Сравнение BITX с MSTU
BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) and MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - BITX is a Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while MSTU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. BITX is passively managed, while MSTU is actively managed. Over the past year, BITX returned -77.36% vs -97.41% for MSTU. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITX charges 2.38%/yr vs 1.05%/yr for MSTU.
Доходность
Сравнение доходности BITX и MSTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITX показывает доходность -60.88%, что значительно выше, чем у MSTU с доходностью -76.29%.
BITX
- 1 день
- -7.86%
- 1 месяц
- -39.39%
- С начала года
- -60.88%
- 6 месяцев
- -60.78%
- 1 год
- -77.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTU
- 1 день
- -18.60%
- 1 месяц
- -68.43%
- С начала года
- -76.29%
- 6 месяцев
- -78.47%
- 1 год
- -97.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITX и MSTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -60.88% | -38.71% | 108.68% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -76.29% | -89.07% | 205.47% |
Correlation
The correlation between BITX and MSTU is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between BITX and MSTU has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITX vs. MSTU — Ранг доходности на риск
BITX
MSTU
Сравнение BITX c MSTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITX | MSTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.74 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.99 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -1.24 | -0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITX и MSTU
Максимальная просадка BITX за все время составила -82.71%, что меньше максимальной просадки MSTU в -99.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и MSTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITX | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.71% | -99.23% | +16.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.71% | -98.16% | +15.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.71% | -99.23% | +16.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.57% | -72.63% | +40.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.48% | 78.54% | -25.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITX и MSTU
Текущая волатильность для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) составляет 26.63%, в то время как у T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) волатильность равна 46.91%. Это указывает на то, что BITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITX | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.63% | 46.91% | -20.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.36% | 115.36% | -46.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.22% | 143.10% | -54.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.22% | 168.93% | -70.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.22% | 168.93% | -70.71% |
Сравнение комиссий BITX и MSTU
BITX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии MSTU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITX и MSTU
Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 40.74%, тогда как MSTU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 40.74% | 21.69% | 10.70% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITX and MSTU have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTU has higher volatility (46.91%) compared to BITX (26.63%). In terms of maximum drawdown, BITX dropped -82.71% vs MSTU's -99.23%.
On 1-year performance, BITX leads with -77.36% vs -97.41% for MSTU. On fees, MSTU is cheaper at 1.05% per year. On volatility, BITX has been the lower-risk option at 26.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITX has performed better with a -77.36% return vs -97.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 40.74%, compared with 0.00% for MSTU.
BITX is categorized as Cryptocurrency, while MSTU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Volatility Shares and T-Rex. Their fees differ too: 2.38% for BITX and 1.05% for MSTU.
MSTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITX и MSTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор