Сравнение BITX с BTC-USD
BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) is Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, BITX returned 7.94%/yr vs 30.52%/yr for BTC-USD. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности BITX и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITX показывает доходность -55.03%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -26.20%.
BITX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 2.17%
- 6 месяцев
- -33.71%
- С начала года
- -55.03%
- 1 год
- -76.80%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.93%
BTC-USD
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- -11.55%
- С начала года
- -26.20%
- 1 год
- -43.42%
- 3 года*
- 30.52%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 59.79%
- Всё время*
- 87.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $87.85M | $93.90M | $115.18M | |
BTC-USD Bitcoin | $1484.15T | $1599.32T | $2032.52T |
Сравнение доходности по годам BITX и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -55.03% | -38.71% | 163.41% | 46.18% |
BTC-USD Bitcoin | -26.20% | -6.27% | 120.76% | 39.69% |
Correlation
The correlation between BITX and BTC-USD is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 0.72 |
The correlation between BITX and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITX vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
BITX
BTC-USD
Сравнение BITX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITX | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.85 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.82 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -1.25 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITX и BTC-USD
Максимальная просадка BITX за все время составила -83.45%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.45% | -85.30% | +1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.45% | -53.08% | -30.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.45% | -53.08% | -30.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.12% | -48.23% | -31.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.37% | -42.76% | +8.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.08% | 25.21% | +34.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITX и BTC-USD
2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) имеет более высокую волатильность в 16.26% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 8.48%. Это указывает на то, что BITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.26% | 8.48% | +7.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.21% | 33.28% | +32.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.02% | 35.86% | +52.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.02% | 43.60% | +53.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.02% | 56.22% | +40.80% |
Часто задаваемые вопросы
BITX and BTC-USD have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (16.26%) compared to BTC-USD (8.48%). In terms of maximum drawdown, BITX dropped -83.45% vs BTC-USD's -85.30%.
BITX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITX и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор