PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GTY с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GTY и ^GSPC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение GTY с ^GSPC

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Getty Realty Corp. (GTY) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GTY или ^GSPC.

Доходность

Сравнение доходности GTY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Getty Realty Corp. (GTY) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GTY:

0.74

^GSPC:

0.56

Коэф-т Сортино

GTY:

1.03

^GSPC:

0.97

Коэф-т Омега

GTY:

1.13

^GSPC:

1.14

Коэф-т Кальмара

GTY:

0.57

^GSPC:

0.62

Коэф-т Мартина

GTY:

2.08

^GSPC:

2.35

Индекс Язвы

GTY:

6.23%

^GSPC:

5.00%

Дневная вол-ть

GTY:

19.86%

^GSPC:

19.78%

Макс. просадка

GTY:

-63.16%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

GTY:

-10.22%

^GSPC:

-4.16%

Доходность по периодам

С начала года, GTY показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции GTY превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.43% против 10.82% соответственно.

GTY

С начала года

-2.26%

1 месяц

4.20%

6 месяцев

-10.22%

1 год

14.52%

3 года

7.41%

5 лет

7.67%

10 лет

11.43%

^GSPC

С начала года

0.12%

1 месяц

6.51%

6 месяцев

-1.84%

1 год

10.98%

3 года

12.30%

5 лет

14.10%

10 лет

10.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Getty Realty Corp.

S&P 500

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GTY и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GTY
Ранг риск-скорректированной доходности GTY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GTY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Getty Realty Corp. (GTY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GTY на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок GTY и ^GSPC

Максимальная просадка GTY за все время составила -63.16%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTY и ^GSPC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GTY и ^GSPC

Getty Realty Corp. (GTY) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 4.54% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...