PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BITX с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITX с MSTZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - BITX is a Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. BITX is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, BITX returned -79.43% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. BITX charges 2.38%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.

Доходность

Сравнение доходности BITX и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITX показывает доходность -55.44%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.

BITX

1 день
-2.23%
1 месяц
-5.99%
6 месяцев
-61.95%
С начала года
-55.44%
1 год
-79.43%
3 года*
4.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTZ

1 день
6.51%
1 месяц
38.88%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
-27.52%
1 год
299.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITX и MSTZ

2026 (YTD)20252024
BITX
2x Bitcoin Strategy ETF		-55.44%-38.71%108.68%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-27.52%-38.95%-94.43%

Correlation

The correlation between BITX and MSTZ is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

-0.78

The correlation between BITX and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

2x Bitcoin Strategy ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с BITX:
BITX с BITUBITX с IBITBITX с BTC-USDBITX с BITOBITX с MSTRBITX с MSTUBITX с MSTX
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с MSTYMSTZ с BITOMSTZ с MSTMSTZ с MUD

Доходность на риск

BITX vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITX
Ранг доходности на риск BITX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITX: 22
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITX c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BITXMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
2.03

-2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.80
2.49

-4.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.33

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

3.55

-4.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

6.84

-8.23

BITX vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITX на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITX и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BITX и MSTZ

Максимальная просадка BITX за все время составила -83.45%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и MSTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITXMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.45%

-99.38%

+15.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.45%

-84.89%

+1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.30%

-97.53%

+17.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.53%

-94.55%

+61.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

57.04%

43.95%

+13.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BITX и MSTZ

Текущая волатильность для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) составляет 21.49%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что BITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITXMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.49%

55.03%

-33.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.81%

134.45%

-64.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.02%

148.58%

-60.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.70%

170.73%

-73.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.70%

170.73%

-73.03%

Сравнение комиссий BITX и MSTZ

BITX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITX и MSTZ

Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.36%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BITX
2x Bitcoin Strategy ETF		31.36%21.69%10.70%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BITX and MSTZ have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to BITX (21.49%). In terms of maximum drawdown, BITX dropped -83.45% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -79.43% for BITX. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, BITX has been the lower-risk option at 21.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -79.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.

BITX has the higher dividend yield at 31.36%, compared with 0.00% for MSTZ.

BITX is categorized as Cryptocurrency, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Volatility Shares and REX. Their fees differ too: 2.38% for BITX and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITX и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор