Сравнение BITX с MSTU
BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) and MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - BITX is a Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while MSTU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. BITX is passively managed, while MSTU is actively managed. Over the past year, BITX returned -74.00% vs -94.94% for MSTU. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITX charges 2.38%/yr vs 1.05%/yr for MSTU.
Доходность
Сравнение доходности BITX и MSTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BITX показывает доходность -54.95%, а MSTU немного выше – -52.47%.
BITX
- 1 день
- -5.55%
- 1 месяц
- -40.63%
- С начала года
- -54.95%
- 6 месяцев
- -60.56%
- 1 год
- -74.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTU
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -55.32%
- С начала года
- -52.47%
- 6 месяцев
- -69.89%
- 1 год
- -94.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITX и MSTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -54.95% | -38.71% | 108.44% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -52.47% | -89.07% | 197.84% |
Correlation
The correlation between BITX and MSTU is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between BITX and MSTU has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITX vs. MSTU — Ранг доходности на риск
BITX
MSTU
Сравнение BITX c MSTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITX | MSTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.78 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.98 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.26 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITX | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | -0.69 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | -0.40 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок BITX и MSTU
Максимальная просадка BITX за все время составила -80.09%, что меньше максимальной просадки MSTU в -98.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и MSTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITX | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.09% | -98.58% | +18.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.09% | -96.58% | +16.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.09% | -98.46% | +18.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.77% | -72.00% | +40.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.28% | 75.41% | -25.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITX и MSTU
Текущая волатильность для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) составляет 18.52%, в то время как у T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) волатильность равна 39.21%. Это указывает на то, что BITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITX | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.52% | 39.21% | -20.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.11% | 111.33% | -43.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.90% | 138.43% | -51.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.26% | 168.89% | -70.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.26% | 168.89% | -70.63% |
Сравнение комиссий BITX и MSTU
BITX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии MSTU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITX и MSTU
Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.20%, тогда как MSTU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 35.20% | 21.69% | 10.70% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITX and MSTU have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTU has higher volatility (39.21%) compared to BITX (18.52%). In terms of maximum drawdown, BITX dropped -80.09% vs MSTU's -98.58%.
On 1-year performance, BITX leads with -74.00% vs -94.94% for MSTU. On fees, MSTU is cheaper at 1.05% per year. On volatility, BITX has been the lower-risk option at 18.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITX has performed better with a -74.00% return vs -94.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 35.20%, compared with 0.00% for MSTU.
BITX is categorized as Cryptocurrency, while MSTU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Volatility Shares and T-Rex. Their fees differ too: 2.38% for BITX and 1.05% for MSTU.
MSTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITX и MSTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор