Income ETF		-4.99%-4.96%15.63%27.02%-8.51%36.25%-7.12%30.87%-6.88%0.36%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		6.17%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%-2.05%28.67%-2.76%8.86%

Correlation

The correlation between BIZD and KBWP is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2013 г.

0.43

Over the past year, the correlation between BIZD and KBWP has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BIZD и KBWP

Секторы
BIZD
KBWP

Финансовые услуги

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BIZD
100.0%
KBWP
100.0%

Сырьевые материалы

BIZD

-

KBWP

-

Коммуникационные услуги

BIZD

-

KBWP

-

Потребительский циклический сектор

BIZD

-

KBWP

-

Потребительский защитный сектор

BIZD

-

KBWP

-

Энергетика

BIZD

-

KBWP

-

Здравоохранение

BIZD

-

KBWP

-

Промышленность

BIZD

-

KBWP

-

Недвижимость

BIZD

-

KBWP

-

Технологии

BIZD

-

KBWP

-

Коммунальные услуги

BIZD

-

KBWP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck BDC Income ETF

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с PBDCBIZD с ARCCBIZD с CEFSBIZD с PSPBIZD с PEXBIZD с PFLTBIZD с HYIN
Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с ACGLKBWP с PSCFKBWP с VOOKBWP с TRV

Доходность на риск

BIZD vs. KBWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 44
Ранг коэф-та Мартина
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIZD c KBWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck BDC Income ETF (BIZD) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIZDKBWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
0.84

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
1.28

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.16

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

1.54

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.12

3.49

-4.61

BIZD vs. KBWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIZD на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа KBWP равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIZD и KBWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIZD и KBWP

Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.44%, что больше максимальной просадки KBWP в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и KBWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIZDKBWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.44%

-39.76%

-15.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.89%

-9.56%

-12.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.56%

-12.29%

-10.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-17.00%

-5.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.44%

-39.76%

-15.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.73%

-0.93%

-14.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-4.35%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.04%

4.21%

+9.83%

Волатильность

Сравнение волатильности BIZD и KBWP

Текущая волатильность для VanEck BDC Income ETF (BIZD) составляет 5.08%, в то время как у Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что BIZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIZDKBWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

7.99%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.00%

13.63%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

17.50%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

18.71%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

20.81%

+0.97%

Сравнение комиссий BIZD и KBWP

BIZD берет комиссию в 12.86%, что несколько больше комиссии KBWP в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIZD и KBWP

Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.98%, что больше доходности KBWP в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIZD
VanEck BDC Income ETF		11.98%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		1.85%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%

Часто задаваемые вопросы

BIZD and KBWP have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWP has higher volatility (7.99%) compared to BIZD (5.08%). In terms of maximum drawdown, BIZD dropped -55.44% vs KBWP's -39.76%.

On 10-year performance, KBWP leads with 12.84% vs 7.59% for BIZD. On fees, KBWP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BIZD has been the lower-risk option at 5.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KBWP has performed better with a 12.84% return vs 7.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBWP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 12.86% for BIZD.

BIZD has the higher dividend yield at 11.98%, compared with 1.85% for KBWP.

BIZD tracks MVIS US Business Development Companies Index, while KBWP tracks KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 12.86% for BIZD and 0.35% for KBWP.

KBWP currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIZD и KBWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор