PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITS с BITC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITS с BITC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both Cryptocurrency funds. BITS is passively managed, while BITC is actively managed. Over the past 3 years, BITS returned 38.72%/yr vs 27.19%/yr for BITC. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITS charges 0.65%/yr vs 0.88%/yr for BITC.

Доходность

Сравнение доходности BITS и BITC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITS показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью -0.66%.

BITS

1 день
-4.84%
1 месяц
-14.26%
С начала года
-5.85%
6 месяцев
-9.20%
1 год
4.90%
3 года*
38.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

BITC

1 день
-4.09%
1 месяц
-7.06%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-0.73%
1 год
-17.43%
3 года*
27.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITS и BITC

2026 (YTD)202520242023
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		-5.85%14.90%61.84%87.10%
BITC
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF		-0.66%-20.46%97.86%42.71%

Correlation

The correlation between BITS and BITC is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г.

0.72

Over the past year, the correlation between BITS and BITC has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF

Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF

Часто сравнивают с BITS:
BITS с IBITBITS с BITOBITS с BTC-USDBITS с BKCHBITS с VOOBITS с HODLBITS с FBTC
Часто сравнивают с BITC:
BITC с IBITBITC с BTC-USDBITC с BITOBITC с BITBBITC с HODLBITC с MAXIBITC с UPRO

Доходность на риск

BITS vs. BITC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITS
Ранг доходности на риск BITS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITS: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITS: 99
Ранг коэф-та Мартина
BITC
Ранг доходности на риск BITC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITC: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITS c BITC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BITSBITCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
-0.69

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
-0.86

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.87

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.10

-0.66

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.18

-0.92

+1.10

BITS vs. BITC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITS на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа BITC равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITS и BITC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BITS и BITC

Максимальная просадка BITS за все время составила -83.11%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITS и BITC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITSBITCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.11%

-38.51%

-44.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.38%

-26.51%

-21.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.38%

-38.51%

-9.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.01%

-31.73%

-6.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.62%

-16.53%

-26.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.93%

19.01%

+7.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BITS и BITC

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) имеет более высокую волатильность в 15.28% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что BITS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITSBITCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.28%

5.27%

+10.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.87%

19.46%

+21.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.44%

25.45%

+27.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.88%

46.33%

+14.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.88%

46.33%

+14.55%

Сравнение комиссий BITS и BITC

BITS берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BITC в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITS и BITC

Дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 24.21%, что больше доходности BITC в 3.38%

ПозицияTTM20252024202320222021
BITC
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF		3.38%3.36%42.68%5.82%0.00%0.00%
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		24.21%22.80%29.49%13.69%0.48%1.90%

Часто задаваемые вопросы

BITS and BITC have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITS has higher volatility (15.28%) compared to BITC (5.27%). In terms of maximum drawdown, BITS dropped -83.11% vs BITC's -38.51%.

On 3-year performance, BITS leads with 38.72% vs 27.19% for BITC. On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 5.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITS has performed better with a 38.72% return vs 27.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.88% for BITC.

BITS has the higher dividend yield at 24.21%, compared with 3.38% for BITC.

They also come from different issuers: Global X and Bitwise. Their fees differ too: 0.65% for BITS and 0.88% for BITC.

BITS currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITS и BITC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор