PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BIZD с EUFN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIZD с EUFN

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BIZD (VanEck BDC Income ETF) and EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) are both Financials Equities funds - BIZD tracks the MVIS US Business Development Companies Index while EUFN tracks the MSCI Europe Financials Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, BIZD returned 7.59%/yr vs 14.44%/yr for EUFN. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIZD charges 12.86%/yr vs 0.49%/yr for EUFN.

Доходность

Сравнение доходности BIZD и EUFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck BDC Income ETF (BIZD) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIZD показывает доходность -4.99%, что значительно ниже, чем у EUFN с доходностью 11.43%. За последние 10 лет акции BIZD уступали акциям EUFN по среднегодовой доходности: 7.59% против 14.44% соответственно.

BIZD

1 день
-1.09%
1 месяц
5.06%
6 месяцев
-7.28%
С начала года
-4.99%
1 год
-15.35%
3 года*
4.27%
5 лет*
5.23%
10 лет*
7.59%

EUFN

1 день
-0.64%
1 месяц
3.56%
6 месяцев
10.21%
С начала года
11.43%
1 год
31.74%
3 года*
32.08%
5 лет*
21.68%
10 лет*
14.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIZD и EUFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIZD
VanEck BDC Income ETF		-4.99%-4.96%15.63%27.02%-8.51%36.25%-7.12%30.87%-6.88%0.36%
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		11.43%65.73%17.20%26.15%-8.78%19.13%-8.55%20.73%-23.14%26.94%

Correlation

The correlation between BIZD and EUFN is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2013 г.

0.50

The correlation between BIZD and EUFN shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BIZD и EUFN

Секторы
BIZD
EUFN

Финансовые услуги

100.0%
97.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BIZD
100.0%
EUFN
97.9%

Сырьевые материалы

BIZD

-

EUFN

-

Коммуникационные услуги

BIZD

-

EUFN

-

Потребительский циклический сектор

BIZD

-

EUFN
0.2%

Потребительский защитный сектор

BIZD

-

EUFN

-

Энергетика

BIZD

-

EUFN

-

Здравоохранение

BIZD

-

EUFN

-

Промышленность

BIZD

-

EUFN
0.4%

Недвижимость

BIZD

-

EUFN

-

Технологии

BIZD

-

EUFN
1.0%

Коммунальные услуги

BIZD

-

EUFN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck BDC Income ETF

iShares MSCI Europe Financials ETF

Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с PBDCBIZD с ARCCBIZD с CEFSBIZD с PSPBIZD с PEXBIZD с PFLTBIZD с HYIN
Часто сравнивают с EUFN:
EUFN с XLFEUFN с FDDEUFN с GSIBEUFN с SPYEUFN с EURLEUFN с EIRLEUFN с IEUR

Доходность на риск

BIZD vs. EUFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 44
Ранг коэф-та Мартина
EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIZD c EUFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck BDC Income ETF (BIZD) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIZDEUFNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
1.59

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
2.28

-3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.27

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

2.16

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.12

7.56

-8.68

BIZD vs. EUFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIZD на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа EUFN равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIZD и EUFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIZD и EUFN

Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.44%, примерно равная максимальной просадке EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и EUFN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIZDEUFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.44%

-53.25%

-2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.89%

-14.77%

-7.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.56%

-15.95%

-6.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-35.15%

+12.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.44%

-53.25%

-2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.73%

-0.94%

-14.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-14.46%

+7.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.04%

4.21%

+9.83%

Волатильность

Сравнение волатильности BIZD и EUFN

VanEck BDC Income ETF (BIZD) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что BIZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIZDEUFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

4.58%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.00%

17.34%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

20.05%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

21.82%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

23.68%

-1.90%

Сравнение комиссий BIZD и EUFN

BIZD берет комиссию в 12.86%, что несколько больше комиссии EUFN в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIZD и EUFN

Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.98%, что больше доходности EUFN в 4.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIZD
VanEck BDC Income ETF		11.98%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		4.12%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%

Часто задаваемые вопросы

BIZD and EUFN have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIZD has higher volatility (5.08%) compared to EUFN (4.58%). In terms of maximum drawdown, BIZD dropped -55.44% vs EUFN's -53.25%.

On 10-year performance, EUFN leads with 14.44% vs 7.59% for BIZD. On fees, EUFN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EUFN has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EUFN has performed better with a 14.44% return vs 7.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUFN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 12.86% for BIZD.

BIZD has the higher dividend yield at 11.98%, compared with 4.12% for EUFN.

BIZD tracks MVIS US Business Development Companies Index, while EUFN tracks MSCI Europe Financials Index (Net). They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 12.86% for BIZD and 0.49% for EUFN.

EUFN currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIZD и EUFN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор