PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIZD с GDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIZD с GDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIZD (VanEck BDC Income ETF) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index, while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BIZD returned 7.97%/yr vs 14.11%/yr for GDX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. BIZD charges 0.42%/yr vs 0.51%/yr for GDX.

Доходность

Сравнение доходности BIZD и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck BDC Income ETF (BIZD) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIZD показывает доходность -6.93%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции BIZD уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: 7.97% против 14.11% соответственно.

BIZD

1 день
2.25%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-6.93%
6 месяцев
-8.73%
1 год
-10.64%
3 года*
5.96%
5 лет*
4.49%
10 лет*
7.97%

GDX

1 день
1.65%
1 месяц
0.69%
С начала года
0.73%
6 месяцев
6.93%
1 год
63.55%
3 года*
41.54%
5 лет*
19.08%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIZD и GDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIZD
VanEck BDC Income ETF		-6.93%-4.96%15.63%27.02%-8.51%36.25%-7.12%30.87%-6.88%0.36%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.73%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%

Correlation

The correlation between BIZD and GDX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2013 г.

0.14

The correlation between BIZD and GDX shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BIZD и GDX

Секторы
BIZD
GDX

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BIZD
100.0%
GDX

-

Сырьевые материалы

BIZD

-

GDX
100.0%

Коммуникационные услуги

BIZD

-

GDX

-

Потребительский циклический сектор

BIZD

-

GDX

-

Потребительский защитный сектор

BIZD

-

GDX

-

Энергетика

BIZD

-

GDX

-

Здравоохранение

BIZD

-

GDX

-

Промышленность

BIZD

-

GDX

-

Недвижимость

BIZD

-

GDX

-

Технологии

BIZD

-

GDX

-

Коммунальные услуги

BIZD

-

GDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck BDC Income ETF

VanEck Gold Miners ETF

Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с PBDCBIZD с ARCCBIZD с CEFSBIZD с PSPBIZD с PEXBIZD с PFLTBIZD с SCHD
Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV

Доходность на риск

BIZD vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 55
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIZD c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck BDC Income ETF (BIZD) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIZDGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
1.40

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
1.81

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.25

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

2.07

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

5.27

-6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIZD vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIZD на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа GDX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIZD и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIZDGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

1.40

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.53

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.38

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.13

+0.18

Просадки

Сравнение просадок BIZD и GDX

Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.44%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и GDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIZDGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.44%

-80.34%

+24.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.22%

-30.84%

+8.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.56%

-30.84%

+8.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-46.51%

+23.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.44%

-49.79%

-5.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.45%

-25.41%

+7.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-40.43%

+33.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.68%

12.09%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BIZD и GDX

Текущая волатильность для VanEck BDC Income ETF (BIZD) составляет 5.39%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 15.49%. Это указывает на то, что BIZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIZDGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

15.49%

-10.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.95%

37.51%

-22.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.25%

45.49%

-27.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

36.40%

-18.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

37.17%

-15.43%

Сравнение комиссий BIZD и GDX

BIZD берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии GDX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIZD и GDX

Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.57%, что больше доходности GDX в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIZD
VanEck BDC Income ETF		13.57%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.73%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%

Часто задаваемые вопросы

BIZD and GDX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDX has higher volatility (15.49%) compared to BIZD (5.39%). In terms of maximum drawdown, BIZD dropped -55.44% vs GDX's -80.34%.

On 10-year performance, GDX leads with 14.11% vs 7.97% for BIZD. On fees, BIZD is cheaper at 0.42% per year. On volatility, BIZD has been the lower-risk option at 5.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GDX has performed better with a 14.11% return vs 7.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIZD is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.51% for GDX.

BIZD has the higher dividend yield at 13.57%, compared with 0.73% for GDX.

BIZD is categorized as Financials Equities, while GDX is Gold. BIZD tracks MVIS US Business Development Companies Index, while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Their fees differ too: 0.42% for BIZD and 0.51% for GDX.

GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIZD и GDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор