PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIZD с BDCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIZD с BDCZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ).

BIZD и BDCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIZD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 11 февр. 2013 г.. BDCZ - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BIZD и BDCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIZD и BDCZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF		-11.26%-4.96%15.63%27.02%-8.51%36.25%-7.12%30.87%-6.88%0.36%
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		-9.94%-3.72%12.22%25.31%-9.12%33.97%-10.95%26.00%-7.64%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, BIZD показывает доходность -11.26%, что значительно ниже, чем у BDCZ с доходностью -9.94%. За последние 10 лет акции BIZD превзошли акции BDCZ по среднегодовой доходности: 7.53% против 6.28% соответственно.

BIZD

1 день
-1.69%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-11.26%
6 месяцев
-9.63%
1 год
-17.22%
3 года*
5.73%
5 лет*
5.22%
10 лет*
7.53%

BDCZ

1 день
-1.33%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-9.94%
6 месяцев
-7.73%
1 год
-14.78%
3 года*
5.42%
5 лет*
4.56%
10 лет*
6.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors BDC Income ETF

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN

Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с PBDCBIZD с ARCCBIZD с CEFSBIZD с PSPBIZD с PEXBIZD с HYINBIZD с PFLT
Часто сравнивают с BDCZ:
BDCZ с MLPRBDCZ с MTCIXBDCZ с PBDCBDCZ с FEQIXBDCZ с HYGBDCZ с SMHBDCZ с LVHI

Сравнение комиссий BIZD и BDCZ

BIZD берет комиссию в 10.92%, что несколько больше комиссии BDCZ в 0.85%.

BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN

Доходность на риск

BIZD vs. BDCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 11
Ранг коэф-та Мартина
BDCZ
Ранг доходности на риск BDCZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCZ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCZ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIZD c BDCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIZDBDCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.81

-0.65

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.05

-0.79

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

0.90

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.73

-0.71

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.49

-1.45

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIZD vs. BDCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIZD на текущий момент составляет -0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDCZ равному -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIZD и BDCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIZDBDCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

-0.65

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.26

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.29

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.27

+0.03

Корреляция

Корреляция между BIZD и BDCZ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIZD и BDCZ

Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.23%, что больше доходности BDCZ в 12.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF		14.23%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		12.04%10.65%9.26%9.13%9.39%7.49%10.01%8.40%9.66%8.74%7.98%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIZD и BDCZ

Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.44%, примерно равная максимальной просадке BDCZ в -55.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и BDCZ.

Загрузка...

Показатели просадок

BIZDBDCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.44%

-55.63%

+0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.22%

-19.95%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-23.12%

+0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.44%

-55.63%

+0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.29%

-19.03%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-7.75%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.98%

9.78%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BIZD и BDCZ

VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что BIZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIZDBDCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

6.13%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

16.27%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.28%

22.69%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

17.43%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

21.56%

+0.03%