PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GTY с SAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GTY и SAR составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности GTY и SAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Getty Realty Corp. (GTY) и Saratoga Investment Corp. (SAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
191.86%
36.89%
GTY
SAR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GTY:

0.98

SAR:

0.83

Коэф-т Сортино

GTY:

1.46

SAR:

1.17

Коэф-т Омега

GTY:

1.18

SAR:

1.17

Коэф-т Кальмара

GTY:

0.80

SAR:

1.25

Коэф-т Мартина

GTY:

4.05

SAR:

4.73

Индекс Язвы

GTY:

4.55%

SAR:

3.15%

Дневная вол-ть

GTY:

18.84%

SAR:

17.84%

Макс. просадка

GTY:

-63.16%

SAR:

-90.83%

Текущая просадка

GTY:

-7.80%

SAR:

-8.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GTY:

$1.64B

SAR:

$333.98M

EPS

GTY:

$1.25

SAR:

$2.51

Цена/прибыль

GTY:

23.82

SAR:

9.27

PEG коэффициент

GTY:

0.00

SAR:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

GTY:

$154.42M

SAR:

$35.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

GTY:

$129.89M

SAR:

$35.89B

EBITDA (12 мес.)

GTY:

$127.98M

SAR:

$18.22B

Доходность по периодам

С начала года, GTY показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у SAR с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции GTY уступали акциям SAR по среднегодовой доходности: 10.97% против 14.70% соответственно.


GTY

С начала года

0.37%

1 месяц

-2.89%

6 месяцев

-1.28%

1 год

18.12%

5 лет

15.21%

10 лет

10.97%

SAR

С начала года

0.29%

1 месяц

-4.16%

6 месяцев

6.33%

1 год

15.29%

5 лет

31.63%

10 лет

14.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GTY и SAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GTY
Ранг риск-скорректированной доходности GTY, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

SAR
Ранг риск-скорректированной доходности SAR, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GTY c SAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Getty Realty Corp. (GTY) и Saratoga Investment Corp. (SAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GTY, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
GTY: 0.98
SAR: 0.83
Коэффициент Сортино GTY, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GTY: 1.46
SAR: 1.17
Коэффициент Омега GTY, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GTY: 1.18
SAR: 1.17
Коэффициент Кальмара GTY, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
GTY: 0.80
SAR: 1.25
Коэффициент Мартина GTY, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
GTY: 4.05
SAR: 4.73

Показатель коэффициента Шарпа GTY на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAR равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTY и SAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.98
0.83
GTY
SAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTY и SAR

Дивидендная доходность GTY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что меньше доходности SAR в 12.71%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GTY
Getty Realty Corp.
6.18%6.04%5.95%4.90%4.92%5.45%4.32%4.45%4.27%4.04%6.71%5.27%
SAR
Saratoga Investment Corp.
12.71%12.33%10.90%11.02%6.16%6.57%6.61%10.35%10.51%9.12%14.14%1.21%

Просадки

Сравнение просадок GTY и SAR

Максимальная просадка GTY за все время составила -63.16%, что меньше максимальной просадки SAR в -90.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTY и SAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.80%
-8.17%
GTY
SAR

Волатильность

Сравнение волатильности GTY и SAR

Текущая волатильность для Getty Realty Corp. (GTY) составляет 4.43%, в то время как у Saratoga Investment Corp. (SAR) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что GTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.43%
9.24%
GTY
SAR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GTY и SAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Getty Realty Corp. и Saratoga Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab