Сравнение BITS с MSTZ
BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - BITS is a Cryptocurrency fund tracking the NONE, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. BITS is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, BITS returned -17.58% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. BITS charges 0.65%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности BITS и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITS показывает доходность -11.52%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
BITS
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- -14.00%
- 6 месяцев
- -24.25%
- С начала года
- -11.52%
- 1 год
- -17.58%
- 3 года*
- 29.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITS и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | -11.52% | 14.90% | 40.59% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between BITS and MSTZ is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.75 |
The correlation between BITS and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITS vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
BITS
MSTZ
Сравнение BITS c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITS | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.33 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 3.55 | -3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 6.84 | -7.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITS и MSTZ
Максимальная просадка BITS за все время составила -83.11%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITS и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITS | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.11% | -99.38% | +16.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.38% | -84.89% | +36.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.75% | -97.53% | +55.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.59% | -94.55% | +51.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.63% | 43.95% | -15.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITS и MSTZ
Текущая волатильность для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) составляет 10.83%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что BITS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITS | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.83% | 55.03% | -44.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.48% | 134.45% | -93.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.29% | 148.58% | -95.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.64% | 170.73% | -110.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.64% | 170.73% | -110.09% |
Сравнение комиссий BITS и MSTZ
BITS берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITS и MSTZ
Дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 25.72%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 25.72% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITS and MSTZ have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to BITS (10.83%). In terms of maximum drawdown, BITS dropped -83.11% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -17.58% for BITS. On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BITS has been the lower-risk option at 10.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -17.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
BITS has the higher dividend yield at 25.72%, compared with 0.00% for MSTZ.
BITS is categorized as Cryptocurrency, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Global X and REX. Their fees differ too: 0.65% for BITS and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITS и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор