Сравнение BDCZ с GABF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF).
BDCZ и GABF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDCZ - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. GABF - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 9 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BDCZ и GABF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDCZ и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BDCZ ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN | -9.94% | -3.72% | 12.22% | 25.31% | -6.28% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -9.67% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | 0.40% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BDCZ показывает доходность -9.94%, а GABF немного выше – -9.67%.
BDCZ
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -9.94%
- 6 месяцев
- -7.73%
- 1 год
- -14.78%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 6.28%
GABF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- -10.83%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDCZ и GABF
BDCZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Доходность на риск
BDCZ vs. GABF — Ранг доходности на риск
BDCZ
GABF
Сравнение BDCZ c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDCZ | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | -0.15 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | -0.05 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.99 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.18 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -0.48 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDCZ | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.15 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.86 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между BDCZ и GABF составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCZ и GABF
Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.04%, что больше доходности GABF в 2.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCZ ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN | 12.04% | 10.65% | 9.26% | 9.13% | 9.39% | 7.49% | 10.01% | 8.40% | 9.66% | 8.74% | 7.98% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.17% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BDCZ и GABF
Максимальная просадка BDCZ за все время составила -55.63%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCZ и GABF.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDCZ | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.63% | -20.86% | -34.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.95% | -17.16% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.03% | -14.11% | -4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -4.64% | -3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 6.49% | +3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCZ и GABF
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что BDCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDCZ | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 5.73% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.27% | 13.62% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 22.80% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 20.69% | -3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.56% | 20.69% | +0.87% |