Сравнение BITX с MSTR
BITX (Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past year, BITX returned -73.21% vs -67.34% for MSTR. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BITX и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITX показывает доходность -52.31%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -16.72%.
BITX
- 1 день
- -5.39%
- 1 месяц
- -34.65%
- С начала года
- -52.31%
- 6 месяцев
- -58.66%
- 1 год
- -73.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- -31.15%
- С начала года
- -16.72%
- 6 месяцев
- -32.83%
- 1 год
- -67.34%
- 3 года*
- 61.19%
- 5 лет*
- 21.16%
- 10 лет*
- 20.96%
Сравнение доходности по годам BITX и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITX Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF | -52.31% | -38.71% | 163.41% | 47.23% |
MSTR Strategy Inc | -16.72% | -47.53% | 358.54% | 94.42% |
Correlation
The correlation between BITX and MSTR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.78 |
The correlation between BITX and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITX vs. MSTR — Ранг доходности на риск
BITX
MSTR
Сравнение BITX c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITX | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.81 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.88 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -1.31 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITX | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | -0.96 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.12 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок BITX и MSTR
Максимальная просадка BITX за все время составила -78.92%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITX | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.92% | -99.86% | +20.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.92% | -76.53% | -2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -77.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.92% | -73.29% | -5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.70% | -86.48% | +54.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.03% | 51.59% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITX и MSTR
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Strategy Inc (MSTR) имеют волатильность 19.24% и 19.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITX | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.24% | 19.43% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.07% | 56.49% | +12.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.83% | 70.30% | +16.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.27% | 90.79% | +7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.27% | 73.70% | +24.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITX и MSTR
Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.24%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF | 33.24% | 21.69% | 10.70% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITX and MSTR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (19.43%) compared to BITX (19.24%). In terms of maximum drawdown, BITX dropped -78.92% vs MSTR's -99.86%.
BITX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITX и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор