PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BITX с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BITX с BTC-USD

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Bitcoin (BTC-USD).

BITX - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITX или BTC-USD.

Корреляция

Корреляция между BITX и BTC-USD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BITX и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
238.60%
205.33%
BITX
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITX:

0.15

BTC-USD:

1.90

Коэф-т Сортино

BITX:

1.03

BTC-USD:

2.52

Коэф-т Омега

BITX:

1.12

BTC-USD:

1.26

Коэф-т Кальмара

BITX:

0.26

BTC-USD:

1.68

Коэф-т Мартина

BITX:

0.53

BTC-USD:

8.54

Индекс Язвы

BITX:

30.17%

BTC-USD:

11.32%

Дневная вол-ть

BITX:

110.14%

BTC-USD:

42.81%

Макс. просадка

BITX:

-61.28%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

BITX:

-35.96%

BTC-USD:

-11.73%

Доходность по периодам

С начала года, BITX показывает доходность -12.69%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 0.29%.

BITX

С начала года

-12.69%

1 месяц

8.82%

6 месяцев

45.19%

1 год

26.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BTC-USD

С начала года

0.29%

1 месяц

7.12%

6 месяцев

37.47%

1 год

45.77%

5 лет

65.44%

10 лет

82.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITX и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BITX
Ранг риск-скорректированной доходности BITX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BITX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BITX: 1.51
BTC-USD: 2.02
Коэффициент Сортино BITX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BITX: 2.27
BTC-USD: 2.62
Коэффициент Омега BITX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BITX: 1.26
BTC-USD: 1.27
Коэффициент Кальмара BITX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BITX: 1.46
BTC-USD: 1.81
Коэффициент Мартина BITX, с текущим значением в 6.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BITX: 6.16
BTC-USD: 9.04

Показатель коэффициента Шарпа BITX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITX и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.51
2.02
BITX
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок BITX и BTC-USD

Максимальная просадка BITX за все время составила -61.28%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.96%
-11.73%
BITX
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности BITX и BTC-USD

Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) имеет более высокую волатильность в 33.24% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 16.27%. Это указывает на то, что BITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.24%
16.27%
BITX
BTC-USD