PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BITX с IBIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITX с IBIT

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и iShares Bitcoin Trust (IBIT).

BITX и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITX - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITX или IBIT.

Корреляция

Корреляция между BITX и IBIT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BITX и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
96.34%
100.00%
BITX
IBIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITX:

0.15

IBIT:

0.74

Коэф-т Сортино

BITX:

1.03

IBIT:

1.37

Коэф-т Омега

BITX:

1.12

IBIT:

1.16

Коэф-т Кальмара

BITX:

0.26

IBIT:

1.43

Коэф-т Мартина

BITX:

0.53

IBIT:

3.14

Индекс Язвы

BITX:

30.17%

IBIT:

12.87%

Дневная вол-ть

BITX:

110.14%

IBIT:

54.64%

Макс. просадка

BITX:

-61.28%

IBIT:

-28.22%

Текущая просадка

BITX:

-35.96%

IBIT:

-12.30%

Доходность по периодам

С начала года, BITX показывает доходность -12.69%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью 0.40%.

BITX

С начала года

-12.69%

1 месяц

8.82%

6 месяцев

45.19%

1 год

26.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IBIT

С начала года

0.40%

1 месяц

6.22%

6 месяцев

37.02%

1 год

46.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BITX и IBIT

BITX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

BITX
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF
График комиссии BITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BITX: 1.85%
IBIT
iShares Bitcoin Trust
График комиссии IBIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBIT: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITX и IBIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BITX
Ранг риск-скорректированной доходности BITX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг риск-скорректированной доходности IBIT, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBIT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITX c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BITX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BITX: 0.15
IBIT: 0.74
Коэффициент Сортино BITX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BITX: 1.03
IBIT: 1.37
Коэффициент Омега BITX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BITX: 1.12
IBIT: 1.16
Коэффициент Кальмара BITX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BITX: 0.26
IBIT: 1.43
Коэффициент Мартина BITX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BITX: 0.53
IBIT: 3.14

Показатель коэффициента Шарпа BITX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа IBIT равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITX и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.15
0.74
BITX
IBIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITX и IBIT

Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.99%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024
BITX
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF		13.99%10.70%
IBIT
iShares Bitcoin Trust		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BITX и IBIT

Максимальная просадка BITX за все время составила -61.28%, что больше максимальной просадки IBIT в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и IBIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.96%
-12.30%
BITX
IBIT

Волатильность

Сравнение волатильности BITX и IBIT

Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) имеет более высокую волатильность в 33.48% по сравнению с iShares Bitcoin Trust (IBIT) с волатильностью 16.71%. Это указывает на то, что BITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.48%
16.71%
BITX
IBIT