Сравнение BIZD с EUFN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN).
BIZD и EUFN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIZD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 11 февр. 2013 г.. EUFN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials Index. Фонд был запущен 20 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BIZD и EUFN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIZD и EUFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | -11.26% | -4.96% | 15.63% | 27.02% | -8.51% | 36.25% | -7.12% | 30.87% | -6.88% | 0.36% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | -4.18% | 65.73% | 17.20% | 26.15% | -8.78% | 19.13% | -8.55% | 20.73% | -23.14% | 26.94% |
Доходность по периодам
С начала года, BIZD показывает доходность -11.26%, что значительно ниже, чем у EUFN с доходностью -4.18%. За последние 10 лет акции BIZD уступали акциям EUFN по среднегодовой доходности: 7.53% против 11.85% соответственно.
BIZD
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -11.26%
- 6 месяцев
- -9.63%
- 1 год
- -17.22%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 7.53%
EUFN
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -4.18%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 29.28%
- 3 года*
- 30.08%
- 5 лет*
- 18.09%
- 10 лет*
- 11.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIZD и EUFN
BIZD берет комиссию в 10.92%, что несколько больше комиссии EUFN в 0.48%.
Доходность на риск
BIZD vs. EUFN — Ранг доходности на риск
BIZD
EUFN
Сравнение BIZD c EUFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIZD | EUFN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | 1.32 | -2.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | 1.86 | -2.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.26 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.02 | -2.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 7.02 | -8.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIZD | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 1.32 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.84 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.48 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.25 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между BIZD и EUFN составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIZD и EUFN
Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.23%, что больше доходности EUFN в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | 14.23% | 11.78% | 10.94% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 3.73% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок BIZD и EUFN
Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.44%, примерно равная максимальной просадке EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и EUFN.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIZD | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.44% | -53.25% | -2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.22% | -14.77% | -7.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | -35.15% | +12.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.44% | -53.25% | -2.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.29% | -8.52% | -12.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -14.68% | +8.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.98% | 4.25% | +6.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIZD и EUFN
Текущая волатильность для VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) составляет 6.68%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что BIZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIZD | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 9.36% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.30% | 14.82% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.28% | 22.25% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 21.58% | -4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.59% | 24.53% | -2.94% |