PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BITW с BTCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BITW и BTCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITW показывает доходность -29.46%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 29.81%.


BITW

1 день
-1.26%
1 месяц
-1.78%
6 месяцев
-35.75%
С начала года
-29.46%
1 год
-44.85%
3 года*
46.00%
5 лет*
3.68%
10 лет*

BTCZ

1 день
2.25%
1 месяц
1.30%
6 месяцев
56.81%
С начала года
29.81%
1 год
99.85%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITW и BTCZ


2026 (YTD)20252024
BITW
Bitwise 10 Crypto Index ETF
-29.46%-2.63%76.31%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF
29.81%-29.11%-76.45%

Correlation

The correlation between BITW and BTCZ is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г.

-0.89

The correlation between BITW and BTCZ has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bitwise 10 Crypto Index ETF

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Доходность на риск

BITW vs. BTCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BITW
Ранг доходности на риск BITW: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITW: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITW: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITW: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITW: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITW: 33
Ранг коэф-та Мартина

BTCZ
Ранг доходности на риск BTCZ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCZ: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCZ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCZ: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCZ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITW c BTCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BITWBTCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.22

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

2.05

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

4.56

-5.84

BITW vs. BTCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITW на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа BTCZ равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITW и BTCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BITW и BTCZ

Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и BTCZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BITWBTCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.46%

-91.06%

-5.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.45%

-49.02%

-7.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.18%

-79.07%

+8.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.58%

-73.79%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.28%

21.96%

+13.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BITW и BTCZ

Текущая волатильность для Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) составляет 11.36%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 21.55%. Это указывает на то, что BITW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BITWBTCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.36%

21.55%

-10.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.46%

69.11%

-31.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.73%

88.88%

-39.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.19%

96.39%

-31.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.82%

96.39%

+11.43%

Сравнение комиссий BITW и BTCZ

BITW берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BTCZ в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BITW и BTCZ

BITW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.


ПозицияTTM20252024
BITW
Bitwise 10 Crypto Index ETF
0.00%0.00%0.00%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF
0.01%0.02%0.08%

Часто задаваемые вопросы


BITW and BTCZ have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCZ has higher volatility (21.55%) compared to BITW (11.36%). In terms of maximum drawdown, BITW dropped -96.46% vs BTCZ's -91.06%.

On 1-year performance, BTCZ leads with 99.85% vs -44.85% for BITW. On fees, BITW is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BITW has been the lower-risk option at 11.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 99.85% return vs -44.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITW is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.

BTCZ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for BITW.

They also come from different issuers: Bitwise and T-Rex. Their fees differ too: 0.75% for BITW and 0.95% for BTCZ.

BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITW и BTCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор