Сравнение BITW с ARKK
BITW (Bitwise 10 Crypto Index ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - BITW is a Cryptocurrency fund tracking the Bitwise 10 Large Cap Crypto Index, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. BITW is passively managed, while ARKK is actively managed. Over the past 5 years, BITW returned 3.54%/yr vs -8.13%/yr for ARKK. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BITW и ARKK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITW показывает доходность -29.94%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью -2.24%.
BITW
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- -36.41%
- С начала года
- -29.94%
- 1 год
- -45.69%
- 3 года*
- 46.40%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
ARKK
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -4.19%
- 6 месяцев
- -7.93%
- С начала года
- -2.24%
- 1 год
- -1.36%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- -8.13%
- 10 лет*
- 15.00%
Сравнение доходности по годам BITW и ARKK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | -29.94% | -2.63% | 160.69% | 331.10% | -85.92% | -36.83% | 403.25% |
ARKK ARK Innovation ETF | -2.24% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -66.97% | -23.60% | 21.89% |
Correlation
The correlation between BITW and ARKK is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.43 |
Over the past year, BITW and ARKK have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITW vs. ARKK — Ранг доходности на риск
BITW
ARKK
Сравнение BITW c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITW | ARKK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.02 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.04 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -0.09 | -1.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITW и ARKK
Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и ARKK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITW | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -80.97% | -15.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.45% | -31.35% | -25.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.45% | -39.56% | -16.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.93% | -76.27% | -15.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.38% | -51.31% | -19.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.58% | -30.30% | -39.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.43% | 15.03% | +20.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITW и ARKK
Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) имеет более высокую волатильность в 11.30% по сравнению с ARK Innovation ETF (ARKK) с волатильностью 9.23%. Это указывает на то, что BITW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITW | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.30% | 9.23% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.25% | 27.18% | +10.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.60% | 36.36% | +13.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.16% | 46.49% | +18.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.78% | 40.42% | +67.36% |
Сравнение комиссий BITW и ARKK
И BITW, и ARKK имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITW и ARKK
Ни BITW, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITW and ARKK have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITW has higher volatility (11.30%) compared to ARKK (9.23%). In terms of maximum drawdown, BITW dropped -96.46% vs ARKK's -80.97%.
On 5-year performance, BITW leads with 3.54% vs -8.13% for ARKK. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, ARKK has been the lower-risk option at 9.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BITW has performed better with a 3.54% return vs -8.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITW and ARKK have the same expense ratio: 0.75% per year.
BITW and ARKK have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BITW is categorized as Cryptocurrency, while ARKK is Technology Equities. They also come from different issuers: Bitwise and ARK.
ARKK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITW и ARKK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор