PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITW с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITW с ARKK

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и ARK Innovation ETF (ARKK).

ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BITW и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BITW и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020
BITW
Bitwise 10 Crypto Index Fund		-25.36%-2.63%160.69%331.10%-85.92%-36.83%403.25%
ARKK
ARK Innovation ETF		-10.87%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, BITW показывает доходность -25.36%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью -10.87%.

BITW

1 день
-2.36%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-25.36%
6 месяцев
-47.40%
1 год
-14.42%
3 года*
59.89%
5 лет*
-11.91%
10 лет*
—

ARKK

1 день
0.23%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-10.87%
6 месяцев
-23.16%
1 год
39.49%
3 года*
20.43%
5 лет*
-10.47%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise 10 Crypto Index Fund

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с BITW:
BITW с BTC-USDBITW с BITQBITW с BITOBITW с GBTCBITW с GDLCBITW с BLOKBITW с VGT
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

BITW vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITW
Ранг доходности на риск BITW: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITW: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITW: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITW: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITW: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITW: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITW c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITWARKKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

0.93

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.06

1.56

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.18

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

1.39

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.52

3.54

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITW vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITW на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITW и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITWARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

0.93

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

-0.23

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.32

-0.07

Корреляция

Корреляция между BITW и ARKK составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITW и ARKK

Ни BITW, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITW
Bitwise 10 Crypto Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок BITW и ARKK

Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и ARKK.

Загрузка...

Показатели просадок

BITWARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.46%

-80.97%

-15.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.10%

-31.35%

-20.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.79%

-77.23%

-17.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.45%

-55.61%

-12.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.75%

-29.82%

-39.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.72%

12.27%

+12.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BITW и ARKK

Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и ARK Innovation ETF (ARKK) имеют волатильность 11.74% и 11.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BITWARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.74%

11.92%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.60%

27.61%

+13.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.78%

42.55%

+9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.64%

46.37%

+21.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.24%

40.10%

+70.14%