PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BITW с ARKK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITW с ARKK

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и ARK Innovation ETF (ARKK).

ARKK - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITW или ARKK.

Корреляция

Корреляция между BITW и ARKK составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BITW и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
364.17%
-48.77%
BITW
ARKK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITW:

1.10

ARKK:

0.37

Коэф-т Сортино

BITW:

1.79

ARKK:

0.82

Коэф-т Омега

BITW:

1.21

ARKK:

1.10

Коэф-т Кальмара

BITW:

0.78

ARKK:

0.22

Коэф-т Мартина

BITW:

3.69

ARKK:

1.27

Индекс Язвы

BITW:

17.19%

ARKK:

12.81%

Дневная вол-ть

BITW:

57.43%

ARKK:

44.14%

Макс. просадка

BITW:

-96.46%

ARKK:

-80.91%

Текущая просадка

BITW:

-59.93%

ARKK:

-66.89%

Доходность по периодам

С начала года, BITW показывает доходность -7.71%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -10.16%.

BITW

С начала года

-7.71%

1 месяц

4.80%

6 месяцев

54.51%

1 год

67.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ARKK

С начала года

-10.16%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

6.99%

1 год

15.72%

5 лет

-1.09%

10 лет

10.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITW и ARKK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BITW
Ранг риск-скорректированной доходности BITW, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITW, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг риск-скорректированной доходности ARKK, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKK, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITW c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BITW, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BITW: 1.10
ARKK: 0.37
Коэффициент Сортино BITW, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BITW: 1.79
ARKK: 0.82
Коэффициент Омега BITW, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BITW: 1.21
ARKK: 1.10
Коэффициент Кальмара BITW, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BITW: 0.78
ARKK: 0.22
Коэффициент Мартина BITW, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BITW: 3.69
ARKK: 1.27

Показатель коэффициента Шарпа BITW на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITW и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.10
0.37
BITW
ARKK

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITW и ARKK

Ни BITW, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
BITW
Bitwise 10 Crypto Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок BITW и ARKK

Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-59.93%
-66.89%
BITW
ARKK

Волатильность

Сравнение волатильности BITW и ARKK

Текущая волатильность для Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) составляет 18.83%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 23.46%. Это указывает на то, что BITW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.83%
23.46%
BITW
ARKK