Сравнение BITX с BTC-USD
BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) is Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, BITX returned 4.82%/yr vs 28.74%/yr for BTC-USD. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BITX и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITX показывает доходность -54.42%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -26.24%.
BITX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -6.42%
- 6 месяцев
- -63.06%
- С начала года
- -54.42%
- 1 год
- -77.95%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -2.62%
- 6 месяцев
- -33.43%
- С начала года
- -26.24%
- 1 год
- -45.20%
- 3 года*
- 28.74%
- 5 лет*
- 15.51%
- 10 лет*
- 57.66%
Сравнение доходности по годам BITX и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -54.42% | -38.71% | 163.41% | 46.18% |
BTC-USD Bitcoin | -26.24% | -6.27% | 120.76% | 39.69% |
Correlation
The correlation between BITX and BTC-USD is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 0.72 |
The correlation between BITX and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITX vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
BITX
BTC-USD
Сравнение BITX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITX | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.84 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.85 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.38 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITX и BTC-USD
Максимальная просадка BITX за все время составила -83.45%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.45% | -85.30% | +1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.45% | -53.08% | -30.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.45% | -53.08% | -30.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.85% | -48.25% | -31.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.47% | -42.57% | +9.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.82% | 29.20% | +27.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITX и BTC-USD
2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) имеет более высокую волатильность в 23.26% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.75%. Это указывает на то, что BITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.26% | 9.75% | +13.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.16% | 34.90% | +35.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.16% | 35.75% | +52.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.75% | 43.96% | +53.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.75% | 56.34% | +41.41% |
Часто задаваемые вопросы
BITX and BTC-USD have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (23.26%) compared to BTC-USD (9.75%). In terms of maximum drawdown, BITX dropped -83.45% vs BTC-USD's -85.30%.
BITX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITX и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор