Сравнение BITX с IBIT
BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds - BITX tracks the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%) while IBIT tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, BITX returned -73.21% vs -38.74% for IBIT. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. BITX charges 2.38%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности BITX и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITX показывает доходность -52.31%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
BITX
- 1 день
- -5.39%
- 1 месяц
- -34.65%
- С начала года
- -52.31%
- 6 месяцев
- -58.66%
- 1 год
- -73.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITX и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -52.31% | -38.71% | 124.88% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between BITX and IBIT is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between BITX and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITX vs. IBIT — Ранг доходности на риск
BITX
IBIT
Сравнение BITX c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITX | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.86 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.79 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -1.36 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITX | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | -0.89 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.30 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок BITX и IBIT
Максимальная просадка BITX за все время составила -78.92%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITX | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.92% | -49.36% | -29.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.92% | -49.36% | -29.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.92% | -48.10% | -30.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.70% | -16.02% | -15.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.03% | 28.44% | +21.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITX и IBIT
2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) имеет более высокую волатильность в 19.24% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что BITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITX | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.24% | 9.50% | +9.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.07% | 34.44% | +34.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.83% | 43.73% | +43.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.27% | 50.19% | +48.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.27% | 50.19% | +48.08% |
Сравнение комиссий BITX и IBIT
BITX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITX и IBIT
Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.24%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 33.24% | 21.69% | 10.70% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BITX and IBIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BITX has higher volatility (19.24%) compared to IBIT (9.50%). In terms of maximum drawdown, BITX dropped -78.92% vs IBIT's -49.36%.
On 1-year performance, IBIT leads with -38.74% vs -73.21% for BITX. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 9.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIT has performed better with a -38.74% return vs -73.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 33.24%, compared with 0.00% for IBIT.
BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Volatility Shares and iShares. Their fees differ too: 2.38% for BITX and 0.25% for IBIT.
BITX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITX и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор