Сравнение GTY с SAR
GTY (Getty Realty Corp.) and SAR (Saratoga Investment Corp.) are both stocks. GTY operates in REIT - Retail (Real Estate), while SAR operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, GTY returned 10.30%/yr vs 13.88%/yr for SAR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GTY и SAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTY показывает доходность 19.11%, что значительно выше, чем у SAR с доходностью 2.48%. За последние 10 лет акции GTY уступали акциям SAR по среднегодовой доходности: 10.30% против 13.88% соответственно.
GTY
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 19.11%
- 6 месяцев
- 17.01%
- 1 год
- 18.59%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 10.30%
SAR
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 5.36%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 6.34%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 13.88%
Сравнение доходности по годам GTY и SAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTY Getty Realty Corp. | 19.11% | -2.86% | 9.91% | -8.76% | 11.68% | 22.75% | -11.32% | 16.81% | 13.56% | 11.31% |
SAR Saratoga Investment Corp. | 2.48% | 10.36% | 6.07% | 12.91% | -3.82% | 51.00% | -10.92% | 34.20% | -2.78% | 20.77% |
Correlation
The correlation between GTY and SAR is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2007 г. | 0.19 |
The correlation between GTY and SAR shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GTY:
$1.92B
SAR:
$355.20M
GTY:
$1.59
SAR:
$2.46
GTY:
20.22
SAR:
9.09
GTY:
5.51
SAR:
0.43
GTY:
8.10
SAR:
0.01
GTY:
$227.24M
SAR:
$62.82B
GTY:
$62.05M
SAR:
$47.57M
GTY:
$269.87M
SAR:
$1.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTY vs. SAR — Ранг доходности на риск
GTY
SAR
Сравнение GTY c SAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Getty Realty Corp. (GTY) и Saratoga Investment Corp. (SAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTY | SAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.05 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 0.30 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 0.76 | +4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTY | SAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.21 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.38 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.37 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.15 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок GTY и SAR
Максимальная просадка GTY за все время составила -71.75%, что меньше максимальной просадки SAR в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTY и SAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTY | SAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -90.51% | +18.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -13.89% | +3.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.91% | -14.38% | -9.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.99% | -26.19% | +1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.77% | -69.89% | +22.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -5.20% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.03% | -17.26% | -11.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 5.44% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTY и SAR
Текущая волатильность для Getty Realty Corp. (GTY) составляет 4.58%, в то время как у Saratoga Investment Corp. (SAR) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что GTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTY | SAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 5.31% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.40% | 15.14% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 19.47% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.66% | 22.52% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.38% | 37.65% | -10.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTY и SAR
Дивидендная доходность GTY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что меньше доходности SAR в 14.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTY Getty Realty Corp. | 5.95% | 6.92% | 6.04% | 5.95% | 4.90% | 4.92% | 5.45% | 4.32% | 4.45% | 4.27% | 4.04% | 6.71% |
SAR Saratoga Investment Corp. | 14.50% | 14.04% | 13.80% | 10.90% | 11.02% | 6.16% | 6.57% | 6.61% | 10.35% | 10.51% | 9.12% | 14.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GTY и SAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Getty Realty Corp. и Saratoga Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GTY и SAR
GTY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Getty Realty Corp. сообщила о валовой прибыли в 23.29M при выручке в 57.84M, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
SAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saratoga Investment Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 62.74B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GTY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Getty Realty Corp. сообщила об операционной прибыли в 38.05M при выручке в 57.84M, что соответствует операционной рентабельности 65.8%.
SAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saratoga Investment Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 62.74B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GTY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Getty Realty Corp. сообщила о чистой прибыли в 26.63M при выручке в 57.84M, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.
SAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saratoga Investment Corp. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 62.74B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
GTY and SAR have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAR has higher volatility (5.31%) compared to GTY (4.58%). In terms of maximum drawdown, GTY dropped -71.75% vs SAR's -90.51%.
GTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTY и SAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор