PortfoliosLab logo
Сравнение BITW с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BITW и SPY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BITW и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
358.83%
67.79%
BITW
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITW:

1.08

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

BITW:

1.77

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

BITW:

1.20

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

BITW:

0.77

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

BITW:

3.61

SPY:

2.39

Индекс Язвы

BITW:

17.18%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

BITW:

57.50%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

BITW:

-96.46%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

BITW:

-60.39%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, BITW показывает доходность -8.77%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -6.44%.


BITW

С начала года

-8.77%

1 месяц

3.11%

6 месяцев

52.48%

1 год

65.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITW и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BITW
Ранг риск-скорректированной доходности BITW, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITW, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITW c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BITW, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BITW: 1.08
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино BITW, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BITW: 1.77
SPY: 0.89
Коэффициент Омега BITW, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BITW: 1.20
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара BITW, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BITW: 0.77
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина BITW, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BITW: 3.61
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа BITW на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITW и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.08
0.54
BITW
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITW и SPY

BITW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BITW
Bitwise 10 Crypto Index Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок BITW и SPY

Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.39%
-10.54%
BITW
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности BITW и SPY

Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) имеет более высокую волатильность в 18.84% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что BITW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.84%
15.13%
BITW
SPY