PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIZD с KBWB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIZD с KBWB

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BIZD (VanEck BDC Income ETF) and KBWB (Invesco KBW Bank ETF) are both Financials Equities funds - BIZD tracks the MVIS US Business Development Companies Index while KBWB tracks the KBW Nasdaq Bank Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BIZD returned 7.73%/yr vs 14.75%/yr for KBWB. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIZD charges 12.86%/yr vs 0.35%/yr for KBWB.

Доходность

Сравнение доходности BIZD и KBWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck BDC Income ETF (BIZD) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIZD показывает доходность -10.23%, что значительно ниже, чем у KBWB с доходностью 13.64%. За последние 10 лет акции BIZD уступали акциям KBWB по среднегодовой доходности: 7.73% против 14.75% соответственно.

BIZD

1 день
0.33%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-10.23%
6 месяцев
-8.96%
1 год
-13.81%
3 года*
4.81%
5 лет*
3.97%
10 лет*
7.73%

KBWB

1 день
1.02%
1 месяц
9.06%
С начала года
13.64%
6 месяцев
10.86%
1 год
38.55%
3 года*
37.04%
5 лет*
10.76%
10 лет*
14.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIZD и KBWB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIZD
VanEck BDC Income ETF		-10.23%-4.96%15.63%27.02%-8.51%36.25%-7.12%30.87%-6.88%0.36%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		13.64%32.05%36.73%-1.18%-21.68%37.72%-10.46%35.90%-18.30%18.11%

Correlation

The correlation between BIZD and KBWB is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2013 г.

0.56

The correlation between BIZD and KBWB has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BIZD и KBWB

Секторы
BIZD
KBWB

Финансовые услуги

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BIZD
100.0%
KBWB
100.0%

Сырьевые материалы

BIZD

-

KBWB

-

Коммуникационные услуги

BIZD

-

KBWB

-

Потребительский циклический сектор

BIZD

-

KBWB

-

Потребительский защитный сектор

BIZD

-

KBWB

-

Энергетика

BIZD

-

KBWB

-

Здравоохранение

BIZD

-

KBWB

-

Промышленность

BIZD

-

KBWB

-

Недвижимость

BIZD

-

KBWB

-

Технологии

BIZD

-

KBWB

-

Коммунальные услуги

BIZD

-

KBWB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck BDC Income ETF

Invesco KBW Bank ETF

Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с PBDCBIZD с ARCCBIZD с CEFSBIZD с PSPBIZD с PEXBIZD с PFLTBIZD с HYIN
Часто сравнивают с KBWB:
KBWB с XLFKBWB с KREKBWB с KBEKBWB с VFHKBWB с IYFKBWB с SPYKBWB с DPST

Доходность на риск

BIZD vs. KBWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 55
Ранг коэф-та Мартина
KBWB
Ранг доходности на риск KBWB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIZD c KBWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck BDC Income ETF (BIZD) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIZDKBWBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
1.92

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
2.52

-3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.33

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

2.36

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

7.44

-8.47

BIZD vs. KBWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIZD на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа KBWB равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIZD и KBWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIZD и KBWB

Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.44%, что больше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и KBWB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIZDKBWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.44%

-50.27%

-5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.22%

-16.38%

-5.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.56%

-25.43%

+2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-49.31%

+26.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.44%

-50.27%

-5.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.38%

0.00%

-20.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-11.69%

+4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.42%

5.20%

+8.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BIZD и KBWB

Текущая волатильность для VanEck BDC Income ETF (BIZD) составляет 5.30%, в то время как у Invesco KBW Bank ETF (KBWB) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что BIZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIZDKBWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

5.73%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

15.85%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

20.20%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

26.54%

-9.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

29.11%

-7.34%

Сравнение комиссий BIZD и KBWB

BIZD берет комиссию в 12.86%, что несколько больше комиссии KBWB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIZD и KBWB

Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.07%, что больше доходности KBWB в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIZD
VanEck BDC Income ETF		14.07%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		1.96%2.04%2.46%3.20%3.05%2.13%2.62%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%

Часто задаваемые вопросы

BIZD and KBWB have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWB has higher volatility (5.73%) compared to BIZD (5.30%). In terms of maximum drawdown, BIZD dropped -55.44% vs KBWB's -50.27%.

On 10-year performance, KBWB leads with 14.75% vs 7.73% for BIZD. On fees, KBWB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BIZD has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KBWB has performed better with a 14.75% return vs 7.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBWB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 12.86% for BIZD.

BIZD has the higher dividend yield at 14.07%, compared with 1.96% for KBWB.

BIZD tracks MVIS US Business Development Companies Index, while KBWB tracks KBW Nasdaq Bank Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 12.86% for BIZD and 0.35% for KBWB.

KBWB currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIZD и KBWB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор