Сравнение BITU с BOIL
BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) and BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) are both exchange-traded funds - BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while BOIL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. Both are passively managed. Over the past year, BITU returned -73.89% vs -72.39% for BOIL. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. BITU charges 0.95%/yr vs 1.31%/yr for BOIL.
Доходность
Сравнение доходности BITU и BOIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITU показывает доходность -55.56%, что значительно ниже, чем у BOIL с доходностью -32.49%.
BITU
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -40.78%
- С начала года
- -55.56%
- 6 месяцев
- -61.06%
- 1 год
- -73.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOIL
- 1 день
- 6.77%
- 1 месяц
- 18.20%
- С начала года
- -32.49%
- 6 месяцев
- -61.46%
- 1 год
- -72.39%
- 3 года*
- -60.66%
- 5 лет*
- -64.16%
- 10 лет*
- -56.88%
Сравнение доходности по годам BITU и BOIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -55.56% | -37.07% | 37.90% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -32.49% | -58.98% | -22.74% |
Correlation
The correlation between BITU and BOIL is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | -0.03 |
The correlation between BITU and BOIL shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITU vs. BOIL — Ранг доходности на риск
BITU
BOIL
Сравнение BITU c BOIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITU | BOIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.91 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.90 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -1.22 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITU | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | -0.64 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | -0.61 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок BITU и BOIL
Максимальная просадка BITU за все время составила -80.13%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и BOIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITU | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.13% | -100.00% | +19.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.13% | -80.85% | +0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -96.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.13% | -100.00% | +19.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.58% | -93.59% | +59.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.09% | 59.39% | -9.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITU и BOIL
Текущая волатильность для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) составляет 18.31%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 23.92%. Это указывает на то, что BITU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITU | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.31% | 23.92% | -5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.43% | 107.82% | -39.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.07% | 113.86% | -26.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.43% | 118.93% | -21.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.43% | 101.81% | -4.38% |
Сравнение комиссий BITU и BOIL
BITU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITU и BOIL
Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 88.31%, тогда как BOIL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.31% | 50.23% | 0.12% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITU and BOIL have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOIL has higher volatility (23.92%) compared to BITU (18.31%). In terms of maximum drawdown, BITU dropped -80.13% vs BOIL's -100.00%.
On 1-year performance, BOIL leads with -72.39% vs -73.89% for BITU. On fees, BITU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITU has been the lower-risk option at 18.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BOIL has performed better with a -72.39% return vs -73.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 0.00% for BOIL.
BITU is categorized as Cryptocurrency, while BOIL is Leveraged Commodities. BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex. Their fees differ too: 0.95% for BITU and 1.31% for BOIL.
BOIL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITU и BOIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор