Сравнение BIV с BBIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN).
BIV и BBIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. BBIN - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 5 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BIV и BBIN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIV и BBIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 0.00% | 8.52% | 1.57% | 6.07% | -13.21% | -2.40% | 9.67% | -0.13% |
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 2.53% | 31.86% | 3.65% | 18.54% | -14.29% | 11.74% | 7.91% | 3.14% |
Доходность по периодам
BIV
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 2.04%
BBIN
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 24.77%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIV и BBIN
BIV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BBIN в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BIV vs. BBIN — Ранг доходности на риск
BIV
BBIN
Сравнение BIV c BBIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIV | BBIN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.38 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.95 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.16 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 8.18 | -2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIV | BBIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.38 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.52 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.50 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между BIV и BBIN составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIV и BBIN
Дивидендная доходность BIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности BBIN в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 4.13% | 4.01% | 3.79% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 3.01% | 3.02% |
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 3.85% | 3.87% | 3.41% | 3.20% | 2.83% | 3.54% | 1.07% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BIV и BBIN
Максимальная просадка BIV за все время составила -18.95%, что меньше максимальной просадки BBIN в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIV и BBIN.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIV | BBIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.95% | -33.37% | +14.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -11.57% | +8.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.74% | -29.24% | +10.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -7.30% | +5.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -6.39% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 3.06% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIV и BBIN
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) составляет 1.80%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что BIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIV | BBIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | 7.40% | -5.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 11.42% | -8.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 18.07% | -13.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 16.39% | -10.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.50% | 19.13% | -13.63% |