Сравнение BITX с MSTR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение BITX с MSTR

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

BITX - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITX или MSTR.

Корреляция

Корреляция между BITX и MSTR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BITX и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BITX

MSTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITX:

-0.15

MSTR:

0.79

Коэф-т Сортино

BITX:

0.57

MSTR:

1.74

Коэф-т Омега

BITX:

1.06

MSTR:

1.20

Коэф-т Кальмара

BITX:

-0.27

MSTR:

1.18

Коэф-т Мартина

BITX:

-0.52

MSTR:

3.45

Индекс Язвы

BITX:

31.73%

MSTR:

23.06%

Дневная вол-ть

BITX:

109.64%

MSTR:

100.23%

Макс. просадка

BITX:

-61.28%

MSTR:

-99.86%

Текущая просадка

BITX:

-45.64%

MSTR:

-35.42%

Доходность по периодам

С начала года, BITX показывает доходность -25.89%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью 5.66%.

BITX

С начала года

-25.89%

1 месяц

-2.87%

6 месяцев

47.87%

1 год

-13.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSTR

С начала года

5.66%

1 месяц

19.81%

6 месяцев

88.10%

1 год

86.97%

5 лет

93.43%

10 лет

33.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITX и MSTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BITX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MSTR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITX c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BITX: -0.15

MSTR: 0.79

Коэффициент Сортино

BITX: 0.57

MSTR: 1.74

Коэффициент Омега

BITX: 1.06

MSTR: 1.20

Коэффициент Кальмара

BITX: -0.27

MSTR: 1.61

Коэффициент Мартина

BITX: -0.52

MSTR: 3.45

Показатель коэффициента Шарпа BITX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа MSTR равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITX и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BITX

MSTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITX и MSTR

Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.49%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024
BITX Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF	16.49%	10.71%
MSTR MicroStrategy Incorporated	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок BITX и MSTR

Максимальная просадка BITX за все время составила -61.28%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BITX

MSTR

Волатильность

Сравнение волатильности BITX и MSTR

Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и MicroStrategy Incorporated (MSTR) имеют волатильность 34.21% и 34.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BITX

MSTR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BITX с MSTR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BITX и MSTR

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITX и MSTR

BITX

MSTR

Сравнение BITX c MSTR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITX и MSTR

Просадки

Сравнение просадок BITX и MSTR

Волатильность

Сравнение волатильности BITX и MSTR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество