Сравнение BITU с BOIL
BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) and BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) are both exchange-traded funds - BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while BOIL is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. Both are passively managed. Over the past year, BITU returned -79.54% vs -77.53% for BOIL. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. BITU charges 0.95%/yr vs 1.31%/yr for BOIL.
Доходность
Сравнение доходности BITU и BOIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITU показывает доходность -56.31%, что значительно ниже, чем у BOIL с доходностью -51.97%.
BITU
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -6.47%
- 6 месяцев
- -62.62%
- С начала года
- -56.31%
- 1 год
- -79.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOIL
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.34%
- 6 месяцев
- -31.80%
- С начала года
- -51.97%
- 1 год
- -77.53%
- 3 года*
- -66.23%
- 5 лет*
- -68.58%
- 10 лет*
- -58.64%
Сравнение доходности по годам BITU и BOIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -56.31% | -37.07% | 41.85% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -51.97% | -58.98% | -21.88% |
Correlation
The correlation between BITU and BOIL is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -0.03 |
The correlation between BITU and BOIL shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITU vs. BOIL — Ранг доходности на риск
BITU
BOIL
Сравнение BITU c BOIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITU | BOIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.87 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -1.00 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.40 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITU и BOIL
Максимальная просадка BITU за все время составила -83.45%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и BOIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITU | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.45% | -100.00% | +16.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.45% | -77.83% | -5.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -97.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.46% | -100.00% | +19.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.79% | -93.61% | +56.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.89% | 55.55% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITU и BOIL
Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) имеет более высокую волатильность в 21.27% по сравнению с ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) с волатильностью 19.67%. Это указывает на то, что BITU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITU | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.27% | 19.67% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.10% | 100.26% | -30.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.22% | 111.81% | -23.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.74% | 119.02% | -22.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.74% | 101.73% | -4.99% |
Сравнение комиссий BITU и BOIL
BITU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITU и BOIL
Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 88.27%, тогда как BOIL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.27% | 50.23% | 0.12% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITU and BOIL have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (21.27%) compared to BOIL (19.67%). In terms of maximum drawdown, BITU dropped -83.45% vs BOIL's -100.00%.
On 1-year performance, BOIL leads with -77.53% vs -79.54% for BITU. On fees, BITU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BOIL has been the lower-risk option at 19.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BOIL has performed better with a -77.53% return vs -79.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
BITU has the higher dividend yield at 88.27%, compared with 0.00% for BOIL.
BITU is categorized as Cryptocurrency, while BOIL is Oil & Gas. BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex. Their fees differ too: 0.95% for BITU and 1.31% for BOIL.
BOIL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITU и BOIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор