PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIZD с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIZD с GSG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BIZD (VanEck BDC Income ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BIZD returned 7.77%/yr vs 7.69%/yr for GSG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. BIZD charges 0.42%/yr vs 0.75%/yr for GSG.

Доходность

Сравнение доходности BIZD и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck BDC Income ETF (BIZD) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIZD показывает доходность -8.99%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 42.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIZD имеют среднегодовую доходность 7.77%, а акции GSG немного отстают с 7.69%.

BIZD

1 день
-2.28%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-8.99%
6 месяцев
-10.20%
1 год
-12.94%
3 года*
5.27%
5 лет*
4.03%
10 лет*
7.77%

GSG

1 день
0.77%
1 месяц
-4.83%
С начала года
42.58%
6 месяцев
41.06%
1 год
51.52%
3 года*
19.31%
5 лет*
15.74%
10 лет*
7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIZD и GSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIZD
VanEck BDC Income ETF		-8.99%-4.96%15.63%27.02%-8.51%36.25%-7.12%30.87%-6.88%0.36%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		42.58%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%3.89%

Correlation

The correlation between BIZD and GSG is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2013 г.

0.24

The correlation between BIZD and GSG shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck BDC Income ETF

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с PBDCBIZD с ARCCBIZD с CEFSBIZD с PSPBIZD с PEXBIZD с PFLTBIZD с SCHD
Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с HGERGSG с CGL.TO

Доходность на риск

BIZD vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 44
Ранг коэф-та Мартина
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIZD c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck BDC Income ETF (BIZD) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIZDGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
2.26

-2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
2.88

-3.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.40

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

5.47

-6.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

14.39

-15.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIZD vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIZD на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа GSG равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIZD и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIZDGSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

2.26

-2.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.70

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.35

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

-0.09

+0.39

Просадки

Сравнение просадок BIZD и GSG

Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.44%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и GSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIZDGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.44%

-89.62%

+34.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.22%

-9.46%

-12.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.56%

-14.94%

-7.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-29.12%

+6.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.44%

-57.64%

+2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.27%

-56.95%

+37.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-63.71%

+56.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.63%

3.59%

+9.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BIZD и GSG

Текущая волатильность для VanEck BDC Income ETF (BIZD) составляет 4.79%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что BIZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIZDGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

7.65%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.77%

20.42%

-5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.11%

22.95%

-4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

22.61%

-5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

22.03%

-0.29%

Сравнение комиссий BIZD и GSG

BIZD берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIZD и GSG

Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.87%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIZD
VanEck BDC Income ETF		13.87%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIZD and GSG have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSG has higher volatility (7.65%) compared to BIZD (4.79%). In terms of maximum drawdown, BIZD dropped -55.44% vs GSG's -89.62%.

On 10-year performance, BIZD leads with 7.77% vs 7.69% for GSG. On fees, BIZD is cheaper at 0.42% per year. On volatility, BIZD has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BIZD has performed better with a 7.77% return vs 7.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIZD is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.

BIZD has the higher dividend yield at 13.87%, compared with 0.00% for GSG.

BIZD is categorized as Financials Equities, while GSG is Commodities. BIZD tracks MVIS US Business Development Companies Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.42% for BIZD and 0.75% for GSG.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIZD и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор