Сравнение BITX с MSTR
BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) is Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past 3 years, BITX returned 4.82%/yr vs 28.55%/yr for MSTR. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BITX и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITX показывает доходность -54.42%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -35.85%.
BITX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -6.42%
- 6 месяцев
- -63.06%
- С начала года
- -54.42%
- 1 год
- -77.95%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -25.67%
- 6 месяцев
- -45.65%
- С начала года
- -35.85%
- 1 год
- -77.96%
- 3 года*
- 28.55%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 17.94%
Сравнение доходности по годам BITX и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -54.42% | -38.71% | 163.41% | 46.18% |
MSTR Strategy Inc | -35.85% | -47.53% | 358.54% | 106.59% |
Correlation
The correlation between BITX and MSTR is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 0.78 |
The correlation between BITX and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITX vs. MSTR — Ранг доходности на риск
BITX
MSTR
Сравнение BITX c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITX | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.76 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.95 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.35 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITX и MSTR
Максимальная просадка BITX за все время составила -83.45%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITX | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.45% | -99.86% | +16.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.45% | -81.95% | -1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.45% | -82.63% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.85% | -79.43% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.47% | -86.43% | +52.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.82% | 57.60% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITX и MSTR
Текущая волатильность для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) составляет 23.26%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 26.83%. Это указывает на то, что BITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITX | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.26% | 26.83% | -3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.16% | 61.02% | +9.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.16% | 74.30% | +13.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.75% | 90.79% | +6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.75% | 74.25% | +23.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITX и MSTR
Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.66%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 30.66% | 21.69% | 10.70% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITX and MSTR have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (26.83%) compared to BITX (23.26%). In terms of maximum drawdown, BITX dropped -83.45% vs MSTR's -99.86%.
BITX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITX и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор