PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIVRX с QLENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIVRX с QLENX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BIVRX (Invenomic Fund) and QLENX (AQR Long-Short Equity N) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, BIVRX returned 6.19%/yr vs 21.63%/yr for QLENX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. BIVRX charges 2.48%/yr vs 5.18%/yr for QLENX.

Доходность

Сравнение доходности BIVRX и QLENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invenomic Fund (BIVRX) и AQR Long-Short Equity N (QLENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIVRX показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у QLENX с доходностью 0.29%.

BIVRX

1 день
-4.45%
1 месяц
-7.80%
С начала года
-13.43%
6 месяцев
-10.00%
1 год
-7.56%
3 года*
-4.59%
5 лет*
6.19%
10 лет*
—

QLENX

1 день
-0.19%
1 месяц
3.51%
С начала года
0.29%
6 месяцев
4.65%
1 год
15.75%
3 года*
27.39%
5 лет*
21.63%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIVRX и QLENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIVRX
Invenomic Fund		-13.43%4.39%-9.03%16.47%49.61%44.06%11.12%11.36%3.41%8.73%
QLENX
AQR Long-Short Equity N		0.29%34.07%30.18%23.67%18.92%30.70%-14.18%1.01%-16.64%9.02%

Correlation

The correlation between BIVRX and QLENX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г.

0.21

The correlation between BIVRX and QLENX shifts across timeframes, from -0.14 (3 years) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invenomic Fund

AQR Long-Short Equity N

Часто сравнивают с BIVRX:
BIVRX с QLEIXBIVRX с FSCEXBIVRX с PRWCXBIVRX с USNQXBIVRX с TMFBIVRX с BTC-USDBIVRX с SPY
Часто сравнивают с QLENX:
QLENX с QMNNXQLENX с QLEIXQLENX с SPYQLENX с CLOIQLENX с CLOBQLENX с CPERQLENX с QNZNX

Доходность на риск

BIVRX vs. QLENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIVRX
Ранг доходности на риск BIVRX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVRX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVRX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVRX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVRX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVRX: 11
Ранг коэф-та Мартина
QLENX
Ранг доходности на риск QLENX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLENX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLENX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLENX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLENX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLENX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIVRX c QLENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund (BIVRX) и AQR Long-Short Equity N (QLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIVRXQLENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
2.21

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
3.25

-3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.40

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

2.62

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

8.18

-9.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIVRX vs. QLENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIVRX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа QLENX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIVRX и QLENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIVRXQLENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

2.21

-2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

2.16

-1.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.22

-0.51

Просадки

Сравнение просадок BIVRX и QLENX

Максимальная просадка BIVRX за все время составила -21.14%, что меньше максимальной просадки QLENX в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVRX и QLENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIVRXQLENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.14%

-38.50%

+17.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.70%

-6.09%

-14.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.14%

-7.09%

-14.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-17.19%

-3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.25%

-0.34%

-18.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-7.48%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.82%

1.95%

+5.87%

Волатильность

Сравнение волатильности BIVRX и QLENX

Invenomic Fund (BIVRX) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с AQR Long-Short Equity N (QLENX) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что BIVRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIVRXQLENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

2.21%

+9.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.20%

5.60%

+14.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.21%

7.27%

+16.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

10.08%

+7.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

10.59%

+6.97%

Сравнение комиссий BIVRX и QLENX

BIVRX берет комиссию в 2.48%, что меньше комиссии QLENX в 5.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIVRX и QLENX

Дивидендная доходность BIVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности QLENX в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIVRX
Invenomic Fund		2.23%1.93%3.55%20.26%28.43%3.00%3.11%3.21%4.82%1.21%0.00%0.00%
QLENX
AQR Long-Short Equity N		1.63%1.64%7.13%21.21%14.09%0.00%1.59%0.00%6.09%8.91%2.87%4.91%

Часто задаваемые вопросы

BIVRX and QLENX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVRX has higher volatility (12.06%) compared to QLENX (2.21%). In terms of maximum drawdown, BIVRX dropped -21.14% vs QLENX's -38.50%.

QLENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIVRX и QLENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор