PortfoliosLab logo
Сравнение BITX с MSTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BITX и MSTR составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BITX и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
238.60%
978.37%
BITX
MSTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITX:

0.15

MSTR:

1.60

Коэф-т Сортино

BITX:

1.03

MSTR:

2.41

Коэф-т Омега

BITX:

1.12

MSTR:

1.28

Коэф-т Кальмара

BITX:

0.26

MSTR:

2.45

Коэф-т Мартина

BITX:

0.53

MSTR:

6.93

Индекс Язвы

BITX:

30.17%

MSTR:

23.75%

Дневная вол-ть

BITX:

110.14%

MSTR:

102.96%

Макс. просадка

BITX:

-61.28%

MSTR:

-99.86%

Текущая просадка

BITX:

-35.96%

MSTR:

-26.06%

Доходность по периодам

С начала года, BITX показывает доходность -12.69%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью 20.97%.


BITX

С начала года

-12.69%

1 месяц

8.82%

6 месяцев

45.19%

1 год

26.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSTR

С начала года

20.97%

1 месяц

2.50%

6 месяцев

48.52%

1 год

176.80%

5 лет

95.01%

10 лет

35.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITX и MSTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BITX
Ранг риск-скорректированной доходности BITX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

MSTR
Ранг риск-скорректированной доходности MSTR, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITX c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BITX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BITX: 0.15
MSTR: 1.60
Коэффициент Сортино BITX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BITX: 1.03
MSTR: 2.41
Коэффициент Омега BITX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BITX: 1.12
MSTR: 1.28
Коэффициент Кальмара BITX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BITX: 0.26
MSTR: 3.31
Коэффициент Мартина BITX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BITX: 0.53
MSTR: 6.93

Показатель коэффициента Шарпа BITX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа MSTR равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITX и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
1.60
BITX
MSTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITX и MSTR

Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.99%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок BITX и MSTR

Максимальная просадка BITX за все время составила -61.28%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.96%
-26.06%
BITX
MSTR

Волатильность

Сравнение волатильности BITX и MSTR

Текущая волатильность для Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) составляет 33.48%, в то время как у MicroStrategy Incorporated (MSTR) волатильность равна 36.48%. Это указывает на то, что BITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.48%
36.48%
BITX
MSTR