PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITS с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITS с IBIT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds - BITS tracks the NONE while IBIT tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, BITS returned 16.16% vs -39.82% for IBIT. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BITS charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.

Доходность

Сравнение доходности BITS и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITS показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -28.88%.

BITS

1 день
-2.95%
1 месяц
-9.90%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
-4.96%
1 год
16.16%
3 года*
41.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBIT

1 день
-3.26%
1 месяц
-17.81%
С начала года
-28.88%
6 месяцев
-28.88%
1 год
-39.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITS и IBIT

2026 (YTD)20252024
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		-1.05%14.90%57.29%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-28.88%-6.41%89.87%

Correlation

The correlation between BITS and IBIT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.87

The correlation between BITS and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с BITS:
BITS с BITCBITS с BITOBITS с BTC-USDBITS с BKCHBITS с VOOBITS с HODLBITS с FBTC
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB

Доходность на риск

BITS vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITS
Ранг доходности на риск BITS: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITS: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITS: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITS: 1111
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITS c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BITSIBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
-0.90

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
-1.25

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.86

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

-0.77

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.60

-1.30

+1.91

BITS vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITS на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITS и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BITS и IBIT

Максимальная просадка BITS за все время составила -83.11%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITS и IBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITSIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.11%

-52.11%

-31.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.38%

-52.11%

+3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.86%

-50.47%

+15.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.63%

-16.85%

-25.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.82%

30.58%

-3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности BITS и IBIT

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) имеет более высокую волатильность в 14.66% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 13.18%. Это указывает на то, что BITS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITSIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.66%

13.18%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.96%

34.64%

+6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.22%

44.31%

+8.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.86%

50.22%

+10.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.86%

50.22%

+10.64%

Сравнение комиссий BITS и IBIT

BITS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITS и IBIT

Дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 23.04%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		23.04%22.80%29.49%13.69%0.48%1.90%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BITS and IBIT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITS has higher volatility (14.66%) compared to IBIT (13.18%). In terms of maximum drawdown, BITS dropped -83.11% vs IBIT's -52.11%.

On 1-year performance, BITS leads with 16.16% vs -39.82% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 13.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BITS has performed better with a 16.16% return vs -39.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for BITS.

BITS has the higher dividend yield at 23.04%, compared with 0.00% for IBIT.

BITS tracks NONE, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.65% for BITS and 0.25% for IBIT.

BITS currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITS и IBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор