PortfoliosLab logo
Сравнение GTY с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GTY и SCHD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GTY и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Getty Realty Corp. (GTY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
256.96%
370.37%
GTY
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GTY:

0.40

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

GTY:

0.68

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

GTY:

1.08

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

GTY:

0.34

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

GTY:

1.47

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

GTY:

5.30%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

GTY:

19.67%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

GTY:

-63.16%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

GTY:

-14.64%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, GTY показывает доходность -7.08%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GTY имеют среднегодовую доходность 10.31%, а акции SCHD немного впереди с 10.35%.


GTY

С начала года

-7.08%

1 месяц

-8.18%

6 месяцев

-12.84%

1 год

7.16%

5 лет

8.69%

10 лет

10.31%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GTY и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GTY
Ранг риск-скорректированной доходности GTY, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GTY c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Getty Realty Corp. (GTY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GTY, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GTY: 0.40
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино GTY, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GTY: 0.68
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега GTY, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GTY: 1.08
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара GTY, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GTY: 0.34
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина GTY, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
GTY: 1.47
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа GTY на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTY и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.23
GTY
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTY и SCHD

Дивидендная доходность GTY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GTY
Getty Realty Corp.
6.67%6.04%5.95%4.90%4.92%5.45%4.32%4.45%4.27%4.04%6.71%5.27%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок GTY и SCHD

Максимальная просадка GTY за все время составила -63.16%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTY и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.64%
-11.33%
GTY
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности GTY и SCHD

Текущая волатильность для Getty Realty Corp. (GTY) составляет 8.54%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что GTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.54%
11.25%
GTY
SCHD