Сравнение BITU с BOIL
BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) and BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) are both exchange-traded funds - BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while BOIL is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. Both are passively managed. Over the past year, BITU returned -78.69% vs -71.62% for BOIL. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. BITU charges 0.95%/yr vs 1.31%/yr for BOIL.
Доходность
Сравнение доходности BITU и BOIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITU показывает доходность -62.35%, что значительно ниже, чем у BOIL с доходностью -38.54%.
BITU
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -41.19%
- С начала года
- -62.35%
- 6 месяцев
- -62.22%
- 1 год
- -78.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOIL
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 11.09%
- С начала года
- -38.54%
- 6 месяцев
- -41.03%
- 1 год
- -71.62%
- 3 года*
- -66.38%
- 5 лет*
- -66.45%
- 10 лет*
- -57.86%
Сравнение доходности по годам BITU и BOIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -62.35% | -37.07% | 41.85% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -38.54% | -58.98% | -21.88% |
Correlation
The correlation between BITU and BOIL is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITU vs. BOIL — Ранг доходности на риск
BITU
BOIL
Сравнение BITU c BOIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITU | BOIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.91 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.93 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.28 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITU и BOIL
Максимальная просадка BITU за все время составила -83.16%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и BOIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITU | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -100.00% | +16.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.16% | -77.43% | -5.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -96.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.16% | -100.00% | +16.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.67% | -93.59% | +57.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.56% | 56.14% | -2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITU и BOIL
Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) имеет более высокую волатильность в 26.62% по сравнению с ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) с волатильностью 22.76%. Это указывает на то, что BITU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITU | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.62% | 22.76% | +3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.77% | 104.19% | -34.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.34% | 113.02% | -24.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.36% | 118.93% | -21.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.36% | 101.81% | -4.45% |
Сравнение комиссий BITU и BOIL
BITU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITU и BOIL
Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 104.24%, тогда как BOIL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 104.24% | 50.23% | 0.12% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITU and BOIL have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (26.62%) compared to BOIL (22.76%). In terms of maximum drawdown, BITU dropped -83.16% vs BOIL's -100.00%.
On 1-year performance, BOIL leads with -71.62% vs -78.69% for BITU. On fees, BITU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BOIL has been the lower-risk option at 22.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BOIL has performed better with a -71.62% return vs -78.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
BITU has the higher dividend yield at 104.24%, compared with 0.00% for BOIL.
BITU is categorized as Cryptocurrency, while BOIL is Oil & Gas. BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex. Their fees differ too: 0.95% for BITU and 1.31% for BOIL.
BOIL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITU и BOIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор