Сравнение BITS с IBIT
BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - BITS is a Blockchain fund actively managed by Global X, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. BITS is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, BITS returned -9.29% vs -43.08% for IBIT. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. BITS charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности BITS и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITS показывает доходность -9.43%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.00%.
BITS
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -3.07%
- 6 месяцев
- -1.01%
- С начала года
- -9.43%
- 1 год
- -9.29%
- 3 года*
- 34.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.82%
IBIT
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- -11.62%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -43.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $76.67K | $78.37K | $150.51K | |
| $1.32B | $1.30B | $1.64B |
Сравнение доходности по годам BITS и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | -9.43% | 14.90% | 57.29% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.00% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between BITS and IBIT is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between BITS and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITS vs. IBIT — Ранг доходности на риск
BITS
IBIT
Сравнение BITS c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITS | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.84 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.81 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | -1.23 | +0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITS и IBIT
Максимальная просадка BITS за все время составила -83.11%, что больше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITS и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITS | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.11% | -53.30% | -29.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.38% | -53.30% | +4.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.37% | -48.46% | +8.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.56% | -18.39% | -24.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.07% | 35.07% | -5.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITS и IBIT
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 8.34%. Это указывает на то, что BITS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITS | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.22% | 8.34% | +5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.41% | 33.03% | +7.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.00% | 44.38% | +9.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.56% | 49.50% | +11.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.56% | 49.50% | +11.06% |
Сравнение комиссий BITS и IBIT
BITS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITS и IBIT
Дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 25.12%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 25.12% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITS and IBIT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITS has higher volatility (14.22%) compared to IBIT (8.34%). In terms of maximum drawdown, BITS dropped -83.11% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, BITS leads with -9.29% vs -43.08% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 8.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITS has performed better with a -9.29% return vs -43.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for BITS.
BITS has the higher dividend yield at 25.12%, compared with 0.00% for IBIT.
BITS is categorized as Blockchain, while IBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.65% for BITS and 0.25% for IBIT.
BITS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITS и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор