PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BITX с BITU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITX с BITU

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU).

BITX и BITU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITX - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. BITU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITX или BITU.

Корреляция

Корреляция между BITX и BITU составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BITX и BITU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.46%
21.02%
BITX
BITU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITX:

0.15

BITU:

0.21

Коэф-т Сортино

BITX:

1.03

BITU:

1.11

Коэф-т Омега

BITX:

1.12

BITU:

1.13

Коэф-т Кальмара

BITX:

0.26

BITU:

0.41

Коэф-т Мартина

BITX:

0.53

BITU:

0.77

Индекс Язвы

BITX:

30.17%

BITU:

29.14%

Дневная вол-ть

BITX:

110.14%

BITU:

108.97%

Макс. просадка

BITX:

-61.28%

BITU:

-55.28%

Текущая просадка

BITX:

-35.96%

BITU:

-34.63%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BITX показывает доходность -12.69%, а BITU немного выше – -12.24%.

BITX

С начала года

-12.69%

1 месяц

8.82%

6 месяцев

45.19%

1 год

26.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BITU

С начала года

-12.24%

1 месяц

8.40%

6 месяцев

48.04%

1 год

33.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BITX и BITU

BITX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии BITU в 0.95%.

BITX
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF
График комиссии BITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BITX: 1.85%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF
График комиссии BITU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BITU: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITX и BITU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BITX
Ранг риск-скорректированной доходности BITX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
BITU
Ранг риск-скорректированной доходности BITU, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITU, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITX c BITU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BITX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BITX: 0.15
BITU: 0.21
Коэффициент Сортино BITX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BITX: 1.03
BITU: 1.11
Коэффициент Омега BITX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BITX: 1.12
BITU: 1.13
Коэффициент Кальмара BITX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BITX: 0.28
BITU: 0.41
Коэффициент Мартина BITX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BITX: 0.53
BITU: 0.77

Показатель коэффициента Шарпа BITX на текущий момент составляет 0.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITU равному 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITX и BITU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.20-0.100.000.100.200.30Apr 06Tue 08Thu 10Sat 12Mon 14Wed 16Fri 18Apr 20Tue 22Thu 24
0.15
0.21
BITX
BITU

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITX и BITU

Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.99%, что больше доходности BITU в 4.97%

TTM2024
BITX
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF		13.99%10.70%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		4.97%0.12%

Просадки

Сравнение просадок BITX и BITU

Максимальная просадка BITX за все время составила -61.28%, что больше максимальной просадки BITU в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и BITU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.96%
-34.63%
BITX
BITU

Волатильность

Сравнение волатильности BITX и BITU

Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) имеют волатильность 33.48% и 33.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.48%
33.29%
BITX
BITU