Сравнение BITW с BTCZ
BITW (Bitwise 10 Crypto Index ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. BITW is passively managed, while BTCZ is actively managed. Over the past year, BITW returned -44.85% vs 99.85% for BTCZ. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. BITW charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности BITW и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITW показывает доходность -29.46%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 29.81%.
BITW
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- -35.75%
- С начала года
- -29.46%
- 1 год
- -44.85%
- 3 года*
- 46.00%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 56.81%
- С начала года
- 29.81%
- 1 год
- 99.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITW и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | -29.46% | -2.63% | 76.31% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 29.81% | -29.11% | -76.45% |
Correlation
The correlation between BITW and BTCZ is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | -0.89 |
The correlation between BITW and BTCZ has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITW vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
BITW
BTCZ
Сравнение BITW c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITW | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.22 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.05 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 4.56 | -5.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITW и BTCZ
Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITW | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -91.06% | -5.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.45% | -49.02% | -7.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.18% | -79.07% | +8.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.58% | -73.79% | +4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.28% | 21.96% | +13.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITW и BTCZ
Текущая волатильность для Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) составляет 11.36%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 21.55%. Это указывает на то, что BITW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITW | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.36% | 21.55% | -10.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.46% | 69.11% | -31.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.73% | 88.88% | -39.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.19% | 96.39% | -31.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.82% | 96.39% | +11.43% |
Сравнение комиссий BITW и BTCZ
BITW берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITW и BTCZ
BITW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
BITW and BTCZ have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (21.55%) compared to BITW (11.36%). In terms of maximum drawdown, BITW dropped -96.46% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 99.85% vs -44.85% for BITW. On fees, BITW is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BITW has been the lower-risk option at 11.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 99.85% return vs -44.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITW is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.
BTCZ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for BITW.
They also come from different issuers: Bitwise and T-Rex. Their fees differ too: 0.75% for BITW and 0.95% for BTCZ.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITW и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор