Сравнение BITX с BITU
BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - BITX tracks the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%) while BITU tracks the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, BITX returned -74.00% vs -73.89% for BITU. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. BITX charges 2.38%/yr vs 0.95%/yr for BITU.
Доходность
Сравнение доходности BITX и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BITX показывает доходность -54.95%, а BITU немного ниже – -55.56%.
BITX
- 1 день
- -5.55%
- 1 месяц
- -40.63%
- С начала года
- -54.95%
- 6 месяцев
- -60.56%
- 1 год
- -74.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITU
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -40.78%
- С начала года
- -55.56%
- 6 месяцев
- -61.06%
- 1 год
- -73.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITX и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -54.95% | -38.71% | 31.10% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -55.56% | -37.07% | 37.90% |
Correlation
The correlation between BITX and BITU is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between BITX and BITU has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITX vs. BITU — Ранг доходности на риск
BITX
BITU
Сравнение BITX c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITX | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.84 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.92 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.48 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITX | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | -0.85 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | -0.37 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок BITX и BITU
Максимальная просадка BITX за все время составила -80.09%, примерно равная максимальной просадке BITU в -80.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITX | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.09% | -80.13% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.09% | -80.13% | +0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.09% | -80.13% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.77% | -34.58% | +2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.28% | 50.09% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITX и BITU
2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) имеют волатильность 18.52% и 18.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITX | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.52% | 18.31% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.11% | 68.43% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.90% | 87.07% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.26% | 97.43% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.26% | 97.43% | +0.83% |
Сравнение комиссий BITX и BITU
BITX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии BITU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITX и BITU
Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.20%, что меньше доходности BITU в 88.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.31% | 50.23% | 0.12% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 35.20% | 21.69% | 10.70% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BITX and BITU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BITX has higher volatility (18.52%) compared to BITU (18.31%). In terms of maximum drawdown, BITX dropped -80.09% vs BITU's -80.13%.
On 1-year performance, BITU leads with -73.89% vs -74.00% for BITX. On fees, BITU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITU has been the lower-risk option at 18.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITU has performed better with a -73.89% return vs -74.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 35.20% for BITX.
BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares. Their fees differ too: 2.38% for BITX and 0.95% for BITU.
BITU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITX и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор