Сравнение BITW с ICOI
BITW (Bitwise 10 Crypto Index ETF) and ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BITW is a Cryptocurrency fund tracking the Bitwise 10 Large Cap Crypto Index, while ICOI is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise. BITW is passively managed, while ICOI is actively managed. Over the past year, BITW returned -44.85% vs -52.64% for ICOI. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITW charges 0.75%/yr vs 0.98%/yr for ICOI.
Доходность
Сравнение доходности BITW и ICOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITW показывает доходность -29.46%, что значительно ниже, чем у ICOI с доходностью -20.65%.
BITW
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- -35.75%
- С начала года
- -29.46%
- 1 год
- -44.85%
- 3 года*
- 46.00%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- —
ICOI
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- -26.21%
- С начала года
- -20.65%
- 1 год
- -52.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITW и ICOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | -29.46% | 14.65% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -20.65% | -6.51% |
Correlation
The correlation between BITW and ICOI is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.70 |
The correlation between BITW and ICOI has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITW vs. ICOI — Ранг доходности на риск
BITW
ICOI
Сравнение BITW c ICOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) и Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITW | ICOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.80 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.89 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.28 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITW и ICOI
Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки ICOI в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и ICOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITW | ICOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -59.32% | -37.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.45% | -59.32% | +2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.18% | -54.34% | -15.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.58% | -29.88% | -39.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.28% | 41.06% | -5.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITW и ICOI
Текущая волатильность для Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) составляет 11.36%, в то время как у Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) волатильность равна 13.61%. Это указывает на то, что BITW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITW | ICOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.36% | 13.61% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.46% | 36.49% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.73% | 50.02% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.19% | 50.08% | +15.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.82% | 50.08% | +57.74% |
Сравнение комиссий BITW и ICOI
BITW берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ICOI в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITW и ICOI
BITW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 285.48%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 285.48% | 247.40% |
Часто задаваемые вопросы
BITW and ICOI have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICOI has higher volatility (13.61%) compared to BITW (11.36%). In terms of maximum drawdown, BITW dropped -96.46% vs ICOI's -59.32%.
On 1-year performance, BITW leads with -44.85% vs -52.64% for ICOI. On fees, BITW is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BITW has been the lower-risk option at 11.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITW has performed better with a -44.85% return vs -52.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITW is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for ICOI.
ICOI has the higher dividend yield at 285.48%, compared with 0.00% for BITW.
BITW is categorized as Cryptocurrency, while ICOI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for BITW and 0.98% for ICOI.
BITW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITW и ICOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор