Сравнение BITX с MSTX
BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) and MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) are both exchange-traded funds - BITX is a Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. BITX is passively managed, while MSTX is actively managed. Over the past year, BITX returned -74.00% vs -95.06% for MSTX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITX charges 2.38%/yr vs 1.29%/yr for MSTX.
Доходность
Сравнение доходности BITX и MSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BITX показывает доходность -54.95%, а MSTX немного выше – -52.99%.
BITX
- 1 день
- -5.55%
- 1 месяц
- -40.63%
- С начала года
- -54.95%
- 6 месяцев
- -60.56%
- 1 год
- -74.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTX
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- -55.48%
- С начала года
- -52.99%
- 6 месяцев
- -70.03%
- 1 год
- -95.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITX и MSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -54.95% | -38.71% | 120.63% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -52.99% | -89.06% | 137.37% |
Correlation
The correlation between BITX and MSTX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between BITX and MSTX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITX vs. MSTX — Ранг доходности на риск
BITX
MSTX
Сравнение BITX c MSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITX | MSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.79 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.98 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.26 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITX | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | -0.68 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | -0.41 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок BITX и MSTX
Максимальная просадка BITX за все время составила -80.09%, что меньше максимальной просадки MSTX в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и MSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITX | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.09% | -98.66% | +18.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.09% | -96.62% | +16.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.09% | -98.55% | +18.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.77% | -70.01% | +38.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.28% | 75.50% | -25.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITX и MSTX
Текущая волатильность для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) составляет 18.52%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) волатильность равна 39.88%. Это указывает на то, что BITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITX | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.52% | 39.88% | -21.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.11% | 112.08% | -43.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.90% | 139.91% | -53.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.26% | 167.30% | -69.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.26% | 167.30% | -69.04% |
Сравнение комиссий BITX и MSTX
BITX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии MSTX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITX и MSTX
Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.20%, тогда как MSTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 35.20% | 21.69% | 10.70% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
Часто задаваемые вопросы
BITX and MSTX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTX has higher volatility (39.88%) compared to BITX (18.52%). In terms of maximum drawdown, BITX dropped -80.09% vs MSTX's -98.66%.
On 1-year performance, BITX leads with -74.00% vs -95.06% for MSTX. On fees, MSTX is cheaper at 1.29% per year. On volatility, BITX has been the lower-risk option at 18.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITX has performed better with a -74.00% return vs -95.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTX is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 35.20%, compared with 0.00% for MSTX.
BITX is categorized as Cryptocurrency, while MSTX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Volatility Shares and Defiance. Their fees differ too: 2.38% for BITX and 1.29% for MSTX.
MSTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITX и MSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор