PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITX с MSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITX с MSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX).

BITX и MSTX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITX - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. MSTX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BITX и MSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BITX и MSTX

2026 (YTD)20252024
BITX
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF		-46.11%-38.71%120.63%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-51.04%-89.06%137.37%

Доходность по периодам

С начала года, BITX показывает доходность -46.11%, что значительно выше, чем у MSTX с доходностью -51.04%.

BITX

1 день
1.09%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-46.11%
6 месяцев
-72.82%
1 год
-55.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTX

1 день
-3.58%
1 месяц
-24.90%
С начала года
-51.04%
6 месяцев
-91.98%
1 год
-93.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Часто сравнивают с BITX:
BITX с BITUBITX с IBITBITX с BTC-USDBITX с BITOBITX с MSTRBITX с MSTUBITX с FBTC
Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с ETHUMSTX с NVDL

Сравнение комиссий BITX и MSTX

BITX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии MSTX в 1.29%.

BITX
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Доходность на риск

BITX vs. MSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITX
Ранг доходности на риск BITX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITX: 22
Ранг коэф-та Мартина
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITX c MSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITXMSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.62

-0.64

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.61

-1.64

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

0.82

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.68

-0.96

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.29

-1.42

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITX vs. MSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITX на текущий момент составляет -0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTX равному -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITX и MSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITXMSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

-0.64

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

-0.43

+0.52

Корреляция

Корреляция между BITX и MSTX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITX и MSTX

Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.26%, тогда как MSTX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
BITX
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF		36.26%21.69%10.70%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%

Просадки

Сравнение просадок BITX и MSTX

Максимальная просадка BITX за все время составила -77.88%, что меньше максимальной просадки MSTX в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и MSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

BITXMSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.88%

-98.66%

+20.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.88%

-96.62%

+18.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.18%

-98.49%

+22.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.26%

-67.02%

+37.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.73%

65.14%

-24.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BITX и MSTX

Текущая волатильность для Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) составляет 25.94%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) волатильность равна 36.77%. Это указывает на то, что BITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BITXMSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.94%

36.77%

-10.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.72%

111.14%

-37.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.21%

147.35%

-57.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

99.82%

169.54%

-69.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.82%

169.54%

-69.72%