PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BITS с BKCH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITS с BKCH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) and BKCH (Global X Blockchain ETF) are both exchange-traded funds - BITS is a Cryptocurrency fund tracking the NONE, while BKCH is a Blockchain fund tracking the Solactive Blockchain Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BITS returned 29.30%/yr vs 21.48%/yr for BKCH. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BITS charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for BKCH.

Доходность

Сравнение доходности BITS и BKCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Global X Blockchain ETF (BKCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITS показывает доходность -11.52%, что значительно ниже, чем у BKCH с доходностью -0.44%.

BITS

1 день
-3.95%
1 месяц
-14.00%
6 месяцев
-24.25%
С начала года
-11.52%
1 год
-17.58%
3 года*
29.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

BKCH

1 день
-7.11%
1 месяц
-26.64%
6 месяцев
-19.67%
С начала года
-0.44%
1 год
5.92%
3 года*
21.48%
5 лет*
-2.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITS и BKCH

2026 (YTD)20252024202320222021
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		-11.52%14.90%61.84%212.23%-75.46%-28.96%
BKCH
Global X Blockchain ETF		-0.44%27.14%18.81%267.06%-85.10%-38.41%

Correlation

The correlation between BITS and BKCH is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г.

0.93

The correlation between BITS and BKCH has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF

Global X Blockchain ETF

Часто сравнивают с BITS:
BITS с IBITBITS с BITOBITS с BITCBITS с BTC-USDBITS с VOOBITS с HODLBITS с FBTC
Часто сравнивают с BKCH:
BKCH с BLOKBKCH с DAPPBKCH с BITQBKCH с FDIGBKCH с BTC-USDBKCH с STCEBKCH с COIN

Доходность на риск

BITS vs. BKCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITS
Ранг доходности на риск BITS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITS: 66
Ранг коэф-та Мартина
BKCH
Ранг доходности на риск BKCH: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCH: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCH: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCH: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCH: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCH: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITS c BKCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Global X Blockchain ETF (BKCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BITSBKCHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
0.08

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
0.63

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.07

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

0.11

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

0.18

-0.80

BITS vs. BKCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITS на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа BKCH равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITS и BKCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BITS и BKCH

Максимальная просадка BITS за все время составила -83.11%, что меньше максимальной просадки BKCH в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITS и BKCH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITSBKCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.11%

-91.80%

+8.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.38%

-56.28%

+7.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.38%

-57.99%

+9.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-91.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.75%

-52.27%

+10.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.59%

-61.65%

+19.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.63%

32.53%

-3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности BITS и BKCH

Текущая волатильность для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) составляет 10.83%, в то время как у Global X Blockchain ETF (BKCH) волатильность равна 15.77%. Это указывает на то, что BITS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITSBKCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.83%

15.77%

-4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.48%

51.01%

-10.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.29%

70.66%

-17.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.64%

75.31%

-14.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.64%

75.28%

-14.64%

Сравнение комиссий BITS и BKCH

BITS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BKCH в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITS и BKCH

Дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 25.72%, что больше доходности BKCH в 1.92%

ПозицияTTM20252024202320222021
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		25.72%22.80%29.49%13.69%0.48%1.90%
BKCH
Global X Blockchain ETF		1.92%2.00%7.61%2.33%1.29%4.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, BITS and BKCH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BKCH has higher volatility (15.77%) compared to BITS (10.83%). In terms of maximum drawdown, BITS dropped -83.11% vs BKCH's -91.80%.

On 3-year performance, BITS leads with 29.30% vs 21.48% for BKCH. On fees, BKCH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BITS has been the lower-risk option at 10.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITS has performed better with a 29.30% return vs 21.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKCH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for BITS.

BITS has the higher dividend yield at 25.72%, compared with 1.92% for BKCH.

BITS is categorized as Cryptocurrency, while BKCH is Blockchain. BITS tracks NONE, while BKCH tracks Solactive Blockchain Index. Their fees differ too: 0.65% for BITS and 0.50% for BKCH.

BKCH currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITS и BKCH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор