Сравнение BITX с BITO
BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. BITX is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past year, BITX returned -74.00% vs -41.98% for BITO. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. BITX charges 2.38%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности BITX и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITX показывает доходность -54.95%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -28.44%.
BITX
- 1 день
- -5.55%
- 1 месяц
- -40.63%
- С начала года
- -54.95%
- 6 месяцев
- -60.56%
- 1 год
- -74.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.52%
- С начала года
- -28.44%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -41.98%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITX и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -54.95% | -38.71% | 163.41% | 47.23% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -28.44% | -11.19% | 104.45% | 30.62% |
Correlation
The correlation between BITX and BITO is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 1.00 |
The correlation between BITX and BITO has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITX vs. BITO — Ранг доходности на риск
BITX
BITO
Сравнение BITX c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITX | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.84 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.83 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.44 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITX | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | -0.97 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | -0.10 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок BITX и BITO
Максимальная просадка BITX за все время составила -80.09%, примерно равная максимальной просадке BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITX | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.09% | -77.86% | -2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.09% | -50.64% | -29.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.09% | -50.64% | -29.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.77% | -36.75% | +4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.28% | 29.27% | +21.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITX и BITO
2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) имеет более высокую волатильность в 18.52% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что BITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITX | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.52% | 9.03% | +9.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.11% | 33.71% | +34.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.90% | 43.61% | +43.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.26% | 55.10% | +43.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.26% | 55.10% | +43.16% |
Сравнение комиссий BITX и BITO
BITX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITX и BITO
Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.20%, что меньше доходности BITO в 69.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 69.59% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 35.20% | 21.69% | 10.70% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BITX and BITO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BITX has higher volatility (18.52%) compared to BITO (9.03%). In terms of maximum drawdown, BITX dropped -80.09% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, BITO leads with -41.98% vs -74.00% for BITX. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITO has performed better with a -41.98% return vs -74.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 35.20% for BITX.
They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares. Their fees differ too: 2.38% for BITX and 0.95% for BITO.
BITX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITX и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор