PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTY с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GTY с ^GSPC

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Getty Realty Corp. (GTY) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности GTY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Getty Realty Corp. (GTY) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTY и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTY
Getty Realty Corp.		20.52%-2.86%9.91%-8.76%11.68%22.75%-11.32%16.81%13.56%11.31%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, GTY показывает доходность 20.52%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции GTY уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.76% против 12.29% соответственно.

GTY

1 день
1.25%
1 месяц
-1.38%
С начала года
20.52%
6 месяцев
25.66%
1 год
14.49%
3 года*
3.51%
5 лет*
8.69%
10 лет*
10.76%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-4.18%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
21.98%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Getty Realty Corp.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с GTY:
GTY с VICIGTY с IRMGTY с SARGTY с STAGGTY с WPCGTY с BIZDGTY с SCHD
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

GTY vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTY
Ранг доходности на риск GTY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTY: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTY: 5858
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Getty Realty Corp. (GTY) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTY^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.88

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.37

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.39

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.98

6.43

-4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTY vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTY на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTY^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.88

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.62

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.68

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.46

-0.23

Корреляция

Корреляция между GTY и ^GSPC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок GTY и ^GSPC

Максимальная просадка GTY за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTY и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

GTY^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.75%

-56.78%

-14.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-9.10%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.99%

-25.43%

+0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.77%

-33.92%

-13.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-5.67%

+3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.11%

-10.75%

-18.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.21%

2.62%

+3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GTY и ^GSPC

Текущая волатильность для Getty Realty Corp. (GTY) составляет 4.90%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что GTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTY^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

5.29%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.60%

9.55%

+6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.74%

18.33%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

16.90%

+3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

18.04%

+9.36%