PortfoliosLab logo
Сравнение GTY с SAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GTY и SAR составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GTY и SAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Getty Realty Corp. (GTY) и Saratoga Investment Corp. (SAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
168.34%
44.27%
GTY
SAR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GTY:

0.32

SAR:

0.97

Коэф-т Сортино

GTY:

0.58

SAR:

1.40

Коэф-т Омега

GTY:

1.07

SAR:

1.20

Коэф-т Кальмара

GTY:

0.27

SAR:

1.36

Коэф-т Мартина

GTY:

1.16

SAR:

5.26

Индекс Язвы

GTY:

5.38%

SAR:

3.73%

Дневная вол-ть

GTY:

19.68%

SAR:

20.24%

Макс. просадка

GTY:

-63.16%

SAR:

-90.83%

Текущая просадка

GTY:

-15.23%

SAR:

-3.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GTY:

$1.53B

SAR:

$348.04M

EPS

GTY:

$1.20

SAR:

$2.51

Коэффициент P/E

GTY:

22.82

SAR:

9.67

Коэффициент PEG

GTY:

0.00

SAR:

0.00

Коэффициент P/S

GTY:

7.39

SAR:

2.25

Коэффициент P/B

GTY:

1.58

SAR:

0.93

Общая выручка (12 мес.)

GTY:

$206.75M

SAR:

$35.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

GTY:

$182.22M

SAR:

$35.89B

EBITDA (12 мес.)

GTY:

$170.44M

SAR:

$18.22B

Доходность по периодам

С начала года, GTY показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у SAR с доходностью 5.70%. За последние 10 лет акции GTY уступали акциям SAR по среднегодовой доходности: 10.47% против 14.49% соответственно.


GTY

С начала года

-7.72%

1 месяц

-10.64%

6 месяцев

-12.37%

1 год

8.24%

5 лет

6.54%

10 лет

10.47%

SAR

С начала года

5.70%

1 месяц

-2.64%

6 месяцев

9.47%

1 год

16.26%

5 лет

21.84%

10 лет

14.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GTY и SAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GTY
Ранг риск-скорректированной доходности GTY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

SAR
Ранг риск-скорректированной доходности SAR, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GTY c SAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Getty Realty Corp. (GTY) и Saratoga Investment Corp. (SAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GTY, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GTY: 0.32
SAR: 0.97
Коэффициент Сортино GTY, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GTY: 0.58
SAR: 1.40
Коэффициент Омега GTY, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GTY: 1.07
SAR: 1.20
Коэффициент Кальмара GTY, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GTY: 0.27
SAR: 1.36
Коэффициент Мартина GTY, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GTY: 1.16
SAR: 5.26

Показатель коэффициента Шарпа GTY на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа SAR равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTY и SAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
0.97
GTY
SAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTY и SAR

Дивидендная доходность GTY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что меньше доходности SAR в 13.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GTY
Getty Realty Corp.
6.72%6.04%5.95%4.90%4.92%5.45%4.32%4.45%4.27%4.04%6.71%5.27%
SAR
Saratoga Investment Corp.
13.23%12.33%10.90%11.02%6.16%6.57%6.61%10.35%10.51%9.12%14.14%1.21%

Просадки

Сравнение просадок GTY и SAR

Максимальная просадка GTY за все время составила -63.16%, что меньше максимальной просадки SAR в -90.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTY и SAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.23%
-3.21%
GTY
SAR

Волатильность

Сравнение волатильности GTY и SAR

Текущая волатильность для Getty Realty Corp. (GTY) составляет 8.42%, в то время как у Saratoga Investment Corp. (SAR) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что GTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.42%
12.80%
GTY
SAR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GTY и SAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Getty Realty Corp. и Saratoga Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию