PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BITX с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BITX и BTC-USD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BITX и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
187.41%
177.53%
BITX
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITX:

-0.15

BTC-USD:

0.86

Коэф-т Сортино

BITX:

0.57

BTC-USD:

1.51

Коэф-т Омега

BITX:

1.06

BTC-USD:

1.15

Коэф-т Кальмара

BITX:

-0.27

BTC-USD:

0.64

Коэф-т Мартина

BITX:

-0.52

BTC-USD:

4.07

Индекс Язвы

BITX:

31.73%

BTC-USD:

11.02%

Дневная вол-ть

BITX:

109.64%

BTC-USD:

42.50%

Макс. просадка

BITX:

-61.28%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

BITX:

-45.64%

BTC-USD:

-19.76%

Доходность по периодам

С начала года, BITX показывает доходность -25.89%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -8.84%.


BITX

С начала года

-25.89%

1 месяц

-2.87%

6 месяцев

47.87%

1 год

-13.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BTC-USD

С начала года

-8.84%

1 месяц

-9.63%

6 месяцев

40.00%

1 год

22.19%

5 лет

65.82%

10 лет

78.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITX и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BITX
Ранг риск-скорректированной доходности BITX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BITX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
BITX: 0.21
BTC-USD: 0.86
Коэффициент Сортино BITX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
BITX: 1.12
BTC-USD: 1.51
Коэффициент Омега BITX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BITX: 1.13
BTC-USD: 1.15
Коэффициент Кальмара BITX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
BITX: 0.11
BTC-USD: 0.64
Коэффициент Мартина BITX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
BITX: 0.90
BTC-USD: 4.07

Показатель коэффициента Шарпа BITX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITX и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21
0.86
BITX
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок BITX и BTC-USD

Максимальная просадка BITX за все время составила -61.28%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.64%
-19.76%
BITX
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности BITX и BTC-USD

Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) имеет более высокую волатильность в 34.21% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 17.42%. Это указывает на то, что BITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.21%
17.42%
BITX
BTC-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab