PortfoliosLab logo
Сравнение BITX с BITO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BITX и BITO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BITX и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
238.60%
165.14%
BITX
BITO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITX:

0.15

BITO:

0.58

Коэф-т Сортино

BITX:

1.03

BITO:

1.19

Коэф-т Омега

BITX:

1.12

BITO:

1.14

Коэф-т Кальмара

BITX:

0.26

BITO:

1.03

Коэф-т Мартина

BITX:

0.53

BITO:

2.33

Индекс Язвы

BITX:

30.17%

BITO:

13.79%

Дневная вол-ть

BITX:

110.14%

BITO:

55.22%

Макс. просадка

BITX:

-61.28%

BITO:

-77.86%

Текущая просадка

BITX:

-35.96%

BITO:

-14.26%

Доходность по периодам

С начала года, BITX показывает доходность -12.69%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -1.44%.


BITX

С начала года

-12.69%

1 месяц

8.82%

6 месяцев

45.19%

1 год

26.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BITO

С начала года

-1.44%

1 месяц

5.96%

6 месяцев

32.61%

1 год

37.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BITX и BITO

BITX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.


График комиссии BITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BITX: 1.85%
График комиссии BITO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BITO: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITX и BITO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BITX
Ранг риск-скорректированной доходности BITX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

BITO
Ранг риск-скорректированной доходности BITO, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITX c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BITX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BITX: 0.15
BITO: 0.58
Коэффициент Сортино BITX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BITX: 1.03
BITO: 1.19
Коэффициент Омега BITX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BITX: 1.12
BITO: 1.14
Коэффициент Кальмара BITX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BITX: 0.26
BITO: 1.08
Коэффициент Мартина BITX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BITX: 0.53
BITO: 2.33

Показатель коэффициента Шарпа BITX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа BITO равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITX и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.58
BITX
BITO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITX и BITO

Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.99%, что меньше доходности BITO в 67.78%


TTM20242023
BITX
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF
13.99%10.70%0.00%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
67.78%61.58%15.14%

Просадки

Сравнение просадок BITX и BITO

Максимальная просадка BITX за все время составила -61.28%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.96%
-14.26%
BITX
BITO

Волатильность

Сравнение волатильности BITX и BITO

Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) имеет более высокую волатильность в 33.48% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 16.72%. Это указывает на то, что BITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.48%
16.72%
BITX
BITO