Сравнение BITU с MSTZ
BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. BITU is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, BITU returned -79.54% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. BITU charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности BITU и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITU показывает доходность -56.31%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
BITU
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -6.47%
- 6 месяцев
- -62.62%
- С начала года
- -56.31%
- 1 год
- -79.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITU и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -56.31% | -37.07% | 111.94% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between BITU and MSTZ is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.78 |
The correlation between BITU and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITU vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
BITU
MSTZ
Сравнение BITU c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITU | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.33 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 3.55 | -4.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 6.84 | -8.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITU и MSTZ
Максимальная просадка BITU за все время составила -83.45%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITU | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.45% | -99.38% | +15.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.45% | -84.89% | +1.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.46% | -97.53% | +17.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.79% | -94.55% | +57.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.89% | 43.95% | +12.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITU и MSTZ
Текущая волатильность для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) составляет 21.27%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что BITU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITU | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.27% | 55.03% | -33.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.10% | 134.45% | -64.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.22% | 148.58% | -60.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.74% | 170.73% | -73.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.74% | 170.73% | -73.99% |
Сравнение комиссий BITU и MSTZ
BITU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITU и MSTZ
Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 88.27%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.27% | 50.23% | 0.12% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITU and MSTZ have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to BITU (21.27%). In terms of maximum drawdown, BITU dropped -83.45% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -79.54% for BITU. On fees, BITU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITU has been the lower-risk option at 21.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -79.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
BITU has the higher dividend yield at 88.27%, compared with 0.00% for MSTZ.
BITU is categorized as Cryptocurrency, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: ProShares and REX. Their fees differ too: 0.95% for BITU and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITU и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор