Сравнение BITS с BITC
BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both Cryptocurrency funds. BITS is passively managed, while BITC is actively managed. Over the past 3 years, BITS returned 34.73%/yr vs 30.36%/yr for BITC. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BITS charges 0.65%/yr vs 0.88%/yr for BITC.
Доходность
Сравнение доходности BITS и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITS показывает доходность -9.43%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью -1.71%.
BITS
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -3.07%
- 6 месяцев
- -1.01%
- С начала года
- -9.43%
- 1 год
- -9.29%
- 3 года*
- 34.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.82%
BITC
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.29%
- 6 месяцев
- -0.91%
- С начала года
- -1.71%
- 1 год
- -24.64%
- 3 года*
- 30.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 26.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $49.24K | $66.10K | $86.25K | |
| $76.67K | $78.37K | $150.51K |
Сравнение доходности по годам BITS и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | -9.43% | 14.90% | 61.84% | 87.10% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | -1.71% | -20.46% | 97.86% | 42.71% |
Correlation
The correlation between BITS and BITC is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between BITS and BITC has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITS vs. BITC — Ранг доходности на риск
BITS
BITC
Сравнение BITS c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITS | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.80 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.89 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | -1.18 | +0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITS и BITC
Максимальная просадка BITS за все время составила -83.11%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITS и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITS | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.11% | -38.51% | -44.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.38% | -27.89% | -20.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.38% | -38.51% | -9.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.37% | -32.45% | -7.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.56% | -17.04% | -25.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.07% | 20.93% | +9.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITS и BITC
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 8.07%. Это указывает на то, что BITS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITS | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.22% | 8.07% | +6.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.41% | 18.32% | +22.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.00% | 25.11% | +28.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.56% | 45.73% | +14.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.56% | 45.73% | +14.83% |
Сравнение комиссий BITS и BITC
BITS берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BITC в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITS и BITC
Дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 25.12%, что больше доходности BITC в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.42% | 3.36% | 42.68% | 5.82% | 0.00% | 0.00% |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 25.12% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
BITS and BITC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITS has higher volatility (14.22%) compared to BITC (8.07%). In terms of maximum drawdown, BITS dropped -83.11% vs BITC's -38.51%.
On 3-year performance, BITS leads with 34.73% vs 30.36% for BITC. On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 8.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITS has performed better with a 34.73% return vs 30.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.88% for BITC.
BITS has the higher dividend yield at 25.12%, compared with 3.42% for BITC.
They also come from different issuers: Global X and Bitwise. Their fees differ too: 0.65% for BITS and 0.88% for BITC.
BITS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITS и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор