Сравнение BITX с MSTX
BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) and MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) are both exchange-traded funds - BITX is a Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. BITX is passively managed, while MSTX is actively managed. Over the past year, BITX returned -79.43% vs -98.30% for MSTX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITX charges 2.38%/yr vs 1.29%/yr for MSTX.
Доходность
Сравнение доходности BITX и MSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITX показывает доходность -55.44%, что значительно выше, чем у MSTX с доходностью -78.16%.
BITX
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -5.99%
- 6 месяцев
- -61.95%
- С начала года
- -55.44%
- 1 год
- -79.43%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTX
- 1 день
- -7.17%
- 1 месяц
- -46.60%
- 6 месяцев
- -82.11%
- С начала года
- -78.16%
- 1 год
- -98.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITX и MSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -55.44% | -38.71% | 106.65% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -78.16% | -89.06% | 134.05% |
Correlation
The correlation between BITX and MSTX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between BITX and MSTX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITX vs. MSTX — Ранг доходности на риск
BITX
MSTX
Сравнение BITX c MSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITX | MSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.72 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -1.00 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.20 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITX и MSTX
Максимальная просадка BITX за все время составила -83.45%, что меньше максимальной просадки MSTX в -99.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и MSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITX | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.45% | -99.46% | +16.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.45% | -98.60% | +15.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.30% | -99.33% | +19.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.53% | -71.56% | +38.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.04% | 82.20% | -25.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITX и MSTX
Текущая волатильность для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) составляет 21.49%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) волатильность равна 51.75%. Это указывает на то, что BITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITX | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.49% | 51.75% | -30.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.81% | 121.25% | -51.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.02% | 148.20% | -60.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.70% | 167.92% | -70.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.70% | 167.92% | -70.22% |
Сравнение комиссий BITX и MSTX
BITX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии MSTX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITX и MSTX
Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.36%, тогда как MSTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 31.36% | 21.69% | 10.70% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
Часто задаваемые вопросы
BITX and MSTX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTX has higher volatility (51.75%) compared to BITX (21.49%). In terms of maximum drawdown, BITX dropped -83.45% vs MSTX's -99.46%.
On 1-year performance, BITX leads with -79.43% vs -98.30% for MSTX. On fees, MSTX is cheaper at 1.29% per year. On volatility, BITX has been the lower-risk option at 21.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITX has performed better with a -79.43% return vs -98.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTX is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 31.36%, compared with 0.00% for MSTX.
BITX is categorized as Cryptocurrency, while MSTX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Volatility Shares and Defiance. Their fees differ too: 2.38% for BITX and 1.29% for MSTX.
MSTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITX и MSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор