Сравнение BITS с BKCH
BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) and BKCH (Global X Blockchain ETF) are both exchange-traded funds - BITS is a Cryptocurrency fund tracking the NONE, while BKCH is a Technology Equities fund actively managed by Global X. BITS is passively managed, while BKCH is actively managed. Over the past 3 years, BITS returned 51.67%/yr vs 58.43%/yr for BKCH. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BITS charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for BKCH.
Доходность
Сравнение доходности BITS и BKCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITS показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у BKCH с доходностью 36.44%.
BITS
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- -9.62%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- 51.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKCH
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 36.44%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- 86.50%
- 3 года*
- 58.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITS и BKCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 2.11% | 14.90% | 61.84% | 212.23% | -75.46% | -29.31% |
BKCH Global X Blockchain ETF | 36.44% | 27.14% | 18.81% | 267.06% | -85.10% | -36.02% |
Correlation
The correlation between BITS and BKCH is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.93 |
The correlation between BITS and BKCH has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITS vs. BKCH — Ранг доходности на риск
BITS
BKCH
Сравнение BITS c BKCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Global X Blockchain ETF (BKCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITS | BKCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.22 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 1.55 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 2.86 | -2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITS | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.25 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.03 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок BITS и BKCH
Максимальная просадка BITS за все время составила -83.11%, что меньше максимальной просадки BKCH в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITS и BKCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITS | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.11% | -91.80% | +8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.38% | -56.28% | +7.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.38% | -57.99% | +9.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.77% | -34.59% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.75% | -62.10% | +19.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.76% | 30.30% | -4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITS и BKCH
Текущая волатильность для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) составляет 12.16%, в то время как у Global X Blockchain ETF (BKCH) волатильность равна 17.28%. Это указывает на то, что BITS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITS | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.16% | 17.28% | -5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.38% | 51.28% | -10.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.48% | 69.80% | -17.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.89% | 75.40% | -14.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.89% | 75.40% | -14.51% |
Сравнение комиссий BITS и BKCH
BITS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BKCH в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITS и BKCH
Дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 22.32%, что больше доходности BKCH в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 22.32% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
BKCH Global X Blockchain ETF | 1.47% | 2.00% | 7.61% | 2.33% | 1.29% | 4.28% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, BITS and BKCH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BKCH has higher volatility (17.28%) compared to BITS (12.16%). In terms of maximum drawdown, BITS dropped -83.11% vs BKCH's -91.80%.
On 3-year performance, BKCH leads with 58.43% vs 51.67% for BITS. On fees, BKCH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BITS has been the lower-risk option at 12.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BKCH has performed better with a 58.43% return vs 51.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKCH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for BITS.
BITS has the higher dividend yield at 22.32%, compared with 1.47% for BKCH.
BITS is categorized as Cryptocurrency, while BKCH is Technology Equities. Their fees differ too: 0.65% for BITS and 0.50% for BKCH.
BKCH currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITS и BKCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор