Сравнение BITS с IBIT
BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds - BITS tracks the NONE while IBIT tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, BITS returned 19.33% vs -38.74% for IBIT. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BITS charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности BITS и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITS показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
BITS
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- -6.53%
- 1 год
- 19.33%
- 3 года*
- 49.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITS и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 4.17% | 14.90% | 62.06% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between BITS and IBIT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between BITS and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITS vs. IBIT — Ранг доходности на риск
BITS
IBIT
Сравнение BITS c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITS | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.86 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | -0.79 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | -1.36 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITS | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | -0.89 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.30 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок BITS и IBIT
Максимальная просадка BITS за все время составила -83.11%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITS и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITS | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.11% | -49.36% | -33.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.38% | -49.36% | +0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.42% | -48.10% | +16.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.76% | -16.02% | -26.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.68% | 28.44% | -2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITS и IBIT
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) имеет более высокую волатильность в 12.83% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что BITS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITS | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.83% | 9.50% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.38% | 34.44% | +5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.55% | 43.73% | +8.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.91% | 50.19% | +10.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.91% | 50.19% | +10.72% |
Сравнение комиссий BITS и IBIT
BITS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITS и IBIT
Дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 21.88%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 21.88% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITS and IBIT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITS has higher volatility (12.83%) compared to IBIT (9.50%). In terms of maximum drawdown, BITS dropped -83.11% vs IBIT's -49.36%.
On 1-year performance, BITS leads with 19.33% vs -38.74% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 9.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITS has performed better with a 19.33% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for BITS.
BITS has the higher dividend yield at 21.88%, compared with 0.00% for IBIT.
BITS tracks NONE, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.65% for BITS and 0.25% for IBIT.
BITS currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITS и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор