Сравнение BIZD с KBWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB).
BIZD и KBWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIZD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 11 февр. 2013 г.. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BIZD и KBWB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIZD и KBWB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | -11.26% | -4.96% | 15.63% | 27.02% | -8.51% | 36.25% | -7.12% | 30.87% | -6.88% | 0.36% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | -4.32% | 32.05% | 36.73% | -1.18% | -21.68% | 37.72% | -10.46% | 35.90% | -18.30% | 18.11% |
Доходность по периодам
С начала года, BIZD показывает доходность -11.26%, что значительно ниже, чем у KBWB с доходностью -4.32%. За последние 10 лет акции BIZD уступали акциям KBWB по среднегодовой доходности: 7.53% против 12.03% соответственно.
BIZD
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -11.26%
- 6 месяцев
- -9.63%
- 1 год
- -17.22%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 7.53%
KBWB
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -4.32%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 31.55%
- 3 года*
- 27.70%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIZD и KBWB
BIZD берет комиссию в 10.92%, что несколько больше комиссии KBWB в 0.35%.
Доходность на риск
BIZD vs. KBWB — Ранг доходности на риск
BIZD
KBWB
Сравнение BIZD c KBWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIZD | KBWB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | 1.22 | -2.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | 1.63 | -2.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.25 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.87 | -2.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 5.53 | -7.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIZD | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 1.22 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.31 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.41 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.48 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между BIZD и KBWB составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIZD и KBWB
Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.23%, что больше доходности KBWB в 2.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | 14.23% | 11.78% | 10.94% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 2.24% | 2.04% | 2.46% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок BIZD и KBWB
Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.44%, что больше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и KBWB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIZD | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.44% | -50.27% | -5.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.22% | -16.38% | -5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | -49.31% | +26.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.44% | -50.27% | -5.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.29% | -11.08% | -10.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -11.82% | +5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.98% | 5.55% | +5.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIZD и KBWB
VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB) имеют волатильность 6.68% и 6.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIZD | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 6.74% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.30% | 16.01% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.28% | 26.00% | -4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 26.66% | -9.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.59% | 29.25% | -7.66% |