PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIZD с GTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIZD с GTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIZD (VanEck BDC Income ETF) is Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index, while GTY (Getty Realty Corp.) is a stock. Over the past 10 years, BIZD returned 7.97%/yr vs 10.34%/yr for GTY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BIZD и GTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck BDC Income ETF (BIZD) и Getty Realty Corp. (GTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIZD показывает доходность -6.93%, что значительно ниже, чем у GTY с доходностью 19.52%. За последние 10 лет акции BIZD уступали акциям GTY по среднегодовой доходности: 7.97% против 10.34% соответственно.

BIZD

1 день
2.25%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-6.93%
6 месяцев
-8.73%
1 год
-10.64%
3 года*
5.96%
5 лет*
4.49%
10 лет*
7.97%

GTY

1 день
0.34%
1 месяц
-2.27%
С начала года
19.52%
6 месяцев
19.91%
1 год
19.78%
3 года*
4.41%
5 лет*
5.87%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIZD и GTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIZD
VanEck BDC Income ETF		-6.93%-4.96%15.63%27.02%-8.51%36.25%-7.12%30.87%-6.88%0.36%
GTY
Getty Realty Corp.		19.52%-2.86%9.91%-8.76%11.68%22.75%-11.32%16.81%13.56%11.31%

Correlation

The correlation between BIZD and GTY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2013 г.

0.36

Over the past year, the correlation between BIZD and GTY has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck BDC Income ETF

Getty Realty Corp.

Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с PBDCBIZD с ARCCBIZD с CEFSBIZD с PSPBIZD с PEXBIZD с PFLTBIZD с SCHD
Часто сравнивают с GTY:
GTY с VICIGTY с IRMGTY с SARGTY с STAGGTY с ^GSPCGTY с WPCGTY с SCHD

Доходность на риск

BIZD vs. GTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 55
Ранг коэф-та Мартина
GTY
Ранг доходности на риск GTY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIZD c GTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck BDC Income ETF (BIZD) и Getty Realty Corp. (GTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIZDGTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
1.01

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
1.51

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.19

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

1.96

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

5.18

-6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIZD vs. GTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIZD на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа GTY равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIZD и GTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIZDGTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

1.01

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.29

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.38

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.23

+0.08

Просадки

Сравнение просадок BIZD и GTY

Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.44%, что меньше максимальной просадки GTY в -71.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и GTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIZDGTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.44%

-71.75%

+16.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.22%

-10.16%

-12.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.56%

-23.91%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-24.99%

+2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.44%

-47.77%

-7.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.45%

-6.91%

-10.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-29.03%

+22.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.68%

3.82%

+8.86%

Волатильность

Сравнение волатильности BIZD и GTY

VanEck BDC Income ETF (BIZD) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Getty Realty Corp. (GTY) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что BIZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIZDGTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

4.60%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.95%

15.40%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.25%

19.62%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

20.66%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

27.38%

-5.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIZD и GTY

Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.57%, что больше доходности GTY в 5.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIZD
VanEck BDC Income ETF		13.57%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%
GTY
Getty Realty Corp.		5.93%6.92%6.04%5.95%4.90%4.92%5.45%4.32%4.45%4.27%4.04%6.71%

Часто задаваемые вопросы

BIZD and GTY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIZD has higher volatility (5.39%) compared to GTY (4.60%). In terms of maximum drawdown, BIZD dropped -55.44% vs GTY's -71.75%.

GTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIZD и GTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор